Автокорреляция

Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов), называются моделями временных рядов. Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов. Применение традиционных методов корреляционно-регрессионного анализа для изучения причинно-следственных зависимостей переменных, представленных в форме временных рядов, может привести к ряду серьезных проблем, возникающих как на этапе построения, так и на этапе анализа эконометрических моделей. В первую очередь эти проблемы связаны со спецификой временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании.

Введение
1. Суть и причины автокорреляции
2. Обнаружение автокорреляции
0. 2.1 Графический метод
0. 2.2 Метод рядов
0. 2.3 Критерий Дарбина-Уотсона
0. 2.4 Тест серий (тест Бреуша-Годфри)
0. 2.5 Q-тест Льюинга - Бокса
3. Последствия автокорреляции
4. Методы устранения
0. 4.1 Определение на основе статистики Дарбина-Уотсона
0. 4.2 Метод Кохрана-Оркатта
0. 4.3 Метод Хилдрета-Лу
0. 4.4 Метод первых разностей
Заключение
Список использованной литературы