Доход по процентам составляет всего 7700 р.

       Одной из задач сотрудника или управляющего финансового отдела является управление средствами и краткосрочные вложения с максимальной прибылью при сохранении достаточного резерва для покрытия  расходов. Более доходными могут оказаться долгосрочные депозиты, однако краткосрочные депозиты предоставляет более гибкие возможности управления финансовыми средствами.

       В данной модели конечная сумма рассчитывается исходя из начальной (из прошлого месяца), плюс погашаемые депозиты, минус новые депозиты и с учетом ежемесячных потребностей самого предприятия(=СУММ(H7:H9)-СУММ(H10:H13)).

        Необходимо определить девять сумм:  ежемесячные суммы для 1-месячных депозитов; суммы депозитов 1 и 4 месяца для квартальных депозитов; сумму шестимесячного депозита в 1 месяце.

      Рис. 2

Параметры задачи:

Рис. 3

Выделенные  ячейки показывают изменяемый параметр,

а затемненные  – ограничения.

 

Настройка параметров алгоритма и программы.

       Настройка параметров алгоритма и программы производится в диалоговом окне Параметры (Рис. 4) поиска решения. В окне устанавливаются ограничения на время решения задач, выбираются алгоритмы, задается точность решения, предоставляется возможность для сохранения вариантов модели и их последующей загрузки. Значения и состояния элементов управления, используемые по умолчанию, подходят для решения большинства задач.

Рис.4

Просмотр  промежуточных результатов поиска решения.

       В диалоговом окне Поиск решения нажмите кнопку Параметры. Чтобы получить возможность просмотра текущих значений влияющих ячеек каждой итерации, установите флажок Показывать результаты итераций, нажмите кнопку ОК, а затем кнопку Выполнить. На экране появится диалоговое окно Текущее состояние поиска решения, рис. 3, а влияющие ячейки листа изменят свои значения.

       Чтобы остановить поиск решения и вывести  на экран диалоговое окно Результаты поиска решения, нажмите кнопку Стоп. Чтобы выполнить следующую итерацию и просмотреть ее результаты, нажмите кнопку Продолжить.

По окончании счета появляется диалоговое окно Результаты поиска решения

Рис. 3

  Вычисления и результаты решения задачи.

     Для запуска оптимизатора нажмите кнопку Выполнить в окне Поиск решения. Программа начинает работать, в строке сообщений (слева внизу листа) появляется сообщение Постановка задачи...Ваша таблица с моделью и параметрами алгоритма автоматически приводится к стандартам постановки задач математического программирования. Это преимущество Excel. В других пакетах Вам пришлось бы оторваться от экономической сути задачи и заниматься формальной математической постановкой задачи. После этапа постановки решается задача. Чтобы прервать поиск решения, нажмите клавишу ESC. Microsoft Excel пересчитает лист с учетом найденных значений влияющих ячеек.

       Найденное оптимальное решение предполагает получение дохода по процентам в размере 18 585р. при вложении максимально возможных сумм в шести- и трехмесячные депозиты, с последующим возвратом к одномесячным.  Данное решение удовлетворяет всем поставленным ограничениям.

Если не была включена функция Показывать число итераций, то в результате нахождения оптимального решения можно автоматически  создать отчет по результатом, пределам или устойчивости. К сожалению, эти отчеты очень неудобны. Они перегружены плохо читаемыми абсолютными ссылками со знаками доллара.

 

Ручной  поиск оптимального плана.

       Напомним  условие задачи:

       Требуется с наибольшей доходностью разместить дополнительные средства в 1-, 2- и 6-месячных депозитах, учитывая собственные потребности  в средствах (и гарантийный резерв).

       Следовательно, нужно размещать такую сумму  денег на депозит, чтобы конечная сумма была максимальная, при этом учитывая ежемесячные расходы, погашенные депозиты ( для ежемесячных – каждый месяц, для 3-м –раз в тои месяца).

       Например, рассмотрим для первого месяца:

       Конечная  сумма представляет разность начальной  суммы и средств, затраченных на депозиты и расходы в каждом месяце:

       400 000 – (100 000 + 10 000 + 10 000 + 75 000) = 205 000р.

     Следовательно, в следующем месяце мы будем располагать  суммой денег равной 205 000 р. и процентами с одномесячного депозита, однако к этой сумме прибавится денежная сумма в размере 10 000 от затраченных расходов на производство в прошлом месяце. И так будет повторяться в следующие шесть 6 месяцев, в исключении только каждый третий и шестой месяц.

     В 3-м месяце к процентом от депозитов  прибавиться доход с трехмесячного депозита, а в 6-м месяце процент с трехмесячного и шестимесячного депозитов.

     Мы  имеем определенные ограничения: конечная сумма в каждом месяце не должна быть меньше 100 000 р., т.к. наши максимальные расходы составляют 80 000 р. + непредвиденные расходы 30 000 р., так же мы не имеем права использовать больше той суммы денег, которая лежит на депозите.

     По  истечению максимального срока  одного из депозитов необходимо подвести итог. Итоговая сумма будет включать в себя конечную сумму за шестой месяц, затраченную сумму денег  первом месяце с трех депозитов, сумму процентов с трех депозитов с условием вычета окончательных затрат.

       Решение.

     Так как шестимесячные депозиты имеют  самый большой процент дохода, то попробуем положить определенную сумму на такой депозит и рассчитаем доход. Допустим, что сумма вклада составляет 100 000 р., тогда конечная сумма будет составлять 9 000 р..

     Попробуем разместить 20 000 р. на трехмесячный депозит, в итоге наш доход по истечению шести месяцев увеличивается на 1600р. Если мы увеличиваем сумму этого вклада до 50 000р., мы получаем напряженные ситуации в пятом и шестом месяцах, так как денежная сумма, преходящая из предыдущего месяца меньше 100 000р. и не покрывает необходимые расходы.

     Оставляем 20 000р. на трехмесячном депозите и размещаем 10 000р. на одномесячном, получаем доход 11 200р. но не удовлетворение ограничению в пятом месяце.

       Весь  расчет занимает достаточно много времени, и нельзя быть уверенным в том что вы точно найдете оптимальное решение, так как для того что бы были учтены все необходимые условия требуется составление математическом модели. Простой подбор чисел может дать положительный результат в очень редких случаях.

       Как говорилось выше, для руководителя важно, чтобы решение было принято  в очень короткий срок и с глубокой точностью, особенно учитывая то, что почти все  руководители не владеют знанием математических моделей, а увеличение штата работников приведет к дополнительным расходам.

 

Заключение.

       Автоматизация управления является инструментом совершенствования управления производства и повышения его эффективности.

       Принятие  решения, как правило, сопряжено  с выбором направления действия, и если решение принимается легко, без специальной проработки альтернатив, то хорошее решение принять трудно.

       Автоматизация принятия управленческого решения сегодня - это автоматизация различных областей учета, анализа данных и др. с целью оперативной подготовки информации для принятия руководителями различных уровней обоснованных управленческих решений.

       «Поиск решения», надстройка Microsoft Excel - применяется для решения сложных задач, требующих применения линейного и нелинейного программирования, а также методов исследования операций. «Поиск решения» работает с группой ячеек, прямо или косвенно связанных с формулой в целевой ячейке. Чтобы получить заданный результат по формуле из целевой ячейки, «Поиск решения» изменяет значения в назначенных ячейках, называемых изменяемыми ячейками. Чтобы использовать надстройку Поиск решения не обязательно знать методы программирования и исследования операций, но необходимо определять, какие задачи можно решать этими методами. Пользователь должен уметь с помощью диалоговых окон надстройки Поиск решения правильно сформулировать условия задачи, и если решение существует, то “Поиск решения” отыщет его.

      Основными преимуществами принятия решения, является то что это упрощает сам процесс  поиска решения и затрачивает намного меньше времени, чем если бы вычисления производились руководителем в ручную. Данная функция использует в своей основе итерационные методы решения, также она позволяет учитывать несколько условий одновременно с подборкой указанных пользователем значений. В итоге пользователь может выбрать одно из ряда предложенных ему решений по своему усмотрению.