Аналитический инструментарий стратегического анализа

     Оборонительная позиция типична для экономически непривлекательных видов деятельности, в которых конкурентные преимущества не создают экономических, или отсутствие конкуренции обусловлено оттоком капитала в экономически более выгодные отрасли. Практически все факторы являются критическими, за исключением конкурентной позиции продукции. Предприятие может продолжать тактику на «переживание» неблагоприятного периода (что, как правило, не приносит успеха) или переориентироваться на другие виды деятельности, уменьшить производственные мощности, реструктуризировать производство и финансовые ресурсы, ограничить инвестиции: 1) предприятие с низкой конкурентоспособностью продукции, отрицательным ростом в стабильной отрасли; 2) предприятие с неплохой финансовой позицией в нестабильной и неэффективной отрасли.

     PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании.

     Политика изучается, потому что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её деятельности. Основная причина изучения экономики – это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью социального компонента PEST-анализа. Последним фактором является технологический компонент. Целью его исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.

     Анализ выполняется по схеме «фактор – предприятие». Результаты анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются факторы макросреды, сказуемым – сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других единицах измерения. Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности.

     Структура метода сценарного анализа, заключающая в прохождении нескольких этапов:

• представление исследуемого объекта в качестве модели, выделение ключевых факторов влияния, результирующих критериев, определение шкалы оценки;
• стресс-тестирование полученной модели;
• анализ альтернативного ряда поведенческих характеристик модели;
• синтез полученных результатов;
• тестирование на исторических данных (бэк-тестироваине);
• заключение.

     Представление экономического объекта в качестве модели требует определения результирующих критериев, параметров их оценки и факторов, указывающих на них определенное воздействие.

     Стресс-тестирование представляет собой анализ влияния экстраординарных (экстремальных) событий на риски кредитной организации. В процессе управления кредитным или рыночным риском посредством стресс-сценариев изучается воздействие маловероятных событий на кредитный портфель банка или портфель ценных бумаг. Традиционно к таким событиям относят кризисы, дефолты компаний с высоким кредитным рейтингом, скачки в волатильности и корреляции на рынке. Количество стресс – сценариев в идеале должно приближаться к максимально возможному, отражая полную картину стрессоустойчивости организации. Естественно, создавая такие сценарии, в первую очередь необходимо обеспечить их логическую непротиворечивость. Так, в качестве стресс-сценария может быть принят кризис, произошедший в прошлом, с обязательной адаптацией его к сегодняшним условиям. Однако сценарии построенные на основе исторических данных не всегда могут охватить всех спектр возможных резких перемен во внутренней и внешней среде банка.

     При составлении альтернативных сценариев используются те же принципы, что и для стресс тестирования, но с иной логикой – исследуются не маловероятные события, а прорабатывается максимально глубокий ряд альтернативных событий, вероятность наступления которых соизмерима с уже наступившими.

     Главной задачей синтеза полученных результатов на первых трех этапах является проверка адекватности существующей в банке методологической базы по управлению рисками. Проведенные исследования открывают новые траектории поведения рисковых позиций и ключевых факторов, воздействующих на них. По результатам данной проверки вырабатываются предложения по разработке нового и совершенствования уже существующего инструментария банковского риск-менеджмента.

     Суть  бэк-тестирования заключается в апробации методологических разработок на исторических и гипотетических данных, вследствие чего появляется возможность сравнить результаты применения методологии с действительностью и оценить ее эффективность. Бэк-тестирование остается главным, и, пожалуй, самым надежным средством определения эффективности технологий риск-менеджмента.

     Процедура проведения бэк-тестирования состоит их двух ваз: первая фаза – тестирование на исторических, гипотетических и смешанных данных, вторая фаза – повторение тестирования на ранее спроектированных альтернативных сценариях.

      Заключение

     В завершении вышерассмотренной темы хочется отметить следующие определяющие моменты, которые определяют высокую степень значимости этой проблемы. На сегодняшний день внешняя среда имеет важное значение для всех без исключения организаций. В целях выживания и развития в условиях чрезвычайно динамичной и неопределенной внешней среды (а это является общими характеристиками современного окружения отечественных промышленных предприятий) организациям необходимо приспосабливаться к изменениям, а также самим активно формировать свое будущее. Поэтому определяющее значение в рыночных условиях играет стратегическое управление, информационной основой которого является анализ макро- и микроокружения организации.

     Сегодня практически все основные функциональные подразделения промышленных предприятий  имеют определенное представление о внешней среде. Однако процедуры сбора, анализа и передачи информации о ней осуществляется в большинстве случаев нецеленаправленно, спонтанно и случайно, поэтому она не дает целостного представления о внешней среде и ее влиянии на результаты деятельности предприятия.

     В силу вышесказанного можно сделать  вывод, что единственно правильным вариантом поведения современного предприятия для достижения эффективного долгосрочного функционирования и  успешного развития является уделение повышенного внимание осуществлению анализа вешней среды. А для этого необходима разработка и осуществление комплексного анализа с учетом индивидуальных особенностей предприятия при соответствующим кадровом, финансовым и техническом обеспечении. Только при этом условии можно рассчитывать на эффективность принимаемых стратегических и оперативных управленческих решений.

     Использованная  литература

1. Березін О.В., Безпарточний М.Г. Стратегія підприємства: навчальний посібник/О.В. Березн, М.Г. Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. – 224 с.
2. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. Посібник. 2-ге вид., стереотип. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. – 388 с.
3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред.. Василенко В.О. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с.
4. Стратегія підприємства: Підручн./Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, П.М. Черетова-Терашвілі, О.В. Ревенко. – Х.: ВД «Інжек», 2009. – 560 с.
5. PEST-анализ. [Электронный ресурс]: Материалы сайта «wikipedia.org». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/PEST-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7