Антикризисное управление рисками

 
 

       Критерии  выбора стратегии.

       Существует  несколько основных широко применимых критериев, используемых при выборе наилучшей стратегии. Это такие  критерии как, критерий Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица и максимакса.

       Нельзя  использовать, при выборе наилучшей  стратегии, все критерии одновременно. Это объясняется тем, что каждый критерий применим и наиболее оптимально подходит к “своей”  конкретной ситуации.

       Так, критерий Лапласа используется при наибольшей неопределённости обстановки, когда все n-состояний природы принимаются равновероятными.

       Критерий  Вальда – это критерий крайнего пессимизма или наибольшей осторожности, а критерий максимакса, напротив, является критерием описывающим действия азартного игрока. Столь же неподходящими являются и остальные критерии.

       Таким образом, необходимо выбрать один критерий наиболее применимый к нашей ситуации, характеризуемой неопределённостью  рыночной конъюнктуры.

       Таким критерием является критерий Байеса, который используется если в результате исследования были установлены вероятности всех состояний природы. Формула Байеса позволяет уточнить априорную (первоначально высказанную) вероятность появления или не появления интересующего нас события. Такое уточнение позволяет находить более удачное решение.  По этому критерию наилучшая стратегия определяется выражением:

                                                   

                                                               n

                                               B = max Σ ai j * qj,                                            (20)

                                                  i    j =1

       где ai j  – размер «выигрыша» при выборе i-й стратегии при j-м состоянии «природы»;

           qj – вероятность возникновения j-го состояния «природы».

                         

         Числовое решение поставленной  задачи.

       Определение числовых значений критерия выбора стратегии  будем осуществлять по вышеприведённой  формуле, с помощью программы  на ЭВМ.

       Решая поставленную задачу, по критерию Байеса получаем следующие числовые  значения: B1 = 16,8 ; B2 = 20,6 ; B3 = 18,4 ; B4 = 9,9 ; B5 = -19.

       Анализ  результатов.

       Анализируя  результаты решения поставленной задачи с помощью использования критерия Байеса, видно, что при неопределенной рыночной конъюнктуре и рассчитанных вероятностях наступления событий,  наилучшей стратегией является стратегия В2, то есть величина спроса окажется на уровне 300 изделий при вероятности наступления события равной 0,3.  Эта стратегия даёт максимальный выигрыш в размере 20,6.

 
 

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3 Рассчетно – проектная часть

 

       3.1 Направления проектирования системы  управления рисками

 

       Анализ  сложившейся ситуации показал как  велико влияние фактора риска  на работу рассматриваемого предприятия, находящегося в кризисе, при практически полном отсутствии какой-либо целостной системы управления риском или системы эффективных антирисковых мероприятий.

       Влияние рисков сказывается на всех сторонах работы предприятия, ухудшая его  финансовое положение, производственные, сбытовые возможности, способность отвечать по своим обязательствам и другие аспекты. Кроме этого, изучив работу предприятия в различных подразделениях был замечен следующий основной недостаток: функциональные специалисты занимаются лишь локальными задачами своего подразделения, а достижение локальных целей не всегда приводит к целям организации.

       Из  всего вышеперечисленного видна  актуальность и необходимость наличия  на этом предприятии эффективной  системы управления риском. Эта система позволит, управляя рисками и снижая их влияние  до минимального уровня, не допустить дальнейшее углубление кризиса большинства сфер деятельности и, в конечном итоге – стабилизировать положение.

         Управление риском представляет  из себя процесс подготовки  и реализации мероприятий, уменьшающих опасность принятия ошибочного решения. В условиях производственного предприятия управление риском основывается на концепции приемлемого риска, постулирующей возможность рационального воздействия на уровень риска и доведения его

 

до приемлемого  значения.

       Функцию управления риском на предприятии наиболее целесообразно осуществлять с помощью  специализированного подразделения  или специальной подсистемы в  системе управления предприятием, которая  бы органично вписывалась в совокупность традиционно самостоятельных функциональных подсистем предприятия.

       Таким образом, проект организации системы  управления риском на АООТ “Тяжэкс”, предусматривает, для наиболее эффективной реализации данной функции, выделение в системе управления предприятием отдельного структурного подразделения – отдел управления риском (ОУР). Проект обязательно должен включать разработку организационной структуры ОУР, разработку управленческой процедуры и карты организации труда на рабочем месте.

         Этот отдел должен, в обязательном порядке, принять на вооружение специальную программу целевых мероприятий по управлению риском (ПЦМ). Разработка такой программы на уровне фирмы должна обеспечивать такое управление рисками, при котором основным элементам структуры и деятельности фирмы гарантируется высокая устойчивость и защищенность от внутренних и внешних рисков.

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3.2 Разработка проекта организационной структуры отдела управления риском

 

       Принимая  во внимание рекомендации экономической  литературы по управлению рисками, а также недостатки, выявленные непосредственно на предприятии, необходимо чтобы отдел управления риском состоял из следующих основных исполнительных групп   –  мониторинга предприятия и среды его функционирования, аналитиков риска, планирования антирисковых мероприятий и управления в кризисных ситуациях, которые задействованы в процессе управления риском и связаны информационными потоками.

       Отобразим предлагаемую организационную структуру  подразделения, реализующего на производственном предприятии функцию управления риском, на рисунке 4, где одинарными стрелками показаны командные связи между структурными элементами, а двойными – информационные связи.

       Необходимо  отметить, что каждая из групп, входящих в состав отдела управления риском, должна включать специалистов различных областей знаний: прежде всего – антирискового управляющего, специалиста по маркетингу, специалиста по финансам, по управлению персоналом, планово-экономической работе, по производству.

       Информационное  обеспечение подсистемы поддерживается “службой администрирования и актуализации баз данных”. Достаточный уровень методической и инструментальной базы должен обеспечиваться  “группа перспективного развития”, которая, выявляя или прогнозируя потребности, заказывает или разрабатывает своими силами методики, модели, программно-алгоритмические и информационные средства.

       Ядром подразделения является “служба координации”, которая осуществляет планирование и организацию всей работы.

       

       

       

          

       

         Другие

     подсистемы

     управления

    предприятием

 

         

         

       

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

                              Отдел управления риском

        

Рисунок 4 – Организация управления риском на производственном      предприятии

 

 

       Служба  координации выполняет следующий  комплекс задач:

       - поддержание взаимосвязи с руководством предприятия и другими подсистемами управления предприятием;

• определение периодичности проведения работ по контролю риска функционирования предприятия;
• определение состава работ очередного цикла контроля и управления (выбор “типа” анализа риска, методик, способов фиксации результатов и так далее);
• определение момента начала работ по анализу риска пробного решения;
• организация взаимодействия исполнительных и информационных групп.

       Установление  приемлемого уровня риска для  данного периода времени, для рассматриваемого пробного решения и тому подобное,  а также оценка (утверждение) приемлемости достигнутого уровня риска для данного пробного решения являются прерогативой руководства предприятия или администратора соответствующей подсистемы, подготовившей предложение. Роль блока координации в этом случае сводится к обеспечению контроля за соблюдением установленных значений приемлемого уровня риска.

       Руководству предприятия вообще принадлежит  ключевая роль в решении проблем  управления риском, так как оно утверждает программы мероприятий по снижению риска, принимает решения о начале их реализации в критических ситуациях, принимает предложенные пробные решения вместе с антирисковыми программами либо отвергает их. Надо сказать, что непосредственная реализация мероприятий по управлению риском зачастую противоречит деятельности основных производственных и управленческих подразделений предприятия, ухудшает их отчётные показатели, так как требует затрат, не приносящих сиюминутных доходов.

         Поэтому крайне важно, чтобы окончательные антирисковые решения принимались на высшем уровне управления, где стоящие перед предприятием глобальные цели, связанные с обретением стабильности и устойчивости работы, улучшением финансового положения и ростом масштабов хозяйственной деятельности, не заслоняются промежуточными, “местническими” целями отдельных подразделений и их управляющих.

         Отдел управления риском является логичным дополнением к традиционно самостоятельным функциональным подсистемам предприятия и располагается на одном управленческом уровне с ними. Отобразим, на рисунке 5, иным образом, но не меняя сути, схематично структуру управления при введении отдела управления риском. Здесь наш отдел координирует деятельность функциональных подразделений предприятия через ответственных исполнителей.

 

       

       

 
 

 
 
 

Рисунок 5 – Организационная структура  управления при введении отдела

                 управления риском