Изучение кредитного портфеля банков в условиях финансовой нестабильности

Нужно отметить, что в Сибири банковские активы сокращались на протяжении всех 9 месяцев 2009 года. К 01.10.09 они составили 1 трлн 439 млрд рублей, а основной вклад в их формирование по-прежнему вносили банковские системы Новосибирской области (30%), Красноярского края (14,7%), Кузбасса (12,2%), Иркутской области (11,6%), Алтайского края (9,6%) и Омской области (8,8%). Таким образом, почти 9/10 банковских активов федерального округа формировали всего шесть из 12 региональных банковских систем, а вклад остальных регионов был весьма незначительным. К сожалению, негативные тенденции в развитии банковского бизнеса наблюдались во всех сколько-нибудь развитых регионах СФО, а лидерами по сокращению банковских активов стали Кемеровская (–29 млрд), Новосибирская (–25 млрд), Омская (–17 млрд) области и Красноярский край (–16 млрд рублей), а сокращения банковских активов избежали лишь «петитные» в сравнении с другими регионами республики Алтай (+707 млн) и Тыва (+339 млн). 

Ключевые вложения  

Кратко обозначив положение СФО в национальном масштабе по размерам и динамике банковских активов, нужно отметить, что с точки зрения предприятий и населения ресурсодефицитных регионов, к числу которых относятся все без исключения регионы Сибирского федерального округа, не столь важно, как менялись региональные банковские активы. Само содержание возникших к IV кварталу 2008 года проблем сводилось к способности или неспособности банковского сектора округа поддерживать своими ресурсами текущую деятельность региональных предприятий и платежеспособный спрос населения.

 
По итогам 9 месяцев 2009 года национальный ссудный портфель (ссудная задолженность перед национальным банковским сектором) составил 20 трлн 353 млрд рублей, из которых на долю Москвы приходилось более 56%, а всей остальной «региональной России» — менее 44%. Портфель последней преимущественно формировали банковские системы Приволжского (10,4%), Северо-Западного (7,7%), Центрального (без Москвы; 7%) федеральных округов, а также СФО (6,1%).  
 
С начала острой фазы финансового кризиса в IV квартале 2008 года, по сути, прекратилось развитие кредитования в России. С 01.10.08 его изменение было крайне неравномерным, а прирост за прошедший с тех пор год был ниже уровня инфляции и составил менее 6%. Как  показано выше, большую часть национального кредитного портфеля формирует банковский сектор столицы, и именно им был обеспечен весь прирост. За счет колоссальных инвестиций госресурсов и быстрого развития рефинансирования Банком России в IV квартале 2008 года прирост «столичного» портфеля превысил 921 млрд, а в I квартале 2009 года — 757 млрд рублей. И несмотря на определенное сжатие во II квартале и не слишком уверенный рост в III (+298 млрд), прирост «столичного» портфеля с начала кризиса к 01.10.09 составил 1 трлн 365 млрд рублей (+13,5%).

На кредитном рынке «региональной России» ситуация была совершенно иной. В IV квартале 2008 года сокращение «регионального» портфеля превысило 76 млрд, в I квартале 2009 года — 82 млрд, а во II квартале — 100 млрд рублей. Поэтому, несмотря на стабилизацию «регионального» портфеля в III квартале 2009 года (+1% годовых), с начала кризиса его общее сокращение превысило 237 млрд рублей (-3%), избежать которого смогли лишь банковские системы Центрального (без Москвы), Южного и Северо-Западного федеральных округов. Наибольший же «вклад» в сокращение «регионального» кредитного портфеля внесли банковские системы Сибирского (–129 млрд) и Приволжского (–71 млрд рублей) округов. 

Таким образом, положение с кредитованием в регионах в 2009 году оказалось явно хуже, чем в столице, а критической точкой стал Сибирский федеральный округ, на банковском рынке которого ключевой тенденцией было методичное сжатие кредитного портфеля на протяжении всего периода с начала кризиса (диаграмма 1). Наибольшее его сокращение наблюдалось в IV квартале 2008 года (-52 млрд рублей), в I квартале 2009 года оно продолжилось и составило 27 млрд, во II квартале — 35 млрд, а в III квартале — 16 млрд рублей. За год кризиса банковский сектор Сибири почти с равным успехом терял и корпоративный (–55 млрд), и розничный (-44 млрд) портфели.  
 
Что касается отдельных регионов СФО, то за год с начала кризиса наибольшее сжатие кредитования наблюдалось в банковском секторе экономически развитых Кузбасса (-28 млрд, или -16%) и Красноярского края (-28 млрд, или -13%), а также Омской (-25 млрд, или -18%), Томской (-23 млрд, или –28%), Иркутской (-12 млрд, или –7%) областей и Алтайского края (–10 млрд, или -8%). Что касается крупнейшего в округе банковского сектора Новосибирской области, то сокращение его кредитного портфеля оказалось минимальным (-1,6 млрд), а за 9 месяцев 2009 года региональный портфель и вовсе вырос на 15,7 млрд рублей. Однако внешне благополучное положение с показателями крупнейшего регионального банковского сектора Сибири объясняется отнюдь не расширением кредитования новосибирских заемщиков, а концентрацией сибирских оборотов ряда крупнейших иногородних кредиторов (Банк ВТБ 24, КМБ БАНК, Альфа-Банк, Банк Москвы) на балансе их «кустовых» филиалов, расположенных в Новосибирске.  
 
Ключевые проблемы  
 
Главными причинами стагнации кредитования стали массовая некредитоспособность некогда привлекательных для банков заемщиков и стремительный рост просрочки. «Потеря» банковского сектора в качестве основного источника пополнения оборотных средств поставила значительное количество предприятий на или за грань банкротства, следствием чего стали массовый нокаут и быстрое обнищание значительной части населения. В результате на кризис кредитоспособности предприятий наложился кризис платежеспособности населения, что во многом лишило банковский сектор главных инструментов получения дохода.  
 
Масштабы и темпы роста даже официальной просрочки (по оценкам экспертов, реальная — в разы больше) по меньшей мере впечатляют. С 01.10.08 по 01.12.09 по национальному банковскому сектору она росла темпами в 303% годовых и к началу декабря 2009 года превысила 1 трлн рублей. При этом по банковскому сектору столицы она выросла на 342 млрд (+235% годовых), а по «региональной России» — на 420 млрд рублей (+397% годовых). Стоит заметить, что явно более быстрый рост просроченной задолженности в регионах идет на фоне абсолютного сокращения региональных портфелей, тогда как в столице кредитный портфель с начала кризиса несколько подрос (диаграмма 1). И если в первом полугодии доля просроченной задолженности по «региональной России» еще была ниже, чем в столице, то с июня 2009 года наблюдалось стремительное «ускорение» доли просрочки в регионах на фоне относительной стабилизации ее по банковскому сектору Москвы (диаграмма 2).  
 
Хронологически наибольший прирост просроченной задолженности пришелся на IV квартал 2008 года, когда по банковскому сектору Москвы она выросла на 78 млрд рублей (+196% годовых), а по «региональной России» — на 64 млрд (+221% годовых). Еще более высокие темпы ее нарастания в тот период наблюдались в банковском секторе СФО (+290% годовых). То есть динамика просрочки является достоверным «термометром» состояния здоровья региональных банковских систем. Судя по этому показателю, уже во II квартале 2009 года, когда квартальные темпы прироста просрочки в банковском секторе столицы снизились с 208% до 106% годовых, и III квартале, когда они составили всего 12% годовых, можно было осторожно говорить о некоторых признаках стабилизации состояния крупнейшей региональной банковской системы страны. Намного хуже дела обстояли в регионах, где во II и III кварталах темпы прироста просрочки все еще составляли 132% и 119% годовых соответственно. Аномально высоким прирост просрочки оставался и в IV квартале. Лишь за октябрь–ноябрь 2009 года по банковскому сектору «региональной России» он составлял более 56 млрд (+69% годовых). Еще выше темпы прироста просрочки были в банковском секторе СФО (+85% годовых).  
 
Стоит подчеркнуть, что снижение темпов прироста просроченной задолженности ни в коей мере не говорит о «выздоровлении» региональных банковских систем и банковского сектора России в целом. Сама-то просроченная задолженность никуда не делась, а масштабы ее уже таковы, что проблема не может быть решена без участия государства. При этом денежные власти однозначно дали понять, что системно решать проблему «плохих долгов» они не собираются.

 
Хорошо известно, что единственным механизмом, обеспечивающим развитие любой системы, является равная конкуренция. Именно в условиях конкуренции выжила и до сих пор работает почти тысяча малых российских банков, не получающих иной государственной поддержки, кроме перманентного стресса на тему ужесточения требований и надзора. Само существование малых банков говорит о том, что их опыт и разнообразие являются главным капиталом национальной банковской системы, а вовсе не источником ее рисков, как в этом искренне уверены Минфин и Банк России. Еще одним подтверждением тому стала динамика их кредитного портфеля в условиях кризиса. 

Типовые группы 

Следует иметь в виду, что кредитные организации, образующие банковский рынок Сибири, имеют не только формальные, но и содержательные отличия. Формальные сводятся к различию между местными банками и филиалами банков иногородних. Предельно упрощая, можно сказать, что главной задачей региональных сибирских банков в Сибири всегда было привлечение на ресурсодефицитных рынках денежных средств, достаточных для проведения активных операций, а главной задачей филиалов иногородних (в основном столичных) банков — выгодное размещение максимального объема ресурсов головных офисов в кредиты местным предприятиям и населению.  
 
Однако в ходе развития банковской системы границы между «местными» и «иногородними» в значительной мере размылись. Из состава региональных банков Сибири принципиально выделился МДМ Банк, по масштабам своей сети, источникам ресурсов, масштабам и содержанию бизнеса уверенно входящий в число крупнейших национальных финансовых институтов. Из состава же филиалов по-прежнему резко выделяется Сбербанк России, явно превосходящий остальные сетевые банки по масштабам своего бизнеса. При этом в отличие от подавляющего числа «прочих» иногородних банков большую часть своих ресурсов он формирует за счет местных источников — средств населения и предприятий. Можно сказать, что кредитный рынок Сибири формируют четыре типовые группы кредиторов, всецело определяющих основные тенденции его развития. К числу этих маркетмейкеров  относится Сбербанк, группа «прочих» иногородних банков, МДМ Банк и группа «прочих» региональных банков.  
 
Сбербанк России в данной работе представляют Алтайский, Байкальский и Сибирский территориальные банки, группу «прочих» иногородних банков — 105 филиалов 21 иногороднего банка, имеющих развитый бизнес в СФО, МДМ Банк — головной офис и 15 филиалов в различных регионах Сибири, а группа «прочих» «регионалов» — 44 крупнейших из 64 формально действующих самостоятельных банков СФО. Таким образом, включая три тербанка Сбербанка России и 15 сибирских филиалов МДМ Банка, мониторинг охватывает 167 кредитных организаций разного формата, происхождения и масштаба, которые с разным успехом обслуживают корпоративных и частных клиентов по всей территории Сибири и формируют 73% окружного кредитного рынка. Это обеспечивает репрезентативность, вполне адекватную поставленной цели — мониторинга общих тенденций развития кредитования в Сибири. Несмотря на определенные различия в масштабах бизнеса (диаграмма 3), именно эти четыре маркетмейкера и определяли все особенности развития кредитования в СФО.  
 
Типовая динамика  
 
В силу принципиальных отличий в происхождении капитала, источниках ресурсов и содержании бизнеса выделенные выше типовые группы региональных кредитных организаций, МДМ Банка, Сбербанка России и «прочих» иногородних банков в различные периоды развивали кредитование абсолютно по-разному. И если до кризиса группа «прочих» иногородних банков наращивала свой сибирский портфель явно динамичнее остальных типовых групп кредитных организаций, то в IV квартале она резко отстала от Сбербанка России, а в условиях дальнейшего обострения финансового кризиса в I квартале 2009 года оказалась рекордсменом по динамике сокращения кредитного портфеля. Что касается II и III кварталов, то в лидеры по темпам сжатия кредитования «вырвался» МДМ Банк, резко сокращавший рискованные вложения и наращивавший ликвидность в преддверии и в период консолидации бизнеса УРСА Банка и МДМ-Банка (диаграмма 4). Однако роль этого маркетмейкера на окружном рынке не столь велика (диаграмма 3), чтобы объяснить столь масштабное падение.  
 
Признав ситуативным и оставив без дальнейшего рассмотрения сокращение кредитного портфеля МДМ Банка, нужно отметить, что «объективным» фактором рекордного сжатия кредитного портфеля СФО в период кризиса стала группа «прочих» иногородних банков. В докризисный период именно она в основном предопределяла динамику развития кредитования в СФО. Однако в период нарастания кризиса ее доля на окружном кредитном рынке стала стремительного таять. Причиной стала кредитная политика ведущих российских сетевых банков в регионах, которая вылилась в масштабное сокращение трансфертов региональным филиалам.  
 
За исключением только в 2009 году вышедшего на сибирский рынок Совкомбанка (+8,7 млрд), а также КБ «Восточный» (+1,9 млрд), Юниаструмбанка (+0,7 млрд) и Банка «Зенит» (+0,2 млрд рублей), трансферты своим сибирским филиалам сокращали все участники этой типовой группы кредиторов, а общее сокращение трансфертов в этой группе с начала 2009 года превысило 101 млрд рублей. Главными донорами для Сибири оставались Банк ВТБ 24 (более 42 млрд рублей полученных трансфертов), Райффайзенбанк и РОСБАНК (более 19 млрд каждый), ТрансКредитБанк (более 13 млрд рублей), а лидерами по сокращению трансфертов с начала 2009 года стали Промсвязьбанк (-17,4 млрд), Газпромбанк (–15,1 млрд), Райффайзенбанк (–13,4 млрд) и Альфа-Банк (–11,6 млрд рублей).  
 
Таким образом, следует еще раз отметить чрезвычайно высокую зависимость банковского сектора ресурсодефицитного Сибирского федерального округа от внешних источников ресурсов (межрегиональных трансфертов). При этом поддержание прежнего уровня кредитования в кризисный период в округе смогли обеспечить в основном Сбербанк России и группа «регионалов». Абсолютными же лидерами по приросту кредитного портфеля за 9 месяцев 2009 года стали Алтайский банк Сбербанка России (+10 млрд), костромской Совкомбанк (+9,8 млрд), а также Байкальский (+3,5 млрд) и Сибирский (+2,5 млрд) банки СБ РФ, КБ «Восточный» (+2,5 млрд) и горно-алтайский АлтайЭнергоБанк (+1,4 млрд рублей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

Ниже можно  ознакомиться с долей отдельных  кредиторов на окружном кредитном рынке (см. таблицу 1), ведущими кредиторами юридических (см. таблицу 3) и физических (см. таблицу 4) лиц, самыми популярными банками у населения (см. таблицу 5) и активных субъектов экономики (см. таблицу 6), а также крупнейшими «донорами» и «акцепторами» банковского сектора СФО (см. таблицу 7)

 

Таблица 1

Ссудная задолженность

Таблица 2

Динамика  портфеля

Таблица 3

Задолженность юридических лиц*

Таблица 4

Задолженность населения

Таблица 5

Самые популярные банки среди населения*

Таблица 6

Привлеченные  средства юридических лиц*

Таблица 7

Средства, привлеченные по межфилиальным расчетам*

График 1

Структура портфеля банковского сектора СФО по группам кредиторов

График 2

Структура обязательств банковского сектора  СФО

Таблица 3

Динамика  кредитного портфеля с начала кризиса

График 4

Динамика  доли просроченной задолженности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Проведенное в  работе исследование позволило сделать  следующие выводы.

1  В экономической литературе отсутствует единый подход к трактовке понятия "кредитный портфель". За основу в данной работе принята точка зрения, согласно которой кредитный портфель рассматривается как совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату.

Выделяются  следующие виды кредитного портфеля банка: валовой и клиентский, диверсифицированный  и концентрированный, портфель в национальной валюте и иностранной валюте, портфель срочной, пролонгированной и просроченной задолженности, чистый кредитный портфель и кредитный портфель, взвешенный на риск. Кредитные вложения, составляющие клиентский кредитный портфель банка, можно классифицировать по таким признакам, как вид кредитополучатей, отраслевая принадлежность клиента, срок предоставления кредита, вид валюты, характер задолженности, способ обеспечения обязательств по кредитному договору и т.д.

2 Управление  кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска. Конечными целями кредитной организации при управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от активных операций, во-вторых – поддержание надежной и безопасной деятельности банка. В основе организационной структуры управления кредитным портфелем лежит принцип разграничения компетенции, то есть четкое распределение полномочий руководителей различного ранга по предоставлению кредита, изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера кредита, степени риска и других характеристик.

Для формирования оптимального кредитного портфеля банку  важно выработать соответствующую кредитную политику ― правильно выбрать рыночные сегменты, определить структуру деятельности. Управление кредитным портфелем тесно связанно с управлением кредитным риском. Управление портфелем позволяет балансировать и сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности. Основные методы управления кредитным портфелем следующие: диверсификация портфеля активов, предварительный анализ платежеспособности кредитополучателя, создание резервов для покрытия кредитного риска, анализ и поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля.

 

3. Выделив типовые группы кредиторов и оценив «групповые» итоги их развития за год кризиса, нетрудно увидеть, что получившая большую часть колоссальной господдержки группа крупнейших сетевых банков как некий совокупный маркетмейкер в реальности ничего не сделала для поддержки текущей деятельности региональных предприятий и потребительского спроса в регионах. Напротив, она резко урезала трансферты своим региональным филиалам, а поддержка кредитования в регионах в основном легла на плечи Сбербанка России и группы малых региональных банков, против которых очень «своевременно» была развязана кампания неприкрытой дискриминации со стороны денежных властей.  
 
Весомый «вклад» в сжатие кредитования в Сибири внес и крупнейший региональный МДМ Банк. Однако сокращение его активных операций было связано с невиданными масштабами консолидации бизнеса УРСА Банка и МДМ-Банка и выглядит ситуативным. При этом наряду со Сбербанком России обновленный МДМ Банк , можно сказать, обладает наибольшим потенциалом расширения своего кредитного портфеля благодаря очень высокой капитализации и минимальной доле проблемных кредитов. Несмотря на национальный масштаб своего бизнеса, он продолжает позиционировать себя как региональный, и, как показывает опыт, всегда уделял пристальное внимание развитию своего бизнеса, прежде всего в регионах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы:

1. данные ЦБ  РФ (www.cbr.ru), Росстата (www.gks.ru),

Минэкономразвития (www.economy.gov.ru);

2. Кредитный портфель коммерческого банка/ Москвин, В.В./ [Электронный ресурс].-2010. - Режим доступа: http://www/bibliotekar.ru. Дата доступа: - 10.10.2010 г.

3.  Кредитный  портфель банка: что это?/ Трубович, Е.В./ [Электронный ресурс].-2010. - Режим  доступа: http://www/zonimaem.ru. Дата доступа: - 10.10.2010г.

4. Статья от 01.01.10 Никифоров Сергей, «эксперт».

5. Статья от 01.02.11 Сергей Селянин, аналитический центр «Эксперт».