Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы её развития

Рассматриваемая задача Национального  Банка Республики Казахстан достигается  в процессе решения таких двух конкретных проблем, как регулирование  рынка кредитных ресурсов и защита вкладчиков коммерческих банков от финансовых потерь, весьма вероятных, пока банки эти ещё весьма слабы.

Воздействие Национального  банка на деятельность коммерческих банков осуществляется по следующим  основным направлениям:

1. Создание общих законодательных,  исполнительных, судебных условий, позволяющим коммерческим банкам реализовать свои экономические интересы.

2. Проведение мер денежно-кредитного  регулирования, оказывающих влияние  на объём и структуру денежной  массы в обращении через изменение  размеров ресурсов коммерческих банков, которые могут быть использованы для кредитных вложений в экономику.

3. Установление экономических  нормативов и надзор за их  соблюдением с целью обеспечение  ликвидности банковских балансов.

Воздействие Национального  банка на деятельность коммерческих банков может осуществляться методами, носящими как сугубо экономический (т. е. косвенный), так и экономико-административный (прямой).

Кредитное регулирование  включает совокупность методов, выбор  которых зависит от объекта и  цели регулирования, а также от степени зрелости рыночных отношений. В процессе воздействия на работу коммерческих банков объектом регулирования Национального Банка становятся определенные макроэкономические характеристики использования кредита, позволяющие, с одной стороны, влиять на экономику в целом, а с другой, — обеспечивать ликвидность банковской системы.

Помимо разбивки методов  банковского регулирования на прямые и косвенные различают также  общие и селективные способы  осуществления денежно-кредитной  политики Национального банка. Общие методы, являясь преимущественно косвенными, касаются кредитного рынка в целом. Селективные направлены на конкретные виды кредита. Их назначение связано с расширением частных задач (скажем, ограничение выдачи некоторым банкам ссуд или выдачи отдельных видов последних).

Селективные методы относятся  к прямым способам регулирования  деятельности коммерческих банков, а  основное внимание при рассмотрении указанного выше второго направления  экономического воздействия Национального  банка имеет смысл уделить общим методам. Наиболее популярные из них:

- учетная (дисконтная) политика;

- операции на открытом  рынке; 

- изменение норм обязательных  резервов банков.

Эти методы используются и в практике деятельности Нац.банка.

Регулирующие мероприятия  Национального банка сегодня связаны с централизованным кредитом, который стал ключевым рычагом воздействия Национального банка на денежную массу и экономику в целом.

Перечисленные выше функции центрального банка проявляются в его операциях, которые делятся на пассивные – операции по созданию ресурсов банка и активные – операции по их размещению.

Пассивные операции:

1. Эмиссия банкнот – является  главным источником ресурсов (от 54 до 85% всех пассивов). На современном  этапе выпуск банкнот полностью  фидуциарный, т.е. не обеспечен золотом. Золотое обеспечение банкнот отменено, хотя в некоторых странах формально продолжают действовать законы, ограничивающие пределы фидуциарной эмиссии. Повсеместно отменено официальное золотое содержание денежных единиц.

Современный механизм эмиссии банкнот основан на кредитовании коммерческих банков, государства и увеличении золотовалютных резервов. Механизм эмиссии предопределяет характер кредитного обеспечения банкнот. Эмиссия банкнот при кредитовании банков обеспечена векселями и другими банковскими обязательствами; при кредитовании государства – государственными долговременными обязательствами, а при покупке золота и иностранной валюты – соответственно золотом и иностранной валютой. Иначе говоря, обеспечением банкнотной эмиссии служат активы ЦБ. В этом, в частности, проявляется взаимосвязь пассивных и активных операций банка. Размеры пассивной операции ЦБ «эмиссия банкнот» зависят от его активных операций: ссуд банкам, казначейству (министерству финансов), покупки иностранной валюты и золота.

2. Прием средств коммерческих  банков.

Коммерческие банки и казначейства могут помещать часть своих пассивов на счетах открытых в ЦБ, в этом случае происходит не банкнотная, а депозитная эмиссия ЦБ. Источником ресурсов центрального банка служат вклады коммерческих банков и их обязательные резервы, зачисляемые на специальные счета, а также вклады казначейства (средства госбюджета). Обычно не более 4% пассива приходится на долю собственного капитала банка.

Активным операции ЦБ: учетно-ссудные  операции, банковские инвестиции; а также операции с золотом и иностранной валютой.

Учетно-ссудные операции представлены двумя видами:

а) ссудные операции – к ним  относят ссуды коммерческим банкам и государству под залог коммерческих векселей, казначейских векселей, государственных облигаций и других ценных бумаг;

б) учетные операции – покупка  ЦБ векселей у государства и банков. Покупка векселей у коммерческих банков называется переучетом, так  как при этом происходит вторичный  учет, вторичная покупка векселей, которые коммерческие банки купили у своих клиентов. Разница между суммой, которую центральный банк платит коммерческому банку при покупке векселя, и суммой, которая будет получена с должника по векселю при наступлении срока его погашения, образует доход банка.

Ставка, по которой центральный  банк предоставляет ссуды коммерческим банкам и переучитывает их векселя, называется официальной учетной  ставкой, или учетной ставкой  центрального банка.

Банковские инвестиции – это  покупка банком ценных бумаг. Инвестиции ЦБ состоят из вложений в государственные ценные бумаги. Покупка ЦБ государственных обязательств в большинстве промышленно развитых стран служит главной и даже единственной формой кредитования правительства. Прямое кредитование государства, т.е. предоставление банковской ссуды, в этих странах практически отсутствует (например, в США, Канаде, Японии, Великобритании, Швейцарии, Швеции) или ограничено законом (в ФРГ, Франции, Нидерландах). В портфеле ЦБ находится лишь незначительная часть государственных ценных бумаг, основная их масса перепродается банком на рынке ценных бумаг. Соответственно основными кредиторами государства выступают не центральные, а коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, компании, население. Важной, а нередко главной целью покупки центральным банком государственных ценных бумаг является регулирование ликвидности банковской системы и управление государственным долгом в ходе проведения денежно-кредитной политики. Государственный долг России почти целиком образовался в результате прямого кредитования государства центральным банком.

Операции на открытом рынке –  наиболее важный инструмент воздействия  на массу денег повышенной эффективности.

Под операциями на открытом рынке  понимается покупка и продажа  национальным банком государственных облигаций, и других ценных бумаг. В развитых странах государственные облигации считаются одним из самых надёжных активов, и хотя по ним выплачивается меньший процент, чем, например, по облигациям частного сектора, они приобретаются очёнь охотно.

Операции на открытом рынке считаются  наиболее эффективным и к тому же, предсказуемым по результатам, инструментом денежной политики.

Однако, в Казахстане, где фондовый рынок находится в стадии формирования применение этого инструмента затруднено, потому, что объём частной торговли государственными ценными бумагами, мягко говоря, недостаточны. Рынок государственных долговых обязательств чрезвычайно узок, темпы инфляции часто непредсказуемы и поэтому население не всегда имеет возможность и реальные долговые обязательства государства. Но, тем не менее, операции на открытом рынке проводятся.

Когда Национальный банк покупает ценные бумаги у коммерческого банка, он тем самым увеличивает резервы  последнего, “впрыскивая” в банковскую систему дополнительные деньги повышенной эффективности. Коммерческий банк, в результате получает новые возможности выдавать кредиты и ссуды, мультипликативно расширяя денежную массу.

Если Национальный банк продаёт  ценные бумаги, то процесс принимает  обратную направленность - денежная масса уменьшается.

Вторым инструментом воздействия  Национального банка Республики Казахстан на предложение денег  является изменение учетной (дисконтной) ставки (или ставки рефинансирования). По этой ставке Нац.банк выдаёт кредиты  коммерческим банкам через так называемое дисконтное окно. Коммерческие банки используют возможность получения кредита для различных целей. Во-первых, для корректировки уровня наличных денежных резервов, когда они не достигают требуемого нормами регулирования Национальным банком уровня. Во-вторых, для получения в своё распоряжение средств, которые коммерческий банк может одолжить клиентам, что принесёт ему прибыль. В этом случае коммерческие банки сравнивают условия заимствования через дисконтное окно с условиями получения средств из альтернативных источников и выбирают наиболее выгодный для себя вариант.

Дисконтные операции приводят к  изменению предложения денег  высокой эффективности. Кредит через  дисконтное окно увеличивает денежную базу на величину займа. Однако не все  банки могут воспользоваться дисконтным окном: с точки зрения Национального банка причины обращения за займами могут оказаться неприемлемыми.

Обычно Национальный банк представляет краткосрочные ссуды коммерческим банкам, для пополнения их резерва, а среднесрочные и долгосрочные – для выхода из тяжелого финансового положения или для сезонных нужд.

Поскольку объём кредитов, получаемых коммерческими банками у Национального  банка, не составляет основную долю привлекаемых банками средств, изменение учётной  ставки незначительно влияет на объём предложения денег в экономики и служит чаще “индикатором” предстоящих изменений.

Так, если Национальный банк объявляет  о повышении ставки рефинансирования, следует ожидать в ближайшем  будущем ужесточение кредитно-денежной политики. Вслед за повышением учетных ставок будут возрастать и ставки на рынке межбанковского кредита, и ставки коммерческих банков по ссудам. Общим результатом станет уменьшение денег в экономике.

Национальный банк воздействует на денежное предложение также путём  покупки и продажи иностранных валютных активов. Это называется интервенцией национальных валют, которая меняет денежную базу. Если Национальный банк покупает иностранную валюту или золото, то денежная база растёт, так как банк платит своими собственными обязательствами за покупаемые валюту или золото.

Далее Национальный банк может провести стерилизацию, то есть попытаться нейтрализовать влияние своих операций с иностранной  валютой на денежную массу. Например, Национальный банк продаёт иностранную  валюту, тем самым сокращает денежную базу, когда покупатели иностранной валюты платят Национальному банку. Одновременно Национальный банк покупает облигации на открытом рынке и тем самым, восстанавливает денежную базу до первоначального уровня. В результате денежная база не изменяется, но произойдёт изменение состава портфеля активов в балансе национального банка.

Таким образом, Национальный банк способен в значительной мере воздействовать на предложения денег в экономике, но не может полностью его контролировать.

2.1 Анализ качественных показателей деятельности коммерческих банков в Республике Казахстан

Банковская система  — наиболее динамично развивающийся  сектор экономики Казахстана. Уровень  проникновения в экономику (около 90% ВВП) сопоставим с показателями стран  Евросоюза. В целом по банковской системе растут основные качественные показатели (достаточность капитала и ликвидность). Банковский сектор Казахстана по динамике своего развития намного опережает как темпы роста ВВП, так и наиболее успешные несырьевые отрасли страны. Привлекая внешнее финансирование, банки наряду с нефтяными компаниями являются основными поставщиками валютных средств в республику, оказывая существенное влияние на курсообразование национальной валюты. Банки являются также основными игроками на фондовом рынке республики, они обеспечивают основной оборот средств и служат основными поставщиками финансовых инструментов.

По данным АФН на 01.02.2008 г. на казахстанском финансовом рынке  функционируют следующие банки  второго уровня:

1. АО "Казахстанский инновационный коммерческий банк"
2. АО "Delta Bank"
3. АО "Альянс Банк"
4. АО "АТФБанк"
5. АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ"
6. АО "Банк ТуранАлем"
7. АО "Банк ЦентрКредит"
8. АО "ДАБ "ABN AMRO Банк Казахстан"
9. АО "ДАНАБАНК"
10. АО "ДБ "Национальный Банк Пакистана" в Казахстане
11. АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК"
12. АО "Евразийский банк"
13. АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"
14. АО "Заман-Банк"
15. АО "Казинвестбанк"
16. АО "Казкоммерцбанк"
17. АО "Мастербанк"
18. АО "МБ "Алма-Ата"
19. АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
20. АО "Нурбанк"
21. АО "СЕНИМ-БАНК"
22. АО "Ситибанк Казахстан"
23. АО "Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы"
24. АО "Цеснабанк"
25. АО "Эксимбанк Казахстан"
26. АО "ЭКСПРЕСС БАНК"
27. АО «МЕТРОКОМБАНК»
28. АО ДБ "Альфа-Банк"
29. АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
30. АО ДБ "ТАИБ Казахский Банк"
31. АО СБ "ЛАРИБА-БАНК"
32. АО"ДЕМИР КАЗАХСТАН БАНК"
33. ДБ АО "HSBC Банк Казахстан"
34. ДБ АО "Сбербанк России"
35. ДО АО "Банк Туран Алем"-АО "Темiрбанк".