Риск-менеджмент

     Вопрос  №1:

     Характеристика  основных составляющих системы риска

     Характеристика  такой системы и общая схема  процесса управления предпринимательским  риском, по мнению специалистов, могут  быть представлены следующим образом.

     Система управления представляет собой сложный  механизм воздействия управляющей системы на управляемую с целью получения желаемого результата. Таким образом, управление риском как система состоит из двух подсистем:

     Управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления).

     В системе управления риском объектом управления являются риск, рисковые вложения капитала, экономические отношения  между хозяйствующими подразделениями в процессе реализации риска.

     Субъектом управления в системе управления риском является специальная группа людей (руководитель, финансовый менеджер, менеджер по риску и другие), которая посредством различных приемов и способов управления осуществляет целенаправленное воздействие на объект управления.

     Существует  интересное мнение по поводу использования  термина "система управления риском". Специалисты считают, что с точки  зрения исследования операций словосочетание управление риском лишено смысла, поскольку неопределенностью управлять нельзя.

     Таким образом, когда говорят о системе  управления риском, речь идет о системе  поддержки принятия решения того или иного субъекта, главная задача которой в максимальной степени снизить неопределенность, имеющую место при принятии решений субъектом. На наш взгляд, такая трактовка системы управления риском несколько сужает ее предназначение.

       Система управления РИСКОМ, несомненно, включает процесс принятия решений, однако на этом ее функции не ограничиваются. Система управления риском включает также дальнейший мониторинг рисковых позиций, их хеджирование, порядок взаимодействия подразделений в процессе контроля за принятыми рисками и т.п.

     При анализе системы управления рисками  целесообразно использовать в качестве основного методологического инструмента  системный подход.

     Системный подход представляет собой всесторонний подход, фокусирующий внимание не только на организации, но и на окружающей ее среде. Центральным понятием системного подхода является понятие "система", которое отражает понятие о том, что различные элементы, соединяясь, приобретают новое качество, которое отсутствует у каждого из них в отдельности.

     Новое качество возникает благодаря наличию  связей в системе, которые осуществляют перенос свойств каждого элемента системы ко всем остальным элементам системы. Такие связи называются интегральными или системными.

     Эффективность функционирования системы управления риском, исходя из основных положений системного подхода, определяется эффективным взаимодействием между частями системы, нежели результативной работой ее отдельных частей.

     Таким образом, система управления рисками  представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, конечной целью существования которых является минимизация рисков.

     Систему управления риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов  и мероприятий, позволяющих в  определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и  принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий. На систему управления риском оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы.

     Системный подход предписывает искать истоки проблем, возникающих в работе, в первую очередь во внешней среде.

 

     Вопрос  №2:

     Разработка  и назначение ситуационных планов

     Назначение: создание цифровой модели ситуации, ведение назначения, выпуск чертежей планов и планшетов.

     Области применения: подготовка картографической основы для кадастровых и геоинформационных систем, ведение учетных и дежурных планов, графоаналитические расчеты красных линий и объектов строительства, землеустроительные работы, исполнительные съемки, полосные и площадные инженерные изыскания объектов строительства при работе без третьей координаты.

     Исходные  данные: чтение данных CREDO_TER, CREDO_PRO, CREDO_MIX, CREDO_DAT 3.0. Импорт точек из текстовых файлов типа CXYZ, данных в формате DXF. Погрузка файлов черно-белых и цветных растровых изображений карт, планов, аэрофотоснимков, подготовленных в программе TRANSFORM 2.0.

     Организация данных: полный набор данных на территорию формируется в иерархической структуре проектов, позволяющих группировать данные по необходимым для пользователя принципам, например, по площадной принадлежности (планшеты, кварталы и т.п.) или составу данных (сооружения, земельные участки, коммуникации и т.д.), или их комбинации. В свою очередь проекты состоят из иерархически организованных слоев. Тематические слои (фильтры) проекта, формируются программой автоматически на основе использующихся в нем объектов классификатора. Обеспечивается использование многопользовательской и локальной баз данных, возможность параллельной работы над проектом.

     Основные  функции: создание элементов цифровой модели при помощи большого набора методов координатной геометрии с использованием в качестве элементов — точек, прямых, окружностей, клотоид, сплайнов. 

     Моделирование ситуации:

1. Формирование точечных, площадных и линейных тематических объектов с их семантическим наполнением и отображением условными знаками на основе классификатора. Возможности отображения семантических характеристик информационными блоками (типа характеристик коммуникаций, древостоя, водотоков, подписей скважин) в соответствии с выбранным масштабом.
2. Возможность преобразования данных проекта различными методами трансформации.
3. Копирование или вырезка части или всех данных проектируемого объекта в другой проект.
4. Одновременное использование нескольких систем координат.
5. Моделирование геометрии объектов плана графическими масками, регионами.
6. Обработка линейных и полярных засечек, обмеров, створных измерений.
7. Построение сопряжений.
8. Поддержка текста.
9. Проставление необходимых размеров в соответствии с нормативными требованиями и предлагаемыми стилями. Индивидуальная настройка стилей размеров.
10. Поиск точек по именам и параметрам.
11. Вывод семантической и геометрической информации объектов модели.

     Чертеж:

1. Создание, редактирование и выпуск планов в виде листов чертежа или планшетов.
2. Использование редактора шаблонов чертежей для создания дополняемой и редактируемой библиотеки шаблонов использованием шаблонов.
3. Импорт в чертежную модель текстовых файлов в формате txt и rtf.

     Экспорт:

1. Данные цифровой модели в текстовые форматы PXYZ и 2D DXF.
2. Использование созданной цифровой модели местности в системах ГЕНПЛАН и ТОПОПЛАН.
3. Использование созданной цифровой модели местности в программе CREDO КОНВЕРТЕР 1.0 с возможностью дальнейшего экспорта в форматы DXF и MIF/MID.

     Результаты:

1. цифровая модель местности (ситуационный план);
2. топографические планы (без модели рельефа) в виде листов чертежа или планшетов;
3. файлы формата PXYZ, DXF.

     Вспомогательные подсистемы:

1. редактор классификатора, обеспечивающий создание и редактирование точечных, линейных и площадных топографических объектов, с возможностью индивидуального назначения семантических свойств, подписей и условий генерализации;
2. редактор символов, обеспечивающий создание и редактирование символов с использованием заливок для последующего формирования условных знаков топографических объектов;
3. редактор шаблонов чертежей и планшетов, обеспечивающий возможность создания новых и редактирования существующих шаблонов, которые могут включать в себя штампы, рамки, переменные и стационарные текстовые поля;
4. редактор линий и штриховок, обеспечивающий создание необходимых типов линий и штриховок, для последующего использования при формировании условных знаков топографических объектов или отображении элементов модели.

     Внутренние  форматы данных: формат CREDO III.

     Характеристика  интерфейса: стандартный интерфейс Windows. Язык русский с возможностью настройки выходных форм на любом языке, поддерживаемом Windows.

 

     Задача  №1 (вариант 8): 

     Условие:

     Требуется определить величину риска вложения средств по каждому из двух вариантов  и выбрать наиболее приемлемый из них, исходя из следующих данных:

     А – возможный ущерб в случае отсутствия сбыта продукции:

            по первому варианту – 19 млн.  руб.

     Б – возможный ущерб в случае отсутствия сбыта продукции:

            по второму варианту – 9 млн.  руб.

     Р1 – вероятность реализации проекта  вложения средств:

            по первому варианту - 0,65;

     Р2 – вероятность реализации проекта  вложения средств:

            по второму варианту - 0,25. 

     Решение:

     1) Величина потерь по 1 варианту = 19 000 000 * 0,65 = 12 350 000 руб.

     2) Величина потерь по 2 варианту = 9 000 000 * 0,25 = 2 250 000 руб.

     3) 12 350 000 руб.> 2 250 000 руб. 

     Ответ: По І варианту  вероятные потери больше, поэтому следует принять ΙΙ  вариант.

 

     Задача  №2 (вариант 8):

     Условие:

     Рассчитать  величину риска каждого их трех предлагаемых вариантов сбыта продукции и  выбрать наиболее приемлемый из них, исходя из таких данных:

     Cl, C2, СЗ - себестоимость единицы продукции  соответственно для первого, второго  и третьего вариантов (тыс.  руб.);

     Kl, K2, КЗ - предполагаемый объем реализации  продукции соответственно для первого, второго и третьего вариантов (шт.);

     НП1, НП2, НПЗ - возможная неполученная прибыль в случае отсутствия сбыта продукции соответственно для первого, второго и третьего вариантов (млрд. руб.);

     PI, P2, РЗ - расходы по доставке продукции обратно, ее переделке и т.д. в случае отсутствия сбыта соответственно для первого, второго и третьего вариантов (млрд. руб.).

     Таблица значений

      

     Решение:

1. Величина риска 1:  (НП1 + Р1 / К1 * С1) * 100 = (730 + 340 / 440 * 7.7) *100 = (1070 / 3388) * 100 = 31.58%.
2. Величина риска 2:  (НП2 + Р2 / К2 * С2) * 100 = (550 + 300 / 460 * 7.9) *100 = (850 / 3634) * 100 = 23.39%.
3. Величина риска 3: (НП3 + Р3 / К3 * С3) * 100 = (570 + 250 / 480 * 7.4) *100 = (820 / 3552) * 100 = 23.09%.