Проблема ликвидности и надежности российских коммерческих банков

Министерство образования  и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кемеровский институт (филиал)

 

Кафедра банковского  дела

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

по дисциплине: Деньги, кредит, банки

 

Вариант №9

 

 

 

 

Проверила к.т.н., доцент  Фаттахова О. М

 

Выполнила:

студентка группы

СБс-102

Прусакова А.Ф.

 

 

 

 

Кемерово 2011

Содержание

1.Проблема ликвидности  и надежности российских коммерческих  банков…............3

2. Основные направления  денежно- кредитной политики в  России…………………..7

3.Задание…………………………………………………………………………………...9

Список литературы………………………………………………………………............11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проблема ликвидности  и надежности российских коммерческих  банков

Исходя из функциональных особенностей коммерческого банка  как структурного звена банковской системы и одновременно кредитной организации предпринимательского порядка руководство банка в целях извлечения наибольшей прибыли должно повседневно решать следующие три экономически взаимосвязанные задачи, обеспечивающие дееспособность коммерческого банка вообще и успех банковского дела в целом:

• достижение доходности (прибыльности) банковского дела для покрытия своих затрат, обеспечение перспектив развития, выплаты дивидендов акционерам банка и процентов клиентам;
• обеспечение платежеспособности банка, т.е. способности в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим обязательствам перед кредиторами  - государством, банками, вкладчиками и др.;
• обеспечение ликвидности, т.е. возможности быстрого (желательно без потерь доходности или без дополнительных затрат) превращения активов банка в платежные средства для своевременного выполнения обязательств по пассиву (погашения своих долговых обязательств).

В отечественной экономической  литературе подчас смешиваются два понятия  - ликвидность и платежеспособность коммерческого банка, что в последующем на практике приводит к отождествлению методов и способов их поддержания и в результате  - к непредсказуемым последствиям дальнейшего функционирования коммерческого банка как предпринимательской структуры в сфере банковского дела вообще.

В основе "жизнедеятельности" коммерческого банка лежит прежде всего его ликвидность.

В отсутствие ликвидности  банк вряд ли может быть платежеспособным. Как показывает практика, потеря банком ликвидности приводит в итоге к его неплатежеспособности, после чего как следствие наступает банкротство.

Таким образом, в обеспечении  деятельности коммерческого банка  высокого уровня стабильности, устойчивости и надежности ликвидность  - первична, платежеспособность  - вторична.

Данное положение особенно важно в условиях рыночной неопределенности спроса на банковские ресурсы (кредиты и прочие активы) и поступлений в банк денежных средств по вкладам и другим пассивным источникам.

На практике ликвидность  банка определяется по оценке ликвидности его баланса: баланс банка считается ликвидным, если средства по активу позволяют за счет быстрой их реализации покрыть срочные обязательства по пассиву. Следовательно, на уровень (показатель) ликвидности банка прежде всего влияет сама структура активов баланса и соответственно состав и виды активных операций. Оценка активов баланса банка  - это отражение его политики через реализацию активных операций, а их анализ в общем балансе  - определение уровня доходности, ликвидности, платежеспособности и на их основе  - отражение стратегической цели деятельности коммерческого банка в целом.

Оценивая реальный уровень  ликвидности конкретного банка, следует не только принимать в  расчет потенциально возможную доходность какого-либо актива (соответственно операции по размещению банковских ресурсов), но и учитывать ту степень риска, которая связана с вероятностью невозврата банковских средств по соответствующей активной операции.

Таким образом, обеспечение  ликвидности банка  - это сложная и многофакторная задача, успех решения которой определяет суть и содержание политики и деятельности любого коммерческого банка как предпринимательской структуры в системе банковского дела.

В условиях рыночной экономики, где главная цель деятельности любой предпринимательской структуры, включая коммерческий банк,  - это получение максимально большой прибыли, используя все возможные и законодательно допустимые рыночные инструменты и приемы, обеспечение ликвидности как базисного фактора для устойчивого и надежного функционирования коммерческих банков  - задача весьма сложная и проблематичная как для самих банков, так и для всей государственной банковской системы. Причины этих проблем, в частности для Российской банковской системы, заключаются в следующем.

Для коммерческих банков:

1. ликвидность банка и его доходность связаны обратно пропорциональной зависимостью  - чем выше ликвидность баланса банка, тем ниже его доходность и, наоборот.
2. достижение и тем более поддержание необходимого уровня ликвидности баланса банка представляет собой весьма сложную, многофакторную задачу, решение которой требует от работников банка профессиональных знаний, умений, наличия в сфере банковского дела соответствующих денежно-финансовых инструментов, институтов и нормативно-законодательных актов. Все это сегодня в Российской банковской системе находится в становлении и развитии.

В силу этих причин сегодняшняя  деятельность российских коммерческих банков нацелена в основном на достижение единственной цели  - получение прибыли любым путем, вплоть до преступлений. При этом забывают об экономическом "коварстве" фактора ликвидности, потеря которого неминуемо приводит банки к неплатежеспособности их, а затем и банкротству. Вот почему проблема управления ликвидностью баланса коммерческого банка в ее теоретическом и практическом аспектах представляет собой важнейшее значение как для самого банка, так и для всей государственной банковской системы.

Для государственной банковской системы в целом важность и  необходимость управления ликвидностью коммерческих банков  заключается  в том,  чтобы  через  регулирующие  функции Центрального Банка обеспечить:

- поддержание стабильности функционирования банковской системы в целом;

- исключение нарушений функциональных обязанностей в деятельности коммерческих банков как структурных звеньев всей государственной банковской системы без вмешательства в их оперативную предпринимательскую деятельность;

- защиту интересов государства, вкладчиков и кредиторов;

- реализацию государственной денежно-кредитной и финансовой политики.

В плане решения проблем  управления и регулирования ликвидностью коммерческих банков позиции и роль государства имеют первостепенное значение, поскольку отсутствие четких и профессионально грамотных нормативно-правовых инструментов и институтов снижает практическую значимость банков в скорейшем становлении и развитии рыночных отношений в финансово-кредитной системе, а их срывы в работе из-за потери ликвидности, из-за неплатежеспособности, банкротства, необоснованности проведения рискованных операций, а также преступлений наносят непоправимый вред всей государственной банковской системе и экономике народного хозяйства в целом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основные направления  денежно- кредитной политики в  России

Прохождение российской экономикой различных этапов своего развития, естественно, не могло не сопровождаться соответствующими изменениями тенденций динамики денежного и кредитного секторов экономики.

Бурное расширение видов  кредитно-денежных операций и инструментов рынка ссудных капиталов, использование  ЭВМ диктуют новые условия  развития кредитного рынка.

Перераспределение денежных ресурсов на кредитном рынке между  его участниками приводит к перераспределению денежной массы страны между отраслями экономики приоритетно с более высокой доходностью. Такое взаимодействие приводит к созданию базы для ускоренных расчетов, внедрению автоматизированных новых способов, появляется более широкие возможности для участников ссудного рынка. Все это способствует экономии издержек обращения и повышению эффективности общественного воспроизводства в целом.

В сфере денежного оборота  происходит окончательная реализация созданных в народном хозяйстве  товаров и проверяется качество связи между общественным производством  и личным потреблением. Вследствие таких причин, от состояния наличного денежного рынка во многом зависят нормальная циркуляция денег в хозяйстве, устойчивость их покупательной способности.

Во всех этих процессах  немаловажную роль играют Центральные  банки, которые служат центром денежно-кредитной системы любой страны.

Ежегодно Банк России совместно  с Правительством РФ определяет основные направления единой денежно-кредитной  политики и конкретные меры по поддержанию покупательской способности рубля и его валютного курса. Также благодаря действенной политике, проводимой Центробанком РФ, усиливается проникновение на отечественный кредитный рынок иностранных банков и увеличивается участие российских банков в западноевропейской экономике.

Теории спроса и предложения  денег, равновесие на денежном рынке  являются научной основой для  проведения государством обоснованной, взвешенной кредитно-денежной политики, направленной на стабилизацию экономического развития.

Совокупность государственных  мероприятий в области денежного  обращения и кредита называется денежно-кредитной политикой.

Денежно-кредитная политика представляет собой комплекс мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса. Денежно-кредитная политика служит одним из важнейших методов вмешательства государства в процесс воспроизводства.

Основополагающей целью  кредитно-денежной политики является помощь экономике в достижении общего уровня производства, характеризующейся полной занятостью и отсутствием инфляции. Денежно-кредитная политика состоит в изменении денежного предложения с целью стабилизации совокупного объема производства, занятости и уровня цен. Центральный банк главный, но не единственный орган регулирования. Существует целый комплекс регулирующих органов. Осуществляя кредитное регулирование, государство преследует следующие цели: воздействуя на кредитную деятельность коммерческих банков и направляя регулирование на расширение или сокращение кредитования экономики, оно, таким образом, достигает стабильного развития внутренней экономики, укрепления денежного обращения, поддержки национальных экспортеров на внешнем рынке. Таким образом, воздействие на кредит позволяет достичь более глубоких стратегических задач развития всего хозяйства в целом.

С помощью кредитного регулирования  государство стремится смягчить экономические кризисы, сдержать рост инфляции, в целях поддержания конъюнктуры государство использует кредит для стимулирования капиталовложений в различные отрасли народного хозяйства.

 

 

 

3. Задание. Проанализируйте какие качественные и количественные изменения происходят в организации денежного обращения при появлении « электронных» денег.

Ответ. Электронные деньги — это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.¹

В настоящее время электронные  деньги рассматриваются как потенциальный  заменитель наличности для микроплатежей. Однако по своим качествам электронные деньги способны частично заменить или полностью вытеснить при расчетах наличные деньги.

Электронные деньги особенно полезны и удобны при осуществлении  массовых платежей небольших сумм. Например, при платежах в транспорте, кинотеатрах, клубах, оплате коммунальных услуг, оплате различных штрафов, расчетах в интернете и т. д. Процесс платежа электронными деньгами осуществляется быстро, не возникает очередей, не надо выдавать сдачу, деньги переходят от плательщика к получателю быстро.

Также к качественным изменениям можно отнести:

• превосходная делимость и объединяемость — при проведении платежа не возникает необходимость в сдаче;
• высокая портативность — величина суммы не связана с габаритными или весовыми размерами денег, как в случае с наличными деньгами;
• очень низкая стоимость эмиссии электронных денег — не надо чеканить монеты и печатать банкноты, использовать металлы, бумагу, краски и т. д.;
• не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на инструмент хранения или платежный инструмент;
• проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физическую охрану электронных денег;
• при платеже через фискализированное эквайринговое устройство торговцу невозможно укрыть средства от налогообложения;
• электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и организовывать специальные хранилища;
• идеальная сохраняемость — электронные деньги не теряют своих качеств с течением времени;
• безопасность — защищенность от хищения, подделки, изменения номинала и т. п., обеспечивается криптографическими и электронными средствами.