Банковский кризис 2008г. в Росии

    Макроэкономическая  стабилизация может оказывать воздействие и по другому сценарию. Так, чрезмерно жесткая программа способна привести к резкому изменению условий, в которых оперируют коммерческие банки, и нарастанию трудностей банков, которые не в состоянии адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. Зачастую в такой ситуации оказывалось большинство кредитных институтов в стране, пораженной банковским кризисом [8].

    В заключении целесообразно привести данные опроса, проведенного среди  топ-менеджмента банков различных  стран об их мнении относительно факторов банковского кризиса: 

 

    Таблица 1. Степень влияния различных факторов на развитие кризисных явлений в банковском секторе (на базе официальных отчетов и интервью экспертов в 29 странах, где имели место банковские кризисы в последние 15 лет).

    В целом, на основании проведенного исследования можно сделать следующий вывод. Нет, и не может быть стабильной банковской системы с сильными устойчивыми банками, выполняющими весь спектр банковских услуг, в стране со слабыми предприятиями, неразвитой экономикой, мучаемой структурными диспропорциями в производстве [15]. 

    1.2. Мероприятия по преодолению кризиса. 

      Банковский  кризис-менеджмент - это комплексная программа, обеспечивающая снижение последствий реализации рисков при наихудшем сценарии развития событий в условиях глубокой экономической рецессии.

      В отличие от риск-менеджмента, кризис-менеджмент - совершенно самостоятельная сфера банковской деятельности, цель которой - снижение последствий кризиса, а не исключение его причин. Банковский риск-менеджмент - это система, использующая комплекс различных методов управления банковскими рисками: методы идентификации, оценки, управленческого воздействия и контроля.

      В то же время, даже полный комплекс инструментов идентификации, оценки, коррекции, ограничения  и финансирования рисков не может  покрыть все возможные убытки в случае реализации рисков.

      Взаимосвязанными  элементами банковского кризис-менеджмента  являются цели, принципы, функции, критерии, организационно-правовые, финансово-экономические  и методические средства. Все они  включены в обеспечивающую и функциональную части системы управления рисками. Обеспечивающая часть состоит из подсистем организационного, методического, нормативного и правового обеспечения. Функциональная часть объединяет функции управления кризисными ситуациями и представляет собой комплекс экономических и организационных методов, обеспечивающих решение задач диагностики финансового состояния банка, контроля и своевременного предупреждения и предотвращения приближающихся кризисных ситуаций, финансового оздоровления и преодоления состояния неплатежеспособности.

      Особое  значение в организации кризис-менеджмента  является диагностика кризиса. Основными задачами процесса диагностики кризисных ситуаций и состояния банкротства являются анализ финансового состояния банка и его прогноз на предстоящий период, своевременное обнаружение причин и основных факторов, способствующих развитию кризисных ситуаций, мониторинг внешней и внутренней среды банка и прогноз ее развития.

      В целях своевременной диагностики  банковского кризиса, прежде всего, осуществляется мониторинг внешних  и внутренних условий деятельности банка (выявление, анализ и прогнозирование). С этой целью осуществляются сбор и обработка информации, формирование и накопление баз данных, анализ информации, оценка факторов кризиса. При этом необходимо уделить особое внимание быстроте, полноте, корректности проведенной работы.

      Стадии  кризиса можно описать следующим  образом:

• потенциальный кризис - наличие возможности кризиса, но отсутствие достоверных симптомов кризиса;
• скрытый кризис - характеризуется скрытым уже имеющимся кризисом или с большой вероятностью скоро начинающимся кризисом, воздействие которого не может быть определено имеющимся в наличии стандартным инструментарием;
• острый преодолимый кризис - непосредственное ощущение негативного воздействия;
• острый непреодолимый кризис - усиление интенсивности направленных против банка негативных воздействий, при которых требования для преодоления кризиса значительно превышают имеющийся потенциал.

      Вариантами  банковского кризиса являются:

• стратегический кризис (угроза потенциалу развития);
• кризис результатов (угроза финансовым результатам деятельности, их потеря, дефицит баланса - превышение пассивов над активами);
• кризис ликвидности (опасность потери ликвидности вследствие превышения пассивов над активами) [11].

      Технология  быстрого реагирования в условиях нестабильности. Оценка уровня нестабильности, определение наличия и степени кризиса для принятия решений об адекватных антикризисных мерах (см. Рисунок 1 и Рисунок 2) производится следующим образом:  

      Рисунок.1. Этапы, предшествующие возникновению и развитию кризисных ситуаций.

      Рисунок 2. Мероприятия по выходу из кризиса. [7] 

      

• все службы банка при наличии у них  информации о возникновении или  усилении влияния одного или нескольких факторов финансового кризиса обязаны сообщить ее своему непосредственному руководителю и в управление риск-менеджмента;
• при наличии критических значений у основных факторов кризиса Управление риск-менеджмента выносит на рассмотрение Правления информацию о сложившейся на рынке ситуации.

      Правление принимает решение:

• о сложившейся на рынке кризисной ситуации;
• о степени кризиса;
• о введении в действие соответствующей стратегии антикризисного управления;
• о придании Управлению риск-менеджмента статуса антикризисного комитета.

      При этом непосредственная оценка параметров кризиса предусматривает:

• оценку вероятных признаков угрозы кризиса;
• повышенный уровень бдительности при мониторинге внешней и внутренней среды с целью раннего обнаружения признаков кризисной ситуации;
• выявление отклонений параметров ситуаций от нормы, выявление слабых сигналов;
• установление причинно-следственных связей и прогнозирование возможных направлений развития кризиса, масштабов потенциальных потерь;
• определение и оценивание факторов, влияющих на развитие кризисной ситуации, выяснение их связей и взаимосвязей;
• создание необходимых обратных связей для отслеживания состояния и развития кризисного явления. [6]

 

      Кризисные ситуации, в зависимости от степени  риска, можно представить в виде Таблицы 2:

      Таблица 2. Определение уровня риска для различных кризисных ситуаций.

    В области повышенного, критического и недопустимого риска необходимо рассмотрение различных вариантов поведения системы. Наиболее удобно с этой целью использовать метод сценариев — способ декомпозиции (упрощения), предусматривающий выделение набора отдельных сценариев развития событий, в совокупности охватывающих все возможные варианты будущего. Для применения метода сценариев необходимо осуществить построение исчерпывающего, но обозримого набора сценариев, а также спрогнозировать в рамках каждого конкретного сценария возможную последовательность событий. 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. Причины и формы  проявления банковского  кризиса в зарубежных странах. Меры по преодолению  последствий банковского  кризиса.

2.1. Хронология кризисов  в зарубежных странах начиная с XX века, их причины.

    Коротко, рассмотрим хронологию и причины банковских кризисов в зарубежных странах начиная с XX века.

    Кризис 1907 года имеет много признаков более ранних экономических кризисов, но по международному масштабу и жестокости он, вероятно, является сильнейшим за всю эру золотого стандарта. Этим кризисом было поражено 9 стран. Спровоцирован он был Банком Англии, который в 1906 году поднял учетную ставку с 3.5% до 6% для пополнения своих золотых резервов. Это событие вызвало отток капиталов из США. Крах фондового рынка в Нью-Йорке произошел в начале 1907 года, деловая активность пошла на убыль. В октябре кризис ликвидности трастовых компаний распространился на коммерческие банки. Резкое сокращение объема денежной массы привело к подрыву национальной платежно-расчетной системы и затяжной экономической рецессии. Из США и Англии кризис распространился на Францию, Италию и ряд других государств.

    1914 год начало Первой Мировой войны ознаменовалось сильным международным финансовым кризисом. Этот кризис, в отличие от других, не распространялся из центра на периферию, а начался практически одновременно в нескольких странах после того, как воюющие стороны стали ликвидировать иностранные активы. Это привело к краху на всех рынках, как товарных, так и денежных. Банковская паника в США, Великобритании и некоторых других странах была смягчена своевременными интервенциями центральных банков.

    Послевоенная дефляция и рецессия (1920-1922гг.) связана с банковскими и валютными кризисами в нескольких странах (Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, США и Великобритания). В отличие от кризисов девятнадцатого века здесь не было четких каналов международного распространения.

    Крах фондового рынка на Уолл Стрит в октябре 1929 года перешел в величайшую в истории всемирную депрессию. Спаду мирового производства 1929-1933 гг. предшествовало падение товарных цен в развивающихся странах. Бум фондового рынка в США в 1928 году отвлек поток капиталов из Европы и Латинской Америки и спровоцировал несколько валютных кризисов в ряде стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Уругвай) в начале 1929 года.

    Крах на Уолл Стрит, ускоренный ужесточением монетарной политики Федеральной резервной системы был немедленно отражен в виде фондовых кризисов по всему миру. История международного распространения Великой Депрессии хорошо известна. Спад в США в 1929 году перешел в депрессию в 1930 и 1931 после того, как ФРС провалила несколько попыток предотвратить банковскую панику. Из-за последующего падения цен и мирового производства некоторые страны заемщики сначала отказались платить проценты по своим долгам, а затем объявили дефолты, что привело к прекращению международного кредитования в 1931 году.