Управління кредитним ризиком банку

Використовується також  метод оперативного маніпулювання  з наданням та отриманням міжбанківських позик залежно від стану ресурсної бази банку. На зниження загальної ліквідності можуть впливати стан та обсяги позабалансових зобов'язань банківської установи, які також доцільно прогнозувати і контролювати.

Експрес-аналіз дотримання комерційними банками України обов'язкових економічних нормативів за станом на 01.01.2000, проведеного по 191 банку виявив: допускалися порушення нормативів 56 банків. А, вивчаючи формування резервів за активними операціями у 2002 році, можу сказати що кількість таких банків зменшилася. Отже, спостерігається тенденція до формування в необхідному обсязі резервів за активними операціями всіма банками.

Останні роки банківська система України розвивається швидкими темпами, про що свідчить хоча б зростання загальних активів банків за 2001 рік на 20,3% (збільшення відбулось в основному за рахунок зростання кредитних операцій та вкладнень у цінні папери). Важливу роль у цьому зростанні відіграє НБУ (тобто державне регулювання комерційних банків).

Важливо сказати, що відбуваються позитивні зрушення у структурі банківських активів, спрямовані на зменшення неробочих, проблемних активів та збільшення ліквідних активів. Такі якісні зміни є передумовою стабільного та врівноваженого розвитку банківської системи в Україні.

З метою підвищення стійкості  комерційних банків на фінансовому  ринку й розширення їх можливостей  щодо організації кредитування клієнтів доцільно було б внести зміни до окремих показників групи нормативів ризику. Йдеться передусім про  обмеження максимального розміру кредитів, наданих інсайдерам, а також максимального розміру отриманих міжбанківських позик, що є необхідною умовою для вирішення двох завдань: з одному боку - стимулювання банків до більшої диверсифікації активів і зниження впливу інсайдерів на прийняття рішень щодо надання позик, а з іншого - обмеження залежності комерційних банків від ресурсів, залучених на міжбанківському ринку, якому зазвичай притаманна нестабільність кон'юнктури.

Зауважимо, що нормативи  центрального банку і, зокрема, норматив ліквідності, мають узагальнений характер і призначені для комплексної оцінки діяльності комерційних банків із боку держави. Порушення цих показників можуть свідчити про наявність у банків окремих проблем або про передумови їх виникнення, тому потребують від органу нагляду проведення детальнішого вивчення та аналізу операцій банку-порушника з метою запобігання його ризиковій діяльності.

Необхідно розглянути можливість встановлення Національним банком України  індивідуальних нормативів для комерційних банків, кредитна політика яких відповідає загальноекономічним завданням реформування реального сектора господарства, передбаченого урядовими програмами. Основними показниками, що можуть бути диференційовані, є норматив співвідношення високоліквідних активів і робочих активів банку, максимальний розмір ризику на одного позичальника, норматив "великих" кредитних ризиків.

Для управління ліквідністю  з боку самого банку потрібне застосування ним більш розширеної системи  показників та коефіцієнтів ліквідності. Так, у зарубіжній практиці для оцінки ліквідності комерційного банку використовуються дані не лише про залишок активних вкладнень або зобов'язань за станом на певну дату, а й про обороти - "потік" величин , які порівнюються. Банкам необхідно систематично (щотижня, краще - щодня) аналізувати дані про ліквідність у динаміці. Це пов'язано з необхідністю постійного моніторингу стану ліквідності у зв'язку зі змінами умов діяльності банку, стану кредитного, фондового ринків, зовнішньоекономічних факторів.

Вищезазначені заходи, дотримання оптимальної структури активів допоможуть банкам сформувати і підтримувати адекватний запас ліквідності (міцності), сприятимуть підвищенню стабільності кредитної установи.

Підсумовуючи розглянуті вище напрями вдосконалення регулятивного механізму впливу центрального банку на діяльність комерційних банків шляхом встановлення економічних нормативів, слід зазначити, що ця сфера є одним із базових елементів побудови оптимальної організації управління кредитним процесом у його зовнішньому прояві (тобто в аспекті виконання комерційними банками вимог НБУ). Повноцінне, гнучке застосування не лише економічних, а й окремих адміністративних важелів грошово-кредитної політики є оптимальним в умовах перехідної економіки.

2.1 Сучасний  стан банківського кредитування в Україні

 

Після повільного зростання  кредитування та відчутного відновлення  депозитної бази у 2010 році банківська система була готова до динамічного  розвитку в 2011 році.

Ці очікування в основному  справдилися в перших трьох кварталах з огляду на збільшення притоку депозитів і відновлення кредитування.

Однак різке погіршення індексу економічних настроїв населення  та, як результат, більш жорстка валютно-кредитна політика сповільнили зростання  кредитування та депозитів банківської  системи в останньому кварталі 2011 року.

Ліквідність банківської  системи в четвертому кварталі 2011 року опустилася до найнижчого показника, а відсоткові ставки значно зросли.

Упродовж 2011 року загальний  обсяг кредитування збільшився тільки на 10%, що було повільніше, ніж зростання ВВП. У 2012 році, прогнозують експерти банків — членів Форуму провідних міжнародних фінансових установ, повільно зростатимуть банківське кредитування та портфелі цінних паперів.

Гривневі кредити фізичним особам, скоріш за все, залишаться єдиним сегментом кредитування у 2012 році, який покаже відчутне зростання.

Жорстка валютно-кредитна політика НБУ та проблеми з ліквідністю  банків в Європі вплинули на вартість фінансування українських банків у 2011 році. Це підштовхнуло банки до відповідного підвищення ставок за кредитами.

Хоча ситуація з ліквідністю  трохи покращилася у грудні 2011 року і січні 2012 року, ця ліквідність  головним чином короткострокова. Отже, надій на значне зменшення середньострокових  і довгострокових ставок за кредитами нема, що повинно обмежити можливості банків надавати позики.

Основа тенденція розвитку банківського сектора — відсутність  довгострокових і дешевих гривневих  ресурсів. Основні постачальники  довгострокових фінансових ресурсів —  це недержавні пенсійні фонди та компанії із страхування життя.

Навіть якщо уряд запустить  пенсійну реформу, банківська система  отримає довгострокові гривневі ресурси не раніше, ніж через п’ять  років. Тому у середньостроковій  перспективі вітчизняних фінансових ресурсів не буде вистачати і вони будуть дорогими. Основним джерелом фінансування будуть депозити.

Висока вартість фінансування, висока інфляція, значні банківські ризики — кредитний, курсовий, ризик ліквідності  — обмежать потенціал для зменшення  ставок кредитів. Отже, за умови відносно несприятливого економічного зростання аналітики очікують, що зростання кредитування у середньостроковій перспективі буде пригніченим.

Це означає, що темпи  зростання кредитування будуть нижчими, ніж номінальне зростання ВВП. Відтак, коефіцієнт відношення кредитування до ВВП далі падатиме.

У ситуації повільного темпу  зростання амортизація старих кредитів буде вищою, ніж темп зростання нових  позик. У результаті, процентний дохід  буде знижуватися. Тому аналітики бачать два шляхи для того, щоб банки  могли компенсувати зниження процентного доходу і підтримувати прибутковість.

По-перше, зростання залежності від комісійного доходу, що вимагатиме концентрації на програмах, орієнтованих на клієнта, а не тільки на програмах лояльності. Як показує міжнародний досвід, глибока орієнтація на клієнта є єдиною життєво важливою стратегією для успіху фінансової установи.

По-друге, банки і надалі будуть зменшувати витрати шляхом поглиблення рівня автоматизації процесів та просування дистанційних банківських каналів. Деякі банки можуть залишити роздрібний сектор через високий коефіцієнт співвідношення витрат та доходів, що виникає в цьому сегменті.

Експерти обережно розглядають  банківський сектор України, хоча він  і має чіткий позитивний потенціал. У найкращому випадку, що означає впровадження структурних реформ, припинення корупції та детінізацію економіки, рівень фінансового посередництва в економіці може значно зростати на постійній основі.

Ліквідність банківської  системи у четвертому кварталі 2011 року опустилася до найнижчого показника, якщо порівнювати з інфляцією, а ставки значно зросли. Обсяги кредитування упродовж четвертого кварталу 2011 року майже не змінилися.

Упродовж 2011 року загальний  обсяг кредитування збільшився тільки на 10%, що повільніше, ніж зростання номінального ВВП. Портфель гривневих держоблігацій банків залишався майже без змін. У 2012 році, вважають експерти, відбудеться повільне зростання банківського кредитування та портфелів цінних паперів.

Платіжний баланс у 2012 році залишиться негативним. Це означає, що банки і далі будуть відмовлятися від своєї гривневої ліквідності в обмін на куплену в НБУ валюту. Регулятор почав надавати банкам все більше рефінансування і робитиме це у 2012 році. Установи не будуть мати гривневої ліквідності для видачі кредитів у гривні.

Банки мають достатню ліквідність у валюті: 8 мільярдів  гривень порівняно з 3 мільярдами гривень до кризи. Однак попит  на валютні позики невеликий. Юридичні особи, які мають дохід у валюті і право на валютні кредити, зазвичай обтяжені великими боргами. Крім того, вартість валютних кредитів постійно збільшується.

Рис. 1

Відсутність середньострокових  і довгострокових ресурсів значно обмежує  потенціал банків для розширення видачі позик. Ставки за кредитами залишаються без змін, незважаючи на поліпшення короткострокової ліквідності.

Експерти не очікують значного поліпшення у доступі до вітчизняних і зовнішніх довгострокових фінансових ресурсів банків у найближчі три-шість місяців.

З одного боку, нестабільність на світових ринках капіталу та проблеми з ліквідністю в Європі будуть обмежувати доступність зовнішніх  ресурсів для українських банків.

З іншого боку, побоювання наближення знецінення гривні може стимулювати НБУ мобілізувати надлишкові ресурси, що створить дефіцит ліквідності на вітчизняному ринку. Відтак, надій на зменшення ставок і розширення кредитування немає.

Питання проблемних кредитів і далі впливатиме на продуктивність банківського сектора. Проте експерти очікують, що позитивний тренд, який почався у 2011 році, триватиме завдяки вирішенню питання проблемних позик і зростанню кредитування.

Однак можливий спад економічної  активності є фактором ризику і може викликати погіршення кредитного портфеля.