Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2011 в 20:39, реферат
Для достоверного отображения объективно существующих в экономике процессов необходимо выявить существенные взаимосвязи между ними. В естественных науках часто речь идет о функциональной связи, когда каждому значению одной переменной соответствует вполне определенной значение другой. В экономике в большинстве случаев между переменными величинами существуют зависимости, когда каждому значению одной переменной соответствует не какое-то определенное, а множество возможных значений другой переменной. Такая зависимость получила название стохастической.
Вступление................................................................................................................................... 2
Теоретическая часть..................................................................................................................... 3
Многомерный корреляционный анализ................................................................................... 3
Многошаговый регрессионный анализ.................................................................................... 4
Многомерный регрессионный анализ...................................................................................... 5
Метод отсева факторов по t-критерию.................................................................................... 9
Практическая часть.................................................................................................................... 10
Вариационные характеристики.............................................................................................. 10
Корреляционный анализ........................................................................................................... 14
Многомерный регрессионный анализ.................................................................................... 15
Многошаговый регрессионный анализ.................................................................................. 16
Начальный корреляционный анализ................................................................................................................................. 17
Приложение: Олимп курсовая итог...................................................................... 21
Использованная литература:................................................................................... 30
│ 7 │
51.00 │ 48.42 │
2.58 │ 0.05
│
│ 8 │
37.00 │ 46.53 │
-9.53 │ -0.26 │
│ 9 │
54.00 │ 54.40 │
-0.40 │ -0.01 │
│ 10 │
42.20 │ 45.73 │
-3.53 │ -0.08 │
│ 11 │
45.00 │ 53.43 │
-8.43 │ -0.19 │
│ 12 │
64.50 │ 60.78 │
3.72 │ 0.06
│
│ 13 │
60.60 │ 59.30 │
1.30 │ 0.02
│
│ 14 │
52.00 │ 55.72 │
-3.72 │ -0.07 │
│ 15 │
53.30 │ 54.12 │
-0.82 │ -0.02 │
│ 16 │
57.80 │ 57.55 │
0.25 │ 0.00
│
│ 17 │
53.00 │ 52.38 │
0.62 │ 0.01 │
│ 18 │
61.50 │ 50.53 │
10.97 │ 0.18
│
│ 19 │
53.30 │ 52.23 │
1.07 │ 0.02
│
│ 20 │
52.00 │ 54.43 │
-2.43 │ -0.05 │
│ 21 │
48.50 │ 50.71 │ -2.21
│ -0.05 │
│ 22 │
52.30 │ 52.56 │
-0.26 │ -0.01 │
│ 23 │
50.60 │ 50.25 │
0.35 │ 0.01
│
│ 24 │
51.00 │ 48.87 │
2.13 │ 0.04
│
│ 25 │
60.80 │ 63.86 │
-3.06 │ -0.05 │
└────┴──────────────┴─────────
Характеристики остатков
Среднее
значение..................... -0.000
Оценка
дисперсии.....................
Оценка
приведенной дисперсии........
Средний
модуль остатков.............. 2.910
Относительная
ошибка аппроксимации... 0.058
Критерий
Дарбина-Уотсона............. 1.807
Коэффициент
детерминации............. 0.622
F
- значение ( n1 = 4, n2 = 21)...
876
Гипотеза о значимости
не отвергается с вероятностью
0.950
33333333333333333333
ОТЧЕТ-ИТОГ 33333333333333333333
*** Протокол множественной линейной регрессии
***
Зависимая переменная Y - y
Функция Y
= +59.951+0.215*x3-0.192*x4
Оценки коэффициентов линейной
регрессии
┌───┬──────────┬───────────┬─
│ N │ Значение
│ Дисперсия │
Средне- │ t - │ Нижняя
│ Верхняя │
│ │
│ │
квадатическое │ значение │
оценка │ оценка │
│ │
│ │
отклонение │
│ │
│
├───┼──────────┼───────────┼─
│ 1 │
59.95 │ 13.80 │
3.71 │ 16.14 │ 53.55 │
66.35 │
│ 2 │
0.22 │ 0.00 │
0.05 │ 4.40 │ 0.13 │
0.30 │
│ 3 │
-0.19 │ 0.00 │
0.05 │ -3.71 │ -0.28 │ -0.10 │
└───┴──────────┴───────────┴─
Кpитические
значения t-pаспpеделения
пpи
22 степенях свободы
веpоятность t-значение
0.900 1.324
0.950 1.722
0.990 2.511
Оценки коэффициентов
интерпретации линейной
╔════╤════════╤═════════╤═════
║ N │Коэффиц.│Вета- │Дельта-
║
║ │эластичн│коэффиц. │коэффиц.
║
╠════╪════════╪═════════╪═════
║1 │ +0.094│ +0.587│
+0.582║
║2 │ -0.241│ -0.495│
+0.418║
╚════╧════════╧═════════╧═════
Таблица остатков
┌────┬──────────────┬─────────
│ N │
Эмпирическое │ Расчетное │
Ошибка │ Ошибка
│
│
│ значение │ значение
│ абсолютная │ относительная
│
├────┼──────────────┼─────────
│ 1 │
63.00 │ 56.40 │
6.60 │ 0.10
│
│ 2 │
44.50 │ 44.10 │
0.40 │ 0.01 │
│ 3 │
46.00 │ 47.16 │
-1.16 │ -0.03 │
│ 4 │
56.50 │ 56.30 │
0.20 │ 0.00
│
│ 5 │
48.50 │ 45.94 │
2.56 │ 0.05
│
│ 6 │
47.20 │ 44.22 │
2.98 │ 0.06 │
│ 7 │
51.00 │ 47.97 │
3.03 │ 0.06
│
│ 8 │
37.00 │ 46.88 │
-9.88 │ -0.27 │
│ 9 │
54.00 │ 54.68 │
-0.68 │ -0.01 │
│ 10 │
42.20 │ 45.53 │ -3.33
│ -0.08 │
│ 11 │
45.00 │ 54.55 │
-9.55 │ -0.21 │
│ 12 │
64.50 │ 60.18 │
4.32 │ 0.07
│
│ 13 │
60.60 │ 59.44 │
1.16 │ 0.02
│
│ 14 │
52.00 │ 54.60 │
-2.60 │ -0.05 │
│ 15 │
53.30 │ 53.21 │
0.09 │ 0.00
│
│ 16 │
57.80 │ 57.93 │
-0.13 │ -0.00 │
│ 17 │
53.00 │ 51.65 │
1.35 │ 0.03 │
│ 18 │
61.50 │ 51.91 │
9.59 │ 0.16
│
│ 19 │
53.30 │ 52.71 │
0.59 │ 0.01
│
│ 20 │
52.00 │ 55.28 │
-3.28 │ -0.06 │
│ 21 │
48.50 │ 50.61 │
-2.11 │ -0.04 │
│ 22 │
52.30 │ 51.59 │
0.71 │ 0.01
│
│ 23 │
50.60 │ 50.86 │
-0.26 │ -0.01 │
│ 24 │
51.00 │ 48.09 │
2.91 │ 0.06
│
│ 25 │
60.80 │ 64.35 │
-3.55 │ -0.06 │
└────┴──────────────┴─────────
Характеристики остатков
Среднее
значение..................... 0.000
Оценка
дисперсии.....................
Оценка
приведенной дисперсии........ 19.4
Средний
модуль остатков.............. 2.920
Относительная
ошибка аппроксимации... 0.058
Критерий
Дарбина-Уотсона............. 1.864
Коэффициент
детерминации............. 0.609
F - значение
( n1 = 3, n2 = 22)... 1.18e+03
Гипотеза о значимости
не отвергается с вероятностью
0.950
Использованная литература:
1. Френкель А.А., Адамова Е.В. Корреляционный и регрессионный анализ в экономических приложениях: Учебное пособие / МЕСИ – М:, 1987 г.
Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Адамова Е.В., Шевченко К.К., Бамбаева Н.Я. Теория вероятностей и математическая статистика / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2002 г.
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – М., ЮНИТИ-ДАНА, 2001 г.
Колемаев В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для экон. спец. вузов. – М., Высшая школа, 1991 г.
Гмурман В.Е. Теория
вероятностей и математическая статистика.
Учебное пособие для втузов. Изд.
5-е, переработанное и дополненное. М.,
Высшая школа, 1977 г.
Похожие работы