Страховой портфель

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...2

1.Порядок формирования  страхового портфеля………………………………..3

1.2 Сущность страховой  статистики…………………………………………….3

1.3 Показатели сбалансированного страхового портфеля……………………..6

Заключение……………………………………………………………………….10

Список литературы………………………………………………………………11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Происходящие в России преобразования экономики и политической структуры обостряют многие проблемы. В обществе продолжается более активное расслоение по уровню жизни, обостряются  многие социальные проблемы.

Падает уровень жизни  многих категорий населения и  соответственно увеличивается число  людей, которым необходимы различные  виды социальной поддержки. Вместе с  тем существует устойчивая тенденция  сокращения бюджетных ассигнований, направляемых на эти цели.

На современном этапе  возрастает потребность физических лиц в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих экономических  интересов, связанных с осуществлением различных видов хозяйственной  деятельности, сохранением определенного  уровня благосостояния и здоровья.

Наиболее эффективной  формой социальной защиты, успешно  функционирующей во многих странах, является страхование.

Страхование – сложная  дисциплина. В ней смыкаются финансы  и право, коммерция и статистика, налогообложение и инвестиционные процессы. Все они достаточно плотно переплетены в одно целое.

В условиях нынешней экономической  нестабильности оно превращается в  проблему общегосударственную. Именно страхование должно выступать стабилизирующим  фактором экономики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Порядок формирования страхового портфеля

1.2 Сущность страховой статистики

Основной бизнес процесса страховой организации является формирование страхового портфеля как  источника страхового фонда –  базового признака страховой деятельности. Страховой портфель может определяться по совокупности страховых взносов  по видам страхования, по количеству застрахованных объектов или по размеру  общей страховой суммы.

Под страховым портфелем  понимается фактическое количество застрахованных объектов или действующих  договоров страхования на данной территории. Страховой портфель представляет собой основу, на которой базируется вся деятельность страховщика и  которая определяет финансовую устойчивость страховых операций. От величины и  качества страхового портфеля зависит  поступление страховых платежей, а также размер и колебания  выплат страхового возмещения и страховых  сумм.

Страховая статистика находит  широкое применение в актуарных  расчетах. Она фиксирует, систематизирует  и изучает показатели наиболее типичных, массовых явлений в страховании  и их изменение во времени (так  называемые, динамические ряды показателей).

Статистика с помощью  наблюдения фактов и обстоятельств  наступления тех или иных страховых  случаев в прошлом, получает данные для прогнозирования статистической вероятности страхового риска. Анализ полученной информации служит целям  предвидения будущего размера ущерба. Чем больше число объектов наблюдения, тем достовернее основа для оценки будущего развития событий.

Для определения расчетных  показателей страховой статистики используют следующие исходные данные:

• число объектов страхования  — п,

• число страховых событий  — е,

• число пострадавших объектов в результате страховых событий  — т,

• сумма собранных страховых  платежей — Sp,

• сумма выплаченного страхового возмещения — SQ,

• страховая сумма для  любого объекта страхования —  SSn,

• страховая сумма, приходящаяся на поврежденный объект наблюдаемой  совокупности — ZSw.

Краткая характеристика расчетных показателей страховой статистики.

Частота страховых событий (Чс), расчет по формуле: Чс<1                                                     

Частота страховых событий  показывает, сколько страховых случаев  приходится на один объект страхования. Данное соотношение может  быть представлено количественно как величина меньше единицы. Это означает, что одно страховое событие может повлечь за собой несколько страховых случаев. Отсюда следует различать понятия «страховой случай» и «страховое событие». Страховым событием может быть град, эпидемия и т. п., повлиявшие своим воздействием на многие объекты страхования (страховые случаи).

Опустошительность страхового события, или коэффициент кумуляции риска (Кк), расчет по формуле: Кк>1                                                    

Коэффициент кумуляции риска  показывает, сколько застрахованных объектов застигает то или иное событие, иначе говоря, сколько страховых  случаев может состояться. Минимальный  коэффициент кумуляции риска  равен единице. Если опустошительность  больше единицы, то будет больше кумуляция  риска и больше численное различие между числом страховых событий  и числом страховых случаев. Страховые  компании при заключении договоров  имущественного страхования стремятся  избежать сделок, где есть большой  коэффициент кумуляции.

 

Коэффициент убыточности (Ку). Ку еще называют «степень убыточности», «степень ущербности», расчет по формуле: Ку<1                                                         

Данный показатель меньше или равен единице. Превысить  единицу он не может, так как это  означало бы уничтожение всех застрахованных объектов более чем в один раз.

Средняя страховая сумма  на один объект (договор) страхования (Соc), расчет по формуле:

Объекты имущественного страхования  обладают различными страховыми суммами. Поэтому в актуарных расчетах применяются различные методы подсчета средних величин.

Средняя страховая сумма  на один пострадавший объект (Спо), расчет по формуле:

 Каждый из пострадавших  объектов страховой совокупности  имеет свою индивидуальную страховую  сумму, которая отклоняется от  средней величины. Расчет этих  средних величин имеет большое  практическое значение. Отношение  средних страховых сумм называется  в практике страхования тяжестью  риска (Тр).

С помощью этого отношения  производятся оценка и переоценка частоты  проявления страхового события.

Убыточность страховой суммы (Ус). Убыточность страховой суммы  называют еще вероятностью ущерба, расчет по формуле: Ус<1                                                

Иное соотношение (Ус > 1) недопустимо, так как это означало бы недострахование. Убыточность страховой суммы можно также рассматривать как меру величины рисковой премии.

Норма убыточности (Ну), расчет по формуле: 1 < Ку < 1.                            

Для практических целей исчисляют  нетто-норму убыточности и брутто-норму  убыточности. Величина нормы убыточности  свидетельствует о финансовой стабильности данного вида страхования.

Частота ущерба (Чу), расчет по формуле: Чу<1

Показатель выражает частоту  наступления страхового случая. Частота  ущерба всегда меньше единицы. При показателе частоты, равном единице, налицо достоверность  наступления данного события  для всех объектов. Частота ущерба обычно выражается в процентах к  числу объектов страхования. Страховая  статистика требует установления факторов, оказавших влияние на частоту  ущерба. Влияние отдельных факторов является предпосылкой образования  рисковых групп.

Тяжесть ущерба (g). Различают  полный и частичный ущербы. Полный ущерб  когда при наступлении страхового случая причиняется ущерб, равный действительной стоимости застрахованного имущества.. Частичный — когда имущество не уничтожено, а только повреждено. Обычно имеется несколько признаков, которые оказывают влияние на тяжесть ущерба: страховая сумма, величина объекта страхования (например, тоннаж судна), величина застрахованного имущества, продолжительность времени ущерба и некоторые другие.

Тяжесть ущерба, которую  также называют степенью или размером ущерба, вероятностью распространения  ущерба, показывает в любом случае, какая часть страховой суммы  уничтожена.

Тяжесть ущерба, связанная  с наступлением страхового случая, в любом виде страхования обусловлена  качествами, присущими объекту страхования. Если частота ущерба показывает объекты  страховой совокупности, поврежденные в результате проявления риска, то тяжесть  ущерба показывает среднюю арифметическую ущерба (среднего обеспечения) по поврежденным объектам страхования по отношению  к средней страховой сумме  всех объектов:

Тяжесть ущерба снижается  с увеличением страховой суммы  — это необходимо учитывать по каждой рисковой группе.

С помощью страховой статистики изучаются частота ущерба и убыточность  страховой суммы по всем видам  имущественного страхования, по каждой рисковой группе. Статистическими методами учитываются причины ущерба и их распределение во времени и пространстве.

Анализируя ежегодные  статистические данные, страховщик имеет  возможность выявлять положительные  и негативные факторы, оказывающие  влияние на работу страховой организации  и принимать необходимые меры по обеспечению рентабельности страховых  операций.

1.3 Показатели сбалансированного страхового портфеля

Сбалансированный страховой  портфель является одним из важнейших  показателей платежеспособности и  финансовой устойчивости страховой  компании.

Первое. Портфель должен быть достаточно большим. Если портфель мал, вероятность возникновения ущерба и отклонения очень велики. Статистические вычисления будут более реальными, когда количество договоров страхования (застрахованных объектов) в портфеле позволяет реализовать закон больших чисел.

Существует мнение, что  необходимо иметь в портфеле не менее 1000 договоров страхования, чтобы  данный закон был реализован.

Второе. Портфель должен быть однородным (гомогенным). Законы выборки требуют, чтобы выборка была однородной, иначе в ней не будут действовать статистические закономерности. В данном случае имеется в виду однотипность рисков и более или менее одинаковая страховая сумма.

Однотипность рисков достигается  путем соответствующего их подбора  как на стадии разработки правил и  условий страхования, так и на стадии фактического формирования страхового портфеля. Существует мнение, что гомогенным является портфель в котором отклонения страховых сумм от минимальной и максимальной не отличаются от средней страховой суммы более чем в два раза.

Третье. Портфель должен быть диверсифицированным («диверсификация» -распределение), то есть в портфеле должна быть обеспечена территориальная диверсификация рисков и диверсификация рисков по времени.

Летом 2003 года град в г. Москве явился причиной ущерба, нанесенного  многим застрахованным объектам, что  привело к кумуляция ущерба и, соответственно, к достаточно крупным  выплатам, произведенным страховщиками. История страхования знает немало случаев кумуляции, приведших в ряде случаев даже к банкротству страховщиков. Поэтому при формировании портфеля необходимо уделять особое внимание т.н. «зависимости» рисков друг от друга. Если наступление одного страхового случая влечет за собой одновременное нанесение ущерба многим застрахованным объектам или на какой-то конкретный риск влияет наступление других рисков (например при страховании имущества от пожара и убытков от перерыва деятельности страхователя в результате пожара), то большое количество подобных зависимых рисков в портфеле страховщика может рассматриваться как единый риск.

Распределение риска во времени  характеризуется по четырем основным признакам:        

1. Равномерное распределение  риска- наиболее часто встречающееся распределение, когда убыточность страховой суммы колеблется вокруг среднего показателя убыточности в пределах рисковой надбавки. Данное распределение риска характерно для традиционного имущественного страхования (страхование строений, домашнего имущества и т.п.).

2. Равномерное повышение  риска. Показатель убыточности  страховой суммы в пределах  рисковой надбавки равномерно  колеблется вокруг среднего значения, а само среднее значение из  года в год растет. Данное распределение  в настоящий момент наиболее  характерно для страхования наземных  транспортных средств.

3. Катастрофное распределение  риска. Подобное распределение  риска присуще многим видам  страхования - страхованию от  стихийных бедствий, экологическому  страхованию, некоторым видам  морского и авиационного страхования.  Трудность при формировании сбалансированного  страхового портфеля, включающего  катастрофные риски, состоит в  том, что предсказуемость катастрофного  риска ниже чем обычного

4. Подобное распределение  характерно для финансовых рисков . Распределение риска имеет вторичный характер и порождается коммерческим риском деятельности страхователей в условиях рынка, т.е. идет вслед за экономическим циклом.

Можно определить два основных этапа деятельности менеджера по портфелю:

· анализ качества портфеля.

Анализ качества портфеля проводится по двум признакам:

1. Проводится изучение видов страхования компании, финансовых результатов каждого вида страхования и каждого договора с целью распределения видов страхования, договоров страхования и страховых рисков на благоприятные и неблагоприятные.

Благоприятными считаются  риски и договоры:

а) со стабильным распределением во времени, так как они хорошо поддаются прогнозированию и  с помощью актуарных методов  страховщик может определить их реально  оценить.

б) которые в соответствии со сложившейся рыночной ситуацией являются прибыльными (например, страхование транспорта, так как данный вид наиболее востребованным в России);

в) долгосрочные контракты  и договоры в том случае, если доход от инвестиций опережает рост инфляции.

Неблагоприятными соответственно являются риски с противоположными показателями:

а) новые риски, статистика по которым отсутствует;

б) труднопредсказуемые по своему характеру;

в) убыточные вследствие рыночной конъюнктуры;

д) риски, которые в ближайшее  время могут стать убыточными из-за воздействия внешних  'факторов;