Методика формирования инвестиционного портфеля с использованием кластерного анализа

Для полного раскрытия выбранной темы были поставлены следующие задачи - это рассмотрение понятия инвестиционного портфеля, его типы, изучение основных целей, особенностей и принципов его формирования, рассмотрение основных этапов формирования портфеля инвестиций, провести обзор методик портфельного инвестирования и изучение на конкретных примерах портфелей реальных инвестиционных проектов процесса оптимального отбора наиболее эффективных вариантов инвестирования.

Введение 3
Глава 1. Особенности портфельного инвестирования
1.1. Понятие инвестиционного портфеля и основные цели его формирования 6
1.2. Типы портфелей 8
1.3. Определение экономической эффективности
инвестиционного портфеля 15
Глава 2. Этапы и модели оптимального портфельного
инвестирования
2.1. Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля 29
2.2. Стратегия формирования и управления инвестиционным портфелем 46
2.3. Основы выбора инвестиционного портфеля по теории Г. Марковица 50
Глава 3. Методика формирования инвестиционного портфеля с использованием кластерного анализа 58
3.1. Понятие кластерного анализа 58
3.2. Кластерный анализ в портфельном инвестировании 61
3.3. Алгоритм оптимизации портфеля с применением кластерного анализа 67
Заключение 74
Библиографический список 76