Дисперсией ДСВХ

   2.Дисперсией ДСВХ (D(X)) называют математическое ожидание квадрата отклонения СВ от ее математического ожидания, т.е.

   Для вычисления D(X) удобнее пользоваться следующей формулой, которая выводится на основании свойств математического ожидания:

    Свойства дисперсии 

1.      _{D(C) =0} , где С = const;

2.      D(CX) = C²D(X);

Средним квадратическим отклонением случайной величины называют квадратный корень из дисперсии: 
. 
Размерность среднего квадратического отклонения совпадает с размерностью самой случайной величины.

2. мат. ожидание дискретной случайной велечины и его свойства (включая теорему 1) 
 
Математическим ожиданием дискретной случайной величины называют сумму произведений всех ее возможных значений на их вероятности. Обозначают математическое ожидание случайной величины Х через MX или М(Х). Если случайная величина Х принимает конечное число значений, то . 
 
Если случайная величина Х принимает счетное число значений, то , причем математическое ожидание существует, если ряд в правой части равенства сходится абсолютно.  
 
Математическое ожидание дискретной случайной величины—это неслучайная величина (т.е. число, постоянная). 
 
1.Математическое ожидание постоянной величины равно самой постоянной 
 
M(C)=C. 
 
Будем рассматривать постоянную С как дискретную случайную величину, которая принимает одно возможное значение С с вероятностью 1. Следовательно,  . 
 
Замечание. Произведение постоянной величины С на дискретную случайную величину Х определяется как дискретная случайная величина СХ, возможные значения которой равны произведениям постоянной С на возможные значения Х, вероятности возможных значений СХ равны вероятностям соответствующих возможных значении Х.