Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Сентября 2011 в 18:31, курсовая работа
Цена на нефть сорта Urals в 2005году изменялась в диапазоне от 40,1 до 58,6долларов США за баррель. Наиболее высокие цены наблюдались в августе, когда средняя за месяц цена на нефть сорта Urals достигла исторического максимума. При этом средняя цена на нефть сорта Urals в 2005году по сравнению с 2004 г. повысилась на 46,9% и составила 50,6долларов США за баррель.
I.Теоретическая часть 2
Анализ структуры экспорта РФ 2
1.1.Динамика и структура российского экспорта в 2000-2005 гг. 2
1.2. Российский экспорт в 2006 году 5
1.3. Основные экспортные товары России 7
II. Практическая часть 9
Эконометрическое моделирование динамики экспорта РФ 9
2.1.Построение регрессии 12
2.2. Дисперсионный анализ для линейной регрессии 14
2.3. Изучение качества линейной регрессии 15
2.4. Колеблемость признака 17
Электронные сетевые источники 19
Смысл коэффициента beta заключается в том, что при изменении значения X на 1 единицу Y меняется на 0,05.
Параметры показательной регрессии
Нарисуем точки и регрессию:
Среднее Y
Остаточная вариация (RSS)
Общая вариация (TSS)
Объясняемая вариация (ESS)
Правило сложения дисперсий выполняется
Подсчитаем оценку дисперсии ошибки, т.е. [4]
Среднее X
Найдем оценки дисперсий коэффициентов регрессии
по формулам
Получим
Доверительные интервалы для оцененных параметров
уровень доверия
Количество степеней свободы 27. Критическое значение статистики Стьюдента
Доверительный интервал [8] для beta
равен
Не можем на данном уровне значимости принять гипотезу beta=0 т.к. не попадает в доверительный интервал. Доверительный интервал для alpha
равен
Мы не можем на данном уровне значимости принять гипотезу alpha=0 т.к. не попадает в доверительный интервал.
Критерий Фишера значимости всей регрессии
Коэффициент корреляции [12]
где
показывает, что связь сильна. Коэффициент детерминации
показывает, что регрессия объясняет 94, 69 процентов вариации признака.
Убедимся в значимости модели с помощью статистики Фишера
которая больше критического значения
Следовательно, регрессия значима. Проверим значимость коэффициента корреляции [7]
поэтому выборочный коэффициент корреляции значимо отличается от нуля.
Средняя ошибка аппроксимации
Колеблемость - это отклонения уровней динамического ряда от тренда, т.е. остатки регрессии [19].
Найдем остатки регрессии (т.е. очищаем признак от тренда)
Нарисуем график остатков
Среднее линейное отклонение уровней ряда от тренда описывается показателем
т.е. среднее абсолютное отклонение от тренда равно
Амплитуда колебаний есть разность максимального и минимального отклонения и показывает максимальный разброс отклонений [3].
Выполним прогноз на следующие кварталы:
Как можно видеть, экспорт значимо моделируется показательным временным трендом, а все предпосылки метода наименьших квадратов выполняются. Значит, мы нашли значимую регрессию, обладающую хорошими прогнозными свойствами.
1. www.gks.ru :
* http://www.gks.ru/PEREPIS/osn itog.htm
* http://www. gks.ru/bd-1. asp
* http://www.gks.ru/eng/bd.asp Ф http://www.gks.ru/statinfo.asp
2. www.iet.rii - сайт Института экономики переходного периода, в разделе публикации периодически публикуются обзоры российской экономики.
3. http.V/devdata. worldbank.org/wbqueiy/ (Данные на сайте Мирового банка)
4. http ://wwvv.
stati sties.com/cgi-bin/search/
5. http://www.cbr.ru/stati sties/credit statistics/ - Статистика денежного рынка на сайте Центробанка РФ.
Информация о работе Статистический анализ внешнеэкономической деятельности РФ