Виявлення основних тенденцій в банківській системі України за допомогою кластерного аналізу

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Факультет економіки

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Методи дослідженні фінансово-економічної інформації»

на тему: «Виявлення основних тенденцій в банківській системі України за допомогою кластерного аналізу»

 

 

 

 

 

 

виконала: студ. гр. ЕФ-07-2

Лернер Л.Г.

перевірив: к.е.н. доц. Павлов Р.А.

 

 

 

 

 

 

м.  Дніпропетровськ

2011 рік

При аналізі банківської  системи України на предмет її стійкості та стабільності дуже дієвим інструментом є кластерізація. За допомогою цього методу можна розбити великий масив даних на окремі групи, скоротити розмірність даних, зробити їх більш наочними.

Я проводила аналіз банківської  системи України за основними  показниками діяльності, а саме:

Рентабельність активів  – характеризує здатність банку  забезпечити найбільшу віддачу  активів, їхню прибутковість, на що, в  свою чергу, впливає доходність активів  та можливості банку мінімізувати витрати  і тим самим максимізувати  частку прибутку в доходах:

 

Рентабельність капіталу – даний показник є узагальнюючим показником результативності діяльності комерційного банку:

 

 

Норматив миттєвої ліквідності  – відображає здатність банку  забезпечити своєчасне виконання  своїх грошових зобов’язань внаслідок  збалансованості строків та сум погашення розміщених активів і зобов’язань банку:

 

 

Генеральний коефіцієнт ліквідності – показує рівень забезпечення покриття ризикових вкладень банку його власним капіталом, за рахунок якого погашатимуться збитки у разі неповернення будь-якого активу:

К=ВК/Робочі активи

Ефективність використання сукупних зобов’язань – вважається, що банк ефективно використовує в  господарському обороті сукупні  зобов’язання, якщо наведений показник буде не менше 75—80 %.

 

 

Коефіцієнт дієздатності – оптимальне значення цього показника не повинно перевищувати 0,95, тобто сума витрат банку має становити щонайменше 95 % від його доходів. Причому рівень процентних витрат на 1 грн. доходів має становити 60 %, а рівень непроцентних витрат на 1 грн. доходів — 30—35 %.

 

При аналізі банківської  системи за цими показниками за даними на початок 2011 року можна виділити приблизно десять кластерів при ієрархічному методі кластерізації. Сутність цього методу полягає у послідовному об’єднанні менших кластерів у більші та розукрупненні великих кластерів. На першому кроці найбільш схожі об’єкти об’єднуються в кластери, потів відбувається об’єднання вже створених кластерів до тієї межі, поки не утвориться один загальний кластер. Це дає змогу побачити схожість між різними об’єктами серед великої вибірки даних.

Якщо розглядати побудовану дендрограму (Дод.1), то ми бачимо, що більшість банків (152 із 175 банків) знаходяться в першому кластері та при подальшому об’єднанні з четвертим, шостим та восьмим кластерами. До цих груп входять майже всі банки України (164 банки або 93,71% з усієї банківської системи). Загалом показники по цих групах досить стабільні та мають суперечливі тенденції, особливо по першій групі, що й виділяє їх як сусідні та схожі між собою кластери (Дод.2).

При аналізі середніх значені по кластерах можна побачити, що найбільш негативні показники  рентабельності та надійності має 2 кластер (Банк «Форум») та 3 кластер («Родовід банк»). Це можна з легкістю пояснити тим, що Банк «Форум» зараз знаходиться у стані невизначеності, оскільки його акції ще не знайшли собі хазяїна, а «Родовід банк» швидко втрачає клієнтів через нестабільність свого функціонування (табл.1).

Перший кластер має  досить непогані показники діяльності, проте рентабельність знаходиться в мінусі. Це можна пояснити загальними збитками, спричиненими економічною кризою, що триває до нині та сильно вдарила по грошово-кредитній системі.

 

Таблиця 1. – Середні  значення по кластерам за ієрархічною  системою кластерізації.

ROA1	ROE1	H4	Кнад	Кефект	Кдієз	Кластер
-0,19	-2,28	4,15	0,21	125,24	54,02	Кластер 1
-23,41	-429,18	2,34	0,04	133,50	73,22	Кластер 2
-40,69	-369,60	0,19	0,22	56,94	203,46	Кластер 3
-10,40	-122,62	2,53	0,08	111,57	48,80	Кластер 4
-9,33	-222,09	2,88	0,04	106,84	83,59	Кластер 5
-0,76	-4,10	6,31	0,52	225,36	41,94	Кластер 6
0,56	0,80	6,21	0,63	340,96	24,42	Кластер 7
5,89	96,54	0,01	0,23	28,64	46,74	Кластер 8
3,79	4,39	1,56	0,73	873,79	34,02	Кластер 9
-3,32	-4,12	24,34	0,85	576,74	4,33	Кластер 10

 

Найбільш стабільні  показники показують 7, 8 та 9 кластери, причому власниками цих банків є виключну українські компанії, в той час як частка іноземного  капіталу в 1 та 4 кластері досить висока (в середньому 40-45%). Проте «Діалогбанк» (8 кластер) в даний момент знаходиться в стані ліквідації, а «Астрабанк» (7 кластер) та «Унікомбанк» (9 кластер) дуже близькі до цього. Тобто можна сказати, що ці кластери, не зважаючи на гарні показники, близькі до банкрутства, та банкам, які знаходяться в них, потрібно вжити заходів щодо його запобігання.

Наступним етапом кластерного  аналізу є аналіз за допомогою  алгоритму К-середніх. На відміну від ієрархічних методів, які не вимагають попередніх припущень щодо числа кластерів, для можливості використання цього методу необхідно мати гіпотезу про найбільш імовірну кількість кластерів.

Алгоритм k-середніх будує k кластерів, розташованих на якумого  більших відстанях друг від друга. Основний тип задач, які вирішує  алгоритм k-середніх, – наявність  припущень (гіпотез) щодо числа кластерів, при цьому вони повинні бути різні настільки, наскільки це можливо. Вибір числа k може базуватися на результатах попередніх досліджень, теоретичних міркуваннях або інтуїції.

Загальна ідея алгоритму: задане фіксоване число k кластерів  спостереження зіставляються кластерам  так, що середні в кластері ( для всіх змінних) максимально можливо відрізняються один від одного.

При аналізі банківської  системи України за цим алгоритмом розподіл по кластерах дещо відрізняється  від розподілу за ієрархічним  методом (Дод.3). Більшість банків, які були у першій групи, при застосуванні методу К-середніх опинилися у 4 та 6 кластерах, що вказує на деяку неоднорідність цих груп.

Якщо розглядати центри кластерів, то можна побачити, що найгірші показники у 9 кластері («Родовід банк»), 7 кластері (Банк «Форум») та 3 кластері («ВіЕйБі» Банк, Банк «Національний кредит») (табл. 2)

Таблиця 2. – Центри кластерів  за методом К-середніх

Показник	Кластер
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROA1	5,56	-7,87	-10,62	-0,07	3,79	0,42	-23,41	-0,71	-40,69	-3,32
ROE1	69,67	-72,99	-186,63	-1,00	4,39	1,33	-429,18	-4,07	-369,60	-4,12
H4	0,87	2,45	2,65	3,79	1,56	5,69	2,34	6,45	0,19	24,34
Кнад	18,12	10,60	5,82	17,22	72,92	37,98	4,32	54,24	21,73	85,25
Кефект	65,79	122,51	110,11	114,28	873,79	164,69	133,50	319,97	56,94	576,74
Кдієзд	33,53	46,56	73,72	59,48	34,02	39,66	73,22	28,04	203,46	4,33

 

В 4 групі, де знаходиться  основна кількість  банків (109 із 175) ми спостерігаємо не дуже гарні  показники рентабельності та ліквідності, проте коефіцієнти ефективності діяльності та дієздатності вказують на великий запас стійкості цих банків. Непогані показники можна побачити у 6 кластері (41 банк з 175), причому до нього потрапили банки з великим відсотком іноземного або державного капіталу (в середньому по групі 48% та 58% відповідно). Найліпші показники демонструє 5 кластер («Унікомбанк»). Треба сказати, що в 4 групу потрапили й ті банки, які вже стоять на ліквідації або знаходяться на межі банкрутства, тобто це свідчить про велику неоднорідність груп та неможливість проведення поглибленого та чіткого аналізу заданих умов.

Третім методом кластерного  аналізу є аналіз за допомогою  карт Кохонена (за допомогою нейронних мереж). Це карти, що само модулюються та можуть використовуватися для пошуку закономірностей, взаємозв’язків та окремих пунктів у великому масиві даних. Можна сказати, що така мережа вчиться «розуміти» структуру даних.

При аналізі банківської  системи України за цією методикою Кохонена були використані дані за 2007-2010 роки. При такому наборі даних центри кластерів відображені в таблиці 3.

Таблиця 3. – Центри кластерів при використанні карт Кохонена

Сегмент	Питома вага	ROA1	ROE1	Н4	Кнад	Кефект	Кдієзд
Кластер 1	55,99%	-0,9	-1	20	0,156	1	59,9
Кластер 2	33,43%	0,4	0	29	0,26	1	36
Кластер 3	8,74%	0,2	0	129	0,718	4	24,2
Кластер 4	0,56%	-430,2	127	1	-0,624	1	55,8
Кластер 5	0,28%	-48,4	-4079	15	0,007	2	50,7
Кластер 6	0,42%	-13,4	-123	19	0,335	1	160,2
Кластер 7	0,14%	-19,5	2858	3	-0,006	1	54,9
Кластер 8	0,14%	-0,1	0	10667	0,999	104	0,1
Кластер 9	0,14%	0	0	0	1,332	5121	0,6
Кластер 10	0,14%	1,6	2	29758	0,83	0	23

 

Тобто ми бачимо, що більшість банків демонструють негативні показники  рентабельності та не досить гарні  показники надійності, ліквідності  та ефективності. Якщо враховувати  попередньо проведені аналізи, то можна охарактеризувати банківську систему України як ту, що стоїть на порозі досить серйозної кризи, адже якщо більшість великих банків, чиї операції та активи справляють значний вплив на всю систему, відображають погіршення показників з плином часу, то сама банківська система знаходиться під загрозою.

Також можна прослідувати розподіл значень показника за кластерами (рис.1) Як ми бачимо, майже однаковий  рівень ліквідності активів спостерігається  по всій системі, за виключенням 4 кластеру, де середнє значення показника становить -430,2, тобто банки цієї групи потерпають від збитків. Оскільки дані були взяті аза 4 роки, то фактично на даний момент цих банків вжене існує (вони збанкрутіли або були ліквідовані за рішенням НБУ).

Рисунок 1. – Кластерізація  банківської системи України за допомогою карт Кохонена, що самоорганізуються.

 

Далі, найнижчий рівень рентабельності капіталу ми бачимо у 5 кластері («Діалогбанк», «Укргазбанк»), тобто у тих банках, які або вже ліквідовані, або знаходяться у стадії ліквідації. Найвищий показник демонструє 7 кластер («Інпромбанк»),  який, на жаль,  має досить низький коефіцієнт надійності – -0,006.

У 8, 9 та 10 кластерах спостерігається  найвищий показник коефіцієнта надійності («Апекс-Бакн», «Банк ¾», «Приватінвест»). Це банки, які не мають розгалуженої мережі філій та відділень по Україні, проте зарекомендували себе як досить надійні та фінансово стійкі, що дає їм змогу отримувати стабільні, хоча й не дуже високі, прибутки. В цьому ж кластері спостерігаються найвищі значення коефіцієнта ефективності забов’язань (притому, що по всій системі він достатньо низький), що дає змогу визначити вищевказані банки як надійні та стабільні, з виваженою кредитною політикою.

А ось показник дієздатності найкращим є у «Актабанка» (6 кластер). Цей банк за останні роки показує стрімке зростання основних показників та пожвавлення діяльності, проте він тільки в цьому році почав орієнтуватися на роздрібну роботу з фізичними особами, що дає йому змогу отримувати досить стабільні прибутки. По всій системі в цілому цей показник є досить стабільним та знаходиться на середньому рівні.

Після проведеного кластерного  аналізу банківської системи  України млжна сказати, що вона знаходиться у досить негативному становищі, оскільки основна частина банків демонструє негативні тенденції серед основних показників діяльності. До того ж, кластерні групи є неоднорідними та їх складно проаналізувати, використовуючи тільки 10 кластерів та тільки ці 6 показників.