Международные валютно кредитные и финансовые отношения

Министерство образования  и науки Российской Федерации  

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального  образования

«Комсомольский-на-Амуре  государственный

 технический университет»

 

Факультет инженерно-экономический

Кафедра «Экономической теории»         

 

 

 

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения»

Вариант 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       2012

 

Задача 1. Рассчитайте, используя  котировки валют, приведенные в  таблице 1, какую сумму наличной валюты в российских рублях необходимо выдать физическому лицу при покупке  у него суммы валюту 300 JPY.

Решение.

Курс покупки банком JPY/RUB за 100 йен 38,7729

Количество валюты JPY – 300.

 

Клиент получит 116,32 рубля.

 

Задача 2. Рассчитайте, используя котировки валют, приведенные в таблице 1, какое количество котируемой валюты получит клиент при обмене, 400 GBR на EUR.

Решение.

Курс покупки банком Фунтов стерлингов: GBR/RUB – 48,3850 руб.

400*48,3850=19 354 рублей.

Курс продажи Евро 41,6198

 

Клиент получит 465,01 Евро.

 

Задача 3. Рассчитайте, используя  котировки валют, приведенные в  таблице 1, прибыль банка в USD при заключении контр-сделок (покупка-продажа) на суммы 1 500 000 CAD.

Решение.

1 500 000 CAD – USD?

Курс покупки банком валюты:

CAD/RUB – 29.7728

USD/RUB – 30.1033

1 CAD – 29.7728 RUB

1 USD – 30.1033 RUB

 

 

 

Отсюда банковская квота  будет:

 

1 500 000 CAD – ;

 

1 500 000 CAD – 1516651,1

Курс продажи банком валюты:

CAD/RUB – 29.7793

USD/RUB – 30.1534

Отсюда банковская квота  будет:

 

 

1 500 000 CAD –

1 500 000 CAD – 1518843,63

Прибыль банка  при заключении контр-сделок будет 2192.53 :

Ask – Bid = M

1518843,63 -1516651,1=2192,53.

 

Задача 4. Определите на основании данных, приведенных в таблицах 1 и 2, курс форвард или курсом «аутрайт» для валютной операции по продаже EUR за валюту CHF, срок 1 месяц.

Решение.

Котировки валют:

EUR/RUB 41,5998-41,6198

CHF/RUB 33,5226-33,5571

Отсюда банковская квота  будет:

 

 

EUR/ CHF 0,8058-0,8062 
 Поскольку евро является основой квоты, а форвардные очки увеличиваются слева на право, следовательно, евро идет с надбавкой по отношению к швейцарскому франку, и форвардные очки необходимо прибавить к кассовому курсу, чтобы получить одномесячный аутрайт EUR/CHF.

Спот-курс                                         S_{EUR/ CHF}            0,8058         0,8062

Одномесячные форвардные очки N_{31 EUR/ CHF} +0,0030      +0,0040

Одномесячный аутрайт                   F_{31 EUR/ CHF}     0,8088        0,8102

Ответ. Одномесячный аутрайт EUR/ CHF составляет:                          F_{31 EUR/ CHF} 0,8088/ 0,8102.

 

Задача 5. Клиенту в Бостоне  через 12 месяцев потребуется 1000000 AUD. Определите эффективность заключения форвардного контракта, сравнивая его с покупкой нужной суммы валюты по спот-курсу и размещением ее в срочный депозит, соответствующий сроку форварда.

Решение.

AUD/RUB-31,1449/31,1613

1)Процентная ставка по  депозитам в австралийских долларах 6,15%.

Вычислим сумму которую нужно положить на депозит:

S=AUD*(1+0.0615*12/12)=1 000 000 AUD

S= AUD

Сумма которая понадобится в рублях:

AUD/RUB-31,1449/31,1613

31,1613=29 355 911,50 рублей