Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний

Целью данной диссертационной работы является разработка экономико-математических моделей и методов исследования финансовых систем с применением результатов теории нечетких множеств. В соответствии с поставленной целью, в работе поставлены и решены следующие задачи:
• изучить методологические основы применения результатов теории нечетких множеств в экономических исследованиях;
• обосновать применимость нечетко-множественных описаний для решения задач финансового и инвестиционного анализа, фондового менеджмента, актуарных расчетов в пенсионных системах;
• разработать модель комплексного финансового анализа корпорации и матричного метода оценки риска банкротства корпорации;
• разработать модель инвестиционного процесса и группу методов оценки риска инвестиционного проекта, в зависимости от способа задания критерия эффективности инвестиционного проекта;
• создать нечетко-множественные методы для оценки сильных и слабых сторон бизнеса корпорации и для двумерной оценки бизнеса в координатах «конкурентоспособность – перспективность» в ходе стратегического планирования деятельности корпорации;
• разработать группу методов для оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг вида долговых обязательств субъектов Российской Федерации, акций и корпоративных облигаций;
• создать нечетко-множественную модель фондового портфеля и метод нечетко-множественной оптимизации фондового портфеля на основе классического метода оптимизации по Марковицу;
• разработать модель рациональной динамики фондовых инвестиций и метод прогнозирования фондовых индексов;
• разработать актуарную модель накопительной пенсионной системы и метод оптимизации потоков накопительной пенсионной системы по критерию минимума риска срыва плановых заданий по формированию пенсионных резервов;
• разработать ряд программных средств для финансового и фондового менеджмента, в основе которых лежат модели и методы настоящей диссертационной работы.