Роль банковских рисков в появлении международных кризисов

Ахунова Индира

Фин. менеджмент, 1 курс, НПМ

Роль банковских  рисков в появлении международных кризисов.

Основная цель банковского  экономического анализа - максимизация прибыли. Поэтому деятельность банка должна строиться на базе тщательной оценки различных ситуаций, анализа всех факторов, влияющих на прибыль. Но как говорится без риска нет предпринимательства. Если предприниматель не идет на риск, то он в конце концов обанкротится. Поэтому вопрос стоит об умении управлять ими.

В банковской практике риск означает возможность потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций. Управление рисками в банковской деятельности называется риском менеджментом. Риск присутствует при выполнении самых различных операций: риск возврата кредита и процентов за него, риск своевременного получения средств поставщиком, риск получения прибыли, риск ликвидности, риск изменения текущих расходов и т.д. Главные задачи, которые решаются в процессе управления рисками, заключаются в том, чтобы: распознать возможные случаи возникновения риска; оценить масштабы предполагаемого ущерба; найти способы предупреждения или источника его возмещения.

Также управление риском строится на изучении всех прошлых случаев возникновения ущерба, прогнозирования вероятности их проявления для данного конкретного клиента, предварительном обосновании способов предупреждения или возмещения возможного ущерба. Необходимо сопоставить возможные потери и выгоды. Риск, не подкрепленный расчетом, всегда чреват поражением и издержками, которых при разумном отношении можно избежать. Вместе с тем при оценке риска не обойтись и без интуиции. Она особенно необходима в случае недостатка информации для расчета риска. При этом интуиция и расчеты взаимодополняют друг друга. Еще банки вынуждены учитывать все возможные действия конкурентов, клиентов в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, а также предвидеть изменения в законодательстве.

Рыночная ориентация экономики  делает прибыльность важнейшим стимулом работы банков. В погоне за прибылью банки начинают вкладывать средства в самые доходные операции, мало уделяя внимания оценке их рискованности. Однако развитие рыночных отношений всегда связано с некоторой нестабильностью, что и порождает целую серию банковских рисков. Важно помнить, что ни один риск не может быть устранен полностью, поэтому оценка строится на определенных допущениях, а результат получается приближенным. В основе оценки риска лежит нахождение зависимости между определенными размерами потерь банка и вероятностями их возникновения. Более того, банковская деятельность предполагает игру "риск-доход" на изменениях процентных ставок, валютных курсов и т.д. При этом чем больший риск берет на себя банковское учреждение, тем выше должна быть прибыль, на которую оно может рассчитывать. Поэтому задача банка - достигнуть оптимального сочетания рискованности и прибыльности своих операций.

Проблемам банковских рисков уделяется достаточно большое внимание. Основной проблемой является разработка классификации банковских рисков и  методов расчета различных видов  риска. К наиболее важным элементам относятся: тип или вид коммерческого банка; сфера влияния или факторы возникновения банковского риска; состав клиентов банка; метод расчета риска; степень банковского риска; распределение риска по времени; характер учета риска; возможность управления банковскими рисками; средства управления рисками.

К основным методам управления рисками можно отнести: использование принципа взвешивания рисков; учет внешних рисков; проведение систематического анализа финансового состояния клиента-заемщика; проведение политики диверсификации; использование плавающих процентных ставок; страхование кредитов и депозитов; введение залогового права и т.д.

Классификация имеет целью не перечисление всех видов банковских рисков, а создание определенной системы, позволяющей банкам не упустить отдельные их разновидности при определении совокупного размера рисков в своей деятельности. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банка. Изменение одного вида риска приводит к изменению практически всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска. Принятие решения по его оптимизации требует углубленного анализа множества других рисковых факторов.