Актуальные проблемы развития страхового рынка в России

 

     а) Базовые данные

     1) Единовременная нетто-ставка по страхованию на дожитие до 45-летнего возраста ( ) рассчитывается так:

     По  истечении 8 лет страховщику предстоит выплатить определенное количество страховых сумм. Сколько будет выплат, определяется из таблицы смертности, данные которых и дисконтирующие множители сводятся в таблице 2. До 45 лет доживут 79347 человек – это и будет количество выплат страховых сумм.

Поэтому страховой  фонд определяется: СФ = 79347 * 100 (руб.) = 7934700 (руб.)

     Однако  в начале срока страхования этот фонд будет меньше с учетом того, что каждый год на него будут нарастать 5 сложных процентов годовых. Поэтому современная стоимость страхового фонда составит:

СФсовр = СФ

= 7934700 * 0,266=2110630,2 (руб.)

     Таким образом, единовременная нетто-ставка составит:

(руб.)

     2) Единовременная нетто-ставка по  страхованию на случай смерти  рассчитывается следующим образом:

(руб.)

     3) Годичная нетто-ставка по страхованию  от несчастных случаев равна:

(руб.)

     4) Для годичной нетто-ставки определим коэффициент рассрочки:

     5) Годичные нетто-ставки по данному  договору определяются:

(руб.)

(руб.)

     В результате общая годичная нетто-ставка по смешанному страхованию жизни  определяется:

(руб.)

     6) Нагрузка абсолютная в расчете  на 1 год:  (руб.)

     Нагрузка  относительная:

     Годичная  брутто-ставка по данному договору страхования определяется:

(руб.)

     7) Годичная страховая премия:

(руб.)

     б) Проектные данные

     1) Единовременная нетто-ставка по  страхованию на дожитие:

(руб.)

     Для удобства нахождения нетто-ставок введем таблицу 3, в которой рассчитаем все  необходимые показатели:

     Таблица 3

     Вспомогательная таблица для расчета  нетто-ставки по страхованию на случай смерти и от несчастных случаев

 

     2) Единовременная нетто-ставка по  страхованию на случай смерти:

(руб.)

     3) Годичная нетто-ставка по страхованию  от несчастных случаев:

(руб.) 

     4) Коэффициент рассрочки:

 

     5) Годичные нетто-ставки по данному  договору определяются:

(руб.)

(руб.)

     В результате общая годичная нетто-ставка по смешанному страхованию жизни определяется:

(руб.)

     6) Нагрузка абсолютная в расчете на 1 год: (руб.)

     7) Годичная брутто-ставка по данному договору страхования определяется:

(руб.)

     8) Годичная страховая премия:

(руб.)

     Таким образом, изменение вероятности  наступления несчастного случая, процентной ставки и срока страхования  обуславливает увеличение годичной нетто-ставки по двойному страхованию  по проектным данным в отношении к базовым с 8,754 руб. до 15,268 руб. или на 57,8%. При увеличение страховой суммы на 12%, страховая премия, ежегодно уплачиваемая по договору, увеличивается с 80238,396 до154689,15 т.е. на 52,3%.

     Можно сделать неоднозначный вывод  о финансовых преимуществах базового варианта, для страхователя это может быть выгодно при не наступлении страхового случая, так как срок страхования больше, процентная ставка значительно выше, ежегодно уплачиваемая по договору страховая премия снижается, а в итоге общие страховые премии сильно не рознятся.   Но при всём этом вероятность наступления несчастного случая выше на треть.

     в) Теперь оценим влияние  каждого фактора  на уровень нетто-ставки по смешанному страхованию  жизни на основе метода детерминированного факторного анализа.

     I Фактор – срок страхования (n): x = 37, n =5, i = 18%, p = 0,00113

     1) Единовременная нетто-ставка по  страхованию на дожитие:

(руб.)

     2) Единовременная нетто-ставка по  страхованию на случай смерти:

3) Годичная  нетто-ставка по страхованию от  несчастных случаев:

(руб.)

     4) Коэффициент рассрочки:

     

     5) Годичные нетто-ставки по данному  договору определяются:

(руб.)

(руб.)

     В результате общая годичная нетто-ставка по смешанному страхованию жизни определяется:

(руб.)

     II Фактор – процентная ставка (i): x = 37, n = 8, i = 20%, p = 0,00113

     1) Единовременная нетто-ставка по  страхованию на дожитие:

(руб.)

     2) Единовременная нетто-ставка по  страхованию на случай смерти рассчитывается следующим образом:

(руб.)

     3) Годичная нетто-ставка по страхованию  от несчастных случаев равна:

(руб.)

     4) Для годичной нетто-ставки определим коэффициент рассрочки: 

     5) Годичные нетто-ставки по данному  договору определяются:

(руб.)

(руб.)

     В результате общая годичная нетто-ставка по смешанному страхованию жизни  определяется:

(руб.) 

     III Фактор – вероятность (НС) (p): x = 37, n = 8, i = 18%,

       p = 0,0008136

1. Годичные нетто-ставки:

     на  дожитие: (руб.)

     на  случай смерти: (руб.) (расчет такой же, как и для базовых данных)

2) Годичная нетто-ставка по страхованию от несчастных случаев:

(руб.)

     В результате общая годичная нетто-ставка по смешанному страхованию жизни  определяется:

(руб.)

     Оценка  влияния каждого фактора на общее  изменение нетто-ставки по проектному варианту представлена в таблице 4.

     Таблица 4

     Анализ  результатов влияния  факторов на страховые  тарифы