Оценка доходности и риска портфеля ценных бумаг

Цель курсовой работы – изучить методы оценки инвестиционного портфеля по критериям риска и доходности.
Были поставлены следующие задачи:
– Изучить теорию оценки портфеля по критериям риска и доходности;
– Сформировать инвестиционный портфель и оценить его эффективность.

Введение…………………………………………………………………….3
Глава 1. Теоретические аспекты оценки портфеля ценных бумаг…...…5
1.1 Сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки……………...5
1.2 Оценка доходности и риска портфеля ценных бумаг …………………….13
Глава 2. Расчетная часть………………………………………………….18
2.1 Расчет критериев оценки эффективности инвестиционного проекта……18
2.2 Ковариация и корреляция эффективностей ценных бумаг……………….25
2.3 Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных вложениях. Задача Г.Марковица………………………………………………..26
Заключение………………………………………………………….…….29
Список использованной литературы…………………………………….30