Курс лекций по "Финансам и статистике"

Рассматриваются подходы к учету факторов неопределенности и риска в экономической практике, а также математические модели, используемые для этих целей. Анализируются ситуации, возникающие в условиях неопределен¬ности и недостатка информации при принятии управленческих решений. Со¬держание иллюстрируется прикладными задачами с решениями.

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
Глава 1 РИСК И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ 4
1.1. РИСК И ПРИБЫЛЬ 4
1.2. МЕРЫ РИСКА 6
Глава 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 8
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИГР 8
2.2. СМЕШАННЫЕ СТРАТЕГИИ 12
2.3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЯХ (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ) 13
2.4. МАЖОРИРОВАНИЕ (ДОМИНИРОВАНИЕ) СТРАТЕГИЙ 16
Задачи для самостоятельного решения 17
Глава 3 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА (ИГРЫ С ПРИРОДОЙ) 18
3.1. ПОНЯТИЕ ИГРЫ С ПРИРОДОЙ 18
3.2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 20
3.3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА 22
3.4. ВЫБОР РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ (ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ) 23
3.4.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ 23
3.4.2. АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ 24
3.4.3. ОЖИДАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 27
3.5. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ 27
Глава 4 ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ НЕЙМАНА - МОРГЕНШТЕРНА 33
4.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АКСИОМЫ 33
4.2. ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К РИСКУ 36
4.3. СТРАХОВАНИЕ ОТ РИСКА 38
Глава 5 ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА 42
5.1. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ 42
5.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ФИРМЫ 45
5.2.1. ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ (БЕЗРИСКОВАЯ СИТУАЦИЯ) 45
5.2.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЛЯ РИСКОВАННОГО ПРОЕКТА 47
5.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОЕКТА 48
5.4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА 51
Глава 6 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 53
6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 53
6.2. СВОЙСТВА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИГР 54
6.2.1. ВЫБОР ФУНКЦИЙ РЕШЕНИЯ 57
6.2.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 60
Глава 7 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 62
7.1. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 62
7.2. ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 63
Глава 8 ЗАДАЧИ ИЗ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 65
8.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 65
8.2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 68
8.3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРТИИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕБОЕВ ПРОИЗВОДСТВА 70
8.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАПАСА ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 75
СВЯЗЬ МАТРИЧНЫХ ИГР С ЛИНЕЙНЫМ ПРОГРАММИРОВАНИЕМ (ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА ТЕОРИИ ИГР). ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 78
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 82
ЛИТЕРАТУРА 83
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 84