Контрольная работа по "Эконометрике"

 

Для количественной оценки указанного вывода определим частные коэффициенты эластичности:

Анализ полученных результатов также показывает, что большее влияние на прибыль коммерческого банка оказывают процентные ставки по депозитным вкладам. Так, в частности, при снижении процентных ставок банка по депозитным вкладам на 1% прибыль коммерческого банка снижается на 1,6684%. В то же время, со снижением процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц на 1% прибыль коммерческого банка уменьшается на 2,1048%, что, безусловно, более негативно скажется на прибыли банка.

 

Расчетное значение критерия Фишера F_p :

_,

где

_,

№ п/п	y	ŷ
1	11	11,84	87,61	0,706	0,076
2	15	12,425	77,0	6,631	0,172
3	10	18,47	7,451	71,741	0,847
4	16	17,27	15,445	1,613	0,079
5	22	20,585	0,378	2,002	0,064
6	17	22,76	2,434	33,18	0,339
7	26	18,935	5,13	49,914	0,272
8	28	23,87	7,129	17,057	0,147
9	33	35,24	197,12	5,018	0,068
10	34	30,485	86,21	12,355	0,103
Ʃ	212	211,88	485,907	200,217	2,167
Среднее значение	21,2

 

Величина критического значения F_КРИТ определяется по статистическим таблицам и для уровня значимости α = 0,05 равняется 4,74.

Так как F_p (8,495) > F_КРИТ (4,74), то нулевая гипотеза отвергается, и полученное уравнение регрессии принимается статистически значимым.

 

Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии b₁ и b₂ по t-критерию сводится к сопоставлению численного значения этих коэффициентов с величиной их случайных ошибок m_b1 и m_b2 по зависимости:

Рабочая формула для  расчета теоретического значения t-статистики имеет вид:

, где парные коэффициенты корреляции  и коэффициент множественной  корреляции рассчитываются по  формулам:

,

где

 

Множественный коэффициент  корреляции может принимать значения в пределах от 0 до 1 и по определению  положителен, т.е.: . Приближение R к единице свидетельствует о сильной зависимости между признаками. Значит, в данном примере: множественный коэффициент корреляции находится в допустимых пределах и свидетельствует о сильной зависимости между признаками.

Тогда расчетные значения t-статистик соответственно равны:

Поскольку критическое  значение t-статистики, определенное по статистическим таблицам для уровня значимости и числа степеней свободы , равное t_крит.=2,365, больше по абсолютной величине, чем и для второго коэффициента регрессии t_b2^T < t_КРИТ (1,708<1,397). Получается, что обе объясняющие являются статистически незначимыми?

Для определения средней ошибки аппроксимации воспользуемся формулой:

Для удобства расчетов в таблице рассчитаны текущие значения объясняющей переменной с использованием зависимости .

Тогда средняя ошибка аппроксимации равна:

Полученное значение превышает допустимый предел, равный 12 – 15%, что свидетельствует о существенности среднего отклонения расчетных данных от фактических, по которым построена эконометрическая модель.

 

 

_{ЛИТЕРАТУРА:}

 

1. Степанов В.Г., Эконометрика, Учебный курс

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook019/book/index/index.html?part-007*page.htm

 

2. Болдин С.В., Сергеева Ю.В., Эконометрика, Учебное пособие. НШЭУ г.Нижний Новгород, 2005год.