Экономико-статистический анализ банковской деятельности

 

Для этого сначала  нашли среднее х:

Для 1-ой группы=(0,01+13,59)/2=6,8;

Для второй группы = (13,68+27,1)/2 = 20,39;

Длятретьей группы = (27,91+38,16)/2= 33,03;

Для четвертой  группы = (50,06+54,4)/2 =52,23;

Для пятой группы = (56,17+61,21)/2 = 58,69;

Для шестой группы = (68,15+68,68)/2 = 68,4.

Найдя среднее  нужно найти ;

Х=(6,8*4+20,39*6+33,03*8+52,23*5+58,69*4+68,4*3)/30=(27,2+122,34+264,24+261,15+234,76+205,2)/30=1114,89/30=37,163

====;

Находим

Н маленькое  равно 6

N=6*30=180 

Значение предельной ошибки выборки для доли  

Границы, в которых  находится доля уровня вкладов в  обязательства банков, согласно формуле: 37,163-4,422;

32,741.

Таким образом, с вероятностью 0,954 можно утверждать, что доля уровня вкладов в обязательства  банков в совокупности всех банков, будет находиться в пределах от 32,741до 41,585.

С вероятностью 0,683определить пределы, в которых  будет находиться доля банков с вкладами в обязательства 68,15-68,68.

Для начала нужно  найти w, это 3 банка, которые входят в шестую группу разделить на 30 банков в целом. Получаем

W=3/30=0,1

N

;

Значение предельной ошибки выборки, где коэффициент  доверия t=1 составит:

w=w*t=0,0145*1=0,0145

Границы, в которых  находится доля банков с вкладами в обязательства 68,31-68,68 согласно формуле  w-;

0,1-0,0145

0,0855

Таким образом  с вероятностью 0,683 можно утверждать, что доля банков с вкладами в обязательства 68,31-68,68 в совокупности всех банков будет находиться 0,0855до 0,1145.

Глава 3. Статистический анализ показателей динамики банковской деятельности

3.1 Анализ абсолютных  и относительных показателей  динамики банковской деятельности.

Произведем расчеты  относительных и абсолютных показателей  за 2009 год двух банков Севергаз и  Русский Международный банк. Для  этого были отобраны данные по потребительским  кредитам и кредитам предприятий, затем  потребкредиты были поделены на кредиты  предприятиям в ходе чего были получены следующие показатели: 

Рисунок 4

 

Затем были рассчитаны относительные и абсолютные показатели Севергаз банка и Русского Международного соответственно. 
 
 

 

Таблица 8

Севергазбанк 

 
 
 
 
 

Таким образом, величины абсолютного прироста свидетельствуют  о том,что потребкредиты по отношению  к редитам предприятий у Русского Международного банка уменьшались, а у Севергаз банка повысились. Цепные темпы роста, что у Севергазбанка , что у Международного Русского банка не имеют ярко выраженных тенденций к повышению или понижению. У Русского международного банка базисные темпы роста испытывают сильные флуктуации до мая 2009 потреб кредиты увеличисьа потом снизились, а у севергазбанка заметна резкая тенденция к снижению кредитования. 

2. Индексы сезонности

Индекс сезонности относительный показатель, который используют для расчета сезоннойсоставляющей. При исчислении индексов применяют различные методы,выбор которых зависит от характера общей тенденции ряда динамики.

Методы расчета  индексов сезонности

Если ряд динамики не имеет ярко выраженной тенденции  развития, то индексы сезонности исчисляют  непосредственно по эмпирическим данным без их предварительного выравнивания. Сущность метода заключается в расчете  средних по периодам I и для всего анализируемого ряда . По этим данным определяют индекс сезонности :

Is=

Где

-общий  средний уровень  ряда.

Таблица 9

 
 
 
 

 

Значения маленькие , поэтому отметки 100 не достигают. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  КРА

Для оценки влияния рентабельности капитала требуется  провести отбор факторов в модель линейной регрессии на основе 30 банков , а так же изучить состав и  структуру выборочной совокупности.

Для решения задачи воспользуемся методом  включенияфакторов.

На  первом этапе включим в модель 2 фактора : вклады в обязательства  иприбыль/капитал. В качестве программного средства реализации анализа воспользуемся  пакетом Анализ данных табличного процессора Excel, инструмент Регрессия. Результаты представлены втаблице:

Таблица 10

 

Модель  зависимости вкладов в обязательства  от прибыли/капитал от всех факторов имеет вид:

У(х)=-0,032+0,0001х1

Проверку  значимости Фишера уравнения регрессии  осуществим на основе F-критерия Фишера. Расчетное значение F –критерия Фишера равно 0,79. Табличное значение F-критерия при доверительной вероятности 0,95 и числе степеней свободы составляет …

Поскольку

Множественный коэффициент корреляции  R равный 0,440 свидетельствует о слабой связи между признаками.

Множественный коэффициент детерминации равный 0,001, показывает, что около 2% вариации зависимой переменной обусловлено влиянием включенных в модель факторов и на 98% другими факторами,не учтенными в модели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

Сегодня от развития банковской системы напрямую зависят развитие

отечественной экономики, а также позиции России в мировом сообществе.

Мировая экономика находится сейчас на подъеме, положительные

тенденции заметны и в экономике нашей  страны. В то же время нужно четко

осознавать, что производственные мощности 70 % отечественных

предприятий были введены в строй 25 – 30 лет  назад. Они не только

морально  устарели, но и износились физически. Оборудование во многих

отраслях  экономики давно уже подлежит капитальному ремонту и замене. От

решения этой проблемы по большому счету зависит  не только

экономический рост, но и безопасность страны с  экономической точки

зрения.

В настоящее  время валюта баланса у самых  крупных региональных

банков  составляет менее 100 млн. долл., а собственный  капитал равен в

лучшем  случае 40 млн. долл. Например, предприятию  машиностроительной

отрасли необходимо, по крайней мере, 500 млн. долл. только на запуск новой

модели  автомобиля. В результате капитализация  банковской системы

является  сегодня основной головной болью  руководителей и коммерческих

банков, и банков государственных.

Одним из направлений современного реформирования банковской

системы могло бы быть частичное «переливание»  свободных ресурсов из

производственной  сферы в финансовую. Но на пути решения  этой проблемы

стоят несколько довольно сложных вопросов. Это, во-первых, то, что сегодня

многие  крупные предприятия сами нуждаются  в деньгах на развитие; во-

вторых, банковский сектор в настоящее время  не является для них

достаточно  привлекательным экономически из-за налоговых режимов и

сравнительной рентабельности реального сектора  экономики по отношению

к банковскому  бизнесу; и, в-третьих, подобное вливание средств в

банковский  сектор уже было в первой половине 1990-х.

Второе  направление – это капитализация  прибыли. Именно за счет

планомерного  накопления заработанной прибыли многие крупнейшие

мировые банки сформировали гигантские капиталы, значительно

превосходящие совокупный капитал российской банковской системы.

Однако  банковский бизнес развивался в западных странах достаточно долгое

время. Прибыль таких банков, как «Ллойде», «Ситибэнк», «Бэнк оф Нью-

Йорк» и других, накапливалась по сто, двести и более лет. Конечно, на

Западе  существуют и более молодые банки, но капитал в них перетек из

прибыли, которая была заработана задолго  до их появления. 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы:

1. Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы.: учебное пособие/С.В. Галицкая-2-е изд., перераб. И доп. – М.: Эксмо,2008.-736 стр.
2. И.И. Елисеева. Статистика. –М. : Высшее образование, 2008. -566 с.
3. Шмойлова. Статистика
4. Н.М. Гореева, Л.Н. Демидова, Л.М. Клигозуб, С.А.Орехов . Статистика. : учебное пособие,М.: Эксмо,2010-208 с.