Анализ динамики показателей работы Токийской фондовой биржи

           Средняя квадратическая ошибка прогнозирования:

      .

           Прогнозная цена на объем торгов, полученная на основе экстраполяции по линейной модели:

     - в 2009 году: млн.акц.

     - в 2010 году: млн.акц. 

     Сравнение модели прогноза методом экстраполяции  и методом среднего темпа роста на основе средней квадратической ошибки показывает, что наиболее точным является прогноз объемов торгов методом среднего темпа роста, так 50,492 < .

     Определим границы интервала прогнозирования  при доверительной вероятности, равной 0,95.

     2009 год: 603,4 ± 2,2281× или 484,465 < y_прог < 722,335.

     2010 год: 655,896 ± 2,2281× или 536,961 < y_прог < 774,831. 

     2.5. Сравнение полученного  прогноза с реальными данными 

     По  данным Fact Book Tokyo Stock Exchange объем торгов акциями в 2009 г составил соответственно 563,576 млн.акц. (по 2010 г данных на данный момент на сайте Токийской биржи нет) Сравним эффективность прогнозирования различными методами:

     Как видим из таблицы, наиболее точным оказалось  прогнозирование по линейной модели.

     Вывод. В этой главе мы провели анализ динамического ряда по объему торгов акциями за 1990 – 2008 гг. Анализ проведен с помощью табличного, графического методов, метода обобщающих показателей, средних характеристик; метода расчета показателей рядов динамики. С помощью метода скользящей средней и аналитического выравнивания выявлены наличие и направление тенденции. Построены интервальные прогнозы на основе методов среднего темпа роста и экстраполяции 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Курсовая  работа была посвящена анализу динамики показателей деятельности Токийской фондовой биржи. На ТФБ преобладает в основном торговля акциями. Поэтому для исследования мы взяли ряд динамики показателей по объему продаж акций.

     В работе проводится анализ торгов акциями  с помощью следующих статистических методов: табличный, графический методы, метод обобщающих показателей, средних характеристик; метод расчета показателей рядов динамики. Для выявления наличия и направления тенденции используются методы скользящей средней, аналитического выравнивания. Кроме того, построены интервальные прогнозы на основе методов среднего темпа роста и экстраполяции.

     Итак, в работе на основе данных по объему торгов акциями были получены следующие результаты:

     в период с 1990 по 2008 гг средний объем  торгов составил 236,712 млн.акций. Однако это число не может характеризовать  всю совокупность в целом, так как коэффициент вариации объема торгов V = 74,9% больше порогового значения (40%) и изучаемая совокупность является неоднородной;

     в среднем за рассматриваемый период объем торгов акциями возрастал на 8,7%;

     с помощью скользящей средней и  графического анализа данных мы выявили наличие возрастающей тенденции в ряду динамики объема торгов акциями;

     с помощью аналитического выравнивания по прямой нашли выражение выявленной тенденции: ;

     с помощью метода прогнозирования  на основе среднего темпа роста и экстраполяции по линейной модели мы нашли, что прогнозное значение объема сделок по акциям на Токийской фондовой бирже соответственно составит 603,4 млн.акц. и 655,896 млн.акц.

     сравнив прогнозные показатели с реальными  данными, мы сделали вывод, что наиболее точным оказалось прогнозирование по линейной модели.

      СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. — М.: Банки и биржи, 1995.

     Шмойлова  Р.А. Практикум по теории статистики. М.: Финансы и статистика, 2007.

     Шмойлова  Р.А. Теория статистики: учебник. М.: Финансы  и статистика, 2007.

     Юрков Ю.А. Статистический словарь. – М.: Финанстатинформ, 1996.

     www.tse.or.jp   - официальный сайт Токийской Фондовой Биржи

     www.pravda.ru/news