Дискретный марковский процесс

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2012 в 01:40, курсовая работа

Описание работы

Одним из важнейших факторов, который должен учитываться в процессе принятия оптимальных решений, является фактор случайности. При учете "случайности" необходимо, чтобы массовые случайные явления обладали свойством статической устойчивости. Это означает, что учитываемые случайные явления подчиняются определенным статическим закономерностям, требования которых не обязательны при учете неопределенности.

Содержание

Введение.
Дискретный Марковский процесс.
Дискретный Марковский процесс с дискретным временем. Марковская однородная цепь.
Поглощающие марковские цепи.
Марковская неоднородная цепь.
Дискретный Марковский случайный процесс с непрерывным временем.
Пуассоновский стационарный (простейший) поток событий.
Экономическое применение.
Литература:
Приложение.

Работа содержит 1 файл