Портфель ценных бумаг

В курсовом проекте рассмотрены три типа портфеля ценных бумаг: портфель агрессивного роста, портфель консервативного роста и портфель среднего роста.

Введение 3
1 Методологические аспекты формирования портфеля ценных
бумаг 4
1.1 Инвестиционный портфель: содержимое и основные типы 4
1.2 Характеристика сновных принципов формирования
портфеля инвестиций 8
1.3 Связь целей инвестирования со структурой портфеля 11
1.4 Инвестиционные стратегии и управление портфелем 13
2 Модели выбора портфеля ценных бумаг 18
2.1 Индексная модель Шарпа 18
2.2 Модель Марковица 19
2.3 Теория САРМ и факторная модель АРТ 27
3 Риск инвестиционного портфеля 30
4 Проблемы портфельного инвестирования в условиях
Российского рынка 34
4.1. Проблемы общего характера 34
4.2 Проблемы взаимодействия клиентов и доверительных
Управляющих 35
4.3 Проблемы моделирования и прогнозирования 36
4.4 Проблемы оптимального достижения целей инвестирования 36
4.5 Проблема постановки задачи управления портфелем 37