Скорінгова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб у банку

Усі позичальники банка поділені на «гарних» і «поганих». Розбиття на ці групи закладено в результуючій функції.
Маємо наступну модель, яка пов“язує залежну змінну У з незалежними змінними х1 , х2,...,х.
Таку модель лінеаризують за допомогою логіт-перетворення:
Y’=LN(Y/(1-Y)).
Залежна змінна У інтерпретується як імовірність дефолту позичальника.