Дисперсійний аналіз економетричної моделі

 

Середні значення:

.

Дисперсія:

Середньоквадратичні відхилення:

;

4. Побудуємо кореляційну матрицю (матрицю парних коефіцієнтів кореляції):

.

Розрахунок елементів  кореляційної матриці наведено в  табл. 3.3.

  Таблиця  3.3

Y*2
0,6184	2,7217	1,1381	1,2973	0,8389	1,7600
0,0051	1,4272	0,0252	–0,0854	0,0114	–0,1898
0,0960	0,2621	0,0871	0,1586	–0,0914	–0,1511
0,3004	0,0032	1,4472	–0,0312	–0,6593	0,0684
0,7774	0,3916	3,8995	0,5517	–1,7411	–1,2357
1,5951	0,3916	0,2725	–0,7903	–0,6593	0,3267
0,0051	0,2621	0,3756	0,0366	0,0438	0,3138
1,2544	1,4272	0,0046	1,3380	0,0763	0,0813
4,2981	0,3916	0,0046	1,2973	0,1412	0,0426
1,0500	2,7217	2,7455	1,6905	–1,6978	–2,7336
Всього
10,0000	10,0000	10,0000	5,4632	–3,7375	–1,7174

 

Звідси кореляційна  матриця:

.

5. Враховуючи, що

,

то на першому етапі  треба побудувати економетричну  модель виду:

.

Рівняння для визначення параметру  має вигляд:

Запишемо модель:

,

6. На другому етапі включимо в економетричну модель , в результаті модель набуде такого вигляду:

.

Система рівнянь для  визначення параметрів цієї моделі:

Розв’язавши систему  рівнянь, отримаємо:

Економетрична модель має  вигляд:

.

7. Розрахуємо коефіцієнти детермінації та кореляції:

Це значення коефіцієнта  детермінації свідчить про те, що варіація продуктивності праці лише на 37,9% визначається варіацією фондомісткості продукції та плинності робочої сили.

Коефіцієнт кореляції характеризує не тісний зв’язок факторів із продуктивністю праці.

8. Оцінимо достовірність моделі та її параметрів на основі критеріїв Фішера та Стьюдента.

При ступенях свободи і ; рівні довіри F_табл = 19,36. Оскільки F_факт < F_табл, то нульова гіпотеза відносно суттєвості зв’язку, який вимірюється на основі економетричної моделі, відхиляється. Це означає, що економетрична модель є недостовірною, тому перевірка значущості оцінок параметрів моделі є недоцільною.

9. Виконаємо перехід до економетричної моделі, в якій змінні виражені в абсолютних значеннях (вони наведені в табл. 3.1)

.

10. Наведемо розраховані економетричні моделі в даному прикладі і дамо змістовне тлумачення параметрів цих моделей.

1) ;

2) .

Перш за все звернімо увагу на відсутність вільного члена  в першій економетричній моделі. Це пов’язано з тим, що всі змінні нормалізовані і мають одну й ту саму одиницю виміру. Параметри першого рівняння характеризують граничну зміну залежної змінної, якщо незалежна збільшиться на величину свого середньоквадратичного відхилення . Так, якщо збільшиться на , то — на при незмінній величині ; якщо збільшиться на , то — на 0,288 при незмінній величині фактора . Враховуючи, що всі змінні мають одну й ту саму величину виміру, параметри першої економетричної моделі характеризують порівняльну силу впливу незалежних змінних на залежну. При параметрі це свідчить, що фондомісткість продукції сильніше впливає на продуктивність праці, ніж плинність робочої сили.

В другій економетричній моделі, яка характеризує зв’язок  продуктивності праці з фондомісткістю продукції та плинністю робочої  сили, коли кожний економічний показник має свою початкову одиницю виміру, є вільний член. Його рівень залежить від початку відрахунку змінних, а також від одиниць виміру кожної змінної моделі.

Параметр  показує, що при зміні фондомісткості продукції на 1 тис.грн. продуктивність праці зросте на 11,86 тис.грн., якщо плинність робочої сили не зміниться. Параметр показує, що при збільшенні плинності робочої сили на 1% продуктивність праці зменшиться на 0,288 тис.грн. У загальному кожний із цих параметрів характеризує граничну зміну продуктивності праці, якщо відповідний фактор зміниться на одиницю за умови, що інший є константою. Маючи оцінку параметрів лінійної моделі і та співвідношення середніх значень продуктивності праці і кожного із факторів зокрема, знайдемо коефіцієнти еластичності:

Коефіцієнти еластичності характеризують, на скільки процентів  зміниться продуктивність праці, якщо кожний із факторів, зокрема, зміниться на 1%. Так, = 0,29, тобто якщо фондомісткість продукції збільшиться на 1% , продуктивність праці – на 0,29%. = – 0,15, а це означає, що граничне збільшення продуктивності праці при зниженні плинності робочої сили на 1% складатиме 0,15%.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Джонстон Дж. Эконометрические методы.— М., 1980.
2. Дрейлер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М.: Финансы и статистика, 1986.
3. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. — М.: 1977.– Вып.12.
4. Класc А., Гергели К., Колек Ю., Шуян И. Введение в эконометрическое моделирование. –– М., 1975.
5. Крамер Г. Математические методы статистики. — М., 1975.
6. Ланге О. Введение в эконометрику. –– М., 1964.
7. Лизер С. Эконометрические методы и задачи. –– М., 1971.
8. Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической обработки наблюдений. — М., 1962.
9. Маленво Э. Статистические методы в эконометрии. — М., 1975 – 1976. Вып. 1,2.
10. Мальцев А. Н. Основы линейной алгебры. –– М., 1975.
11. Пирогов Г., Федоровский Ю. Проблемы структурного оценивания в эконометрии. –– М., 1979.
12. Тинтнер Г. Введение в эконометрию. –– М., 1964.
13. Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. — М., 1978.
14. Чупров А. А. Основные проблемы теории корреляции. — М., 1960. 2-е изд.
15. Klein L. R., Goldberger A. S. An Ekonometric Model of United States, 1929 – 1952 North Holland, Amsterdam, 1964.