Положение Сбербанка на финансовом рынке

Министерство  образования и науки РФ

ГОУ ВПО  «Пермский государственный университет»

Географический  факультет 
 
 
 

Кафедра социально-

Экономической географии 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение Сбербанка на финансовом рынке 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составила: ------.

ГРФ – 3, 4 - 08

Проверил:

к.г.н., доцент В.А. Столбов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь, 2011

 

Введение 

   В связи со сложившейся экономической  ситуацией в мире, многие банки  теряют ликвидность и становятся неплатежеспособными, государство  помогает им, приобретает их ценные бумаги, предоставляет кредиты, с целью недопущения распространения неплатежеспособности на другие сектора экономики.

   Коммерческий  банк является активным элементом рыночной экономики главное назначение банка  состоит в том, чтобы аккумулировать денежные средства и предоставлять  их в кредит, извлекая прибыль за счет разницы процентов получаемых от заемщиков и вкладчиков за предоставленные денежные средства.

   Успешность  деятельности банка обеспечивают три  взаимосвязанных фактора: высокая  доходность банковского дела, создающая  возможность для выплаты дивидендов акционерам банка, увеличения собственных средств, создания страховых резервов, фондов развития; ликвидность, т.е. возможность быстрого (по возможности без потерь доходности) превращения активов банка в платежные средства для своевременного погашения своих долговых обязательств; платежеспособность, т.е. способность в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим долговым обязательствам перед кредиторами.

   В совокупности они составляют финансовую устойчивость банка к ней можно  отнести интегральные финансово-экономические показатели состояния деятельности банка, которые отражают характеристики других экономических составляющих финансовой устойчивости, объем и структуру собственных средств, уровень доходов и прибыли, норму прибыли на собственный капитал банка, достаточность ликвидности, мультипликативную эффективность собственного капитала и создание банком добавленной стоимости, а также параметры деятельности, связанные с обеспечением информационно - аналитической и технологической поддержки управления финансовыми операциями банка.

   Деятельность  банка проходит на фоне постоянно  изменяющейся общеэкономической, а  также социально-политической ситуации, изменений состояния финансового  рынка, которые в разной мере оказывают  влияние на общеэкономическую устойчивость банка. В связи с этим основное его внимание должно быть сосредоточено на организационно-экономических мероприятиях, комплексной оценке финансово-экономической политики банка, на совершенствовании информационно-аналитического обеспечения и банковских финансовых технологий.

   Риск  является неизбежной частью деятельности банка. Риск банковского портфеля - вероятность наступления неблагоприятных  событий, которые могут возникнуть в результате принятия решения по управлению банковским портфелем в условиях неопределенности. Основной задачей управления риском банковского портфеля является поддержание приемлемых соотношений прибыльности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, т.е. минимизация возможных банковских потерь.

 

Развитие  Российской Банковской системы в 2009 году. Положение Сбербанка  на финансовом рынке. 

      На  начало 2009 года пришелся пик мирового экономического кризиса. В I квартале в  большинстве стран мира произошло  резкое и глбокое, в отдельных  случаях превышавшее 20%, падение промышленного производства и ВВП. Положительные темпы роста сохранили лишь единичные страны. В России в I квартале 2009 года падение ВВП составило 9% квартал к кварталу, однако уже во II квартале ситуация начала стабилизироваться, а в III и IV кварталах был зафиксирован небольшой рост. В целом по итогам года падение ВВП составило 7,9%.

На фоне столь глубокого экономического спада российская банковская система  столкнулась с двумя основными  проблемами:

• падением спроса на банковские услуги со стороны платежеспособных заемщиков. На фоне восстановления ликвидности банковской системы это привело к тому, что впервые за последние годы клиентские депозиты банковской системы росли быстрее кредитов;
• существенным ростом кредитных рисков.

      В отчетном году в российской экономике наблюдалось снижение объемов промышленного производства и ухудшение качества заемщиков. Произошел резкий спад платежеспособного спроса на банковские кредиты. По итогам года кредиты предприятиям возросли всего на 0,3%, при этом Сбербанк оказался в числе тех банков, кто заметно увеличил кредитный портфель. В результате доля Сбербанка на рынке кредитов корпоративным клиентам увеличилась на 1,3 п.п до 31,8%.

      Экономический спад, рост безработицы и финансовой неопределенности обусловили возврат населения к сберегательной модели поведения после нескольких лет опережающего роста потребления и роста кредитной активности. В результате объем рынка кредитов физическим лицам сократился. Розничный кредитный портфель Сбербанка также сократиля, но в меньшей степени, что позволило Сбербанку увеличить долю на рынке кредитования населения на 1,4 п.п. до 32,7%.

Прирост кредитов и привлеченных средств клиентов в целом по банковской системе 

млрд. руб.

 

      Ситуация  с ликвидностью российского банковского сектора на протяжении года, наоборот, была стабильной. Депозиты клиентов большую часть года увеличивались, причем темп их роста опережал темп роста кредитов. Постепенно у банков, включая Сбербанк, появилась возможность снизить объемы финансирования в Банке России и больше использовать рыночные источники фондирования. Обладая достаточным объемом ликвидных средств, Сбербанк имел возможность не включаться в ценовую конкуренцию за привлечение средств клиентов, что положительно сказалось на расходах Банка, но привело к сокращению доли на рынках привлечения.

      Наличие значительного объема накоплений ликвидности  при отсутствии надежных заемщиков  на российском рынке определили рост вложений банков, включая Сбербанк, в ценные бумаги. Портфель ценных бумаг Группы Сбербанка за год вырос более чем в 2 раза и превысил 1 трлн. руб. Доля Сбербанка в совокупном объеме вложений в государственные ценные бумаги российских банков возросла за год с 7,6 до 25,2%.

      Совокупный  объем активов банковской системы за год вырос на 5%, при этом рост был на 90% обеспечен тремя государственными банками: Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком. В результате доля Сбербанка в активах банковского сектора по итогам года возросла с 24,7 до 26,2%.

      Кризисные явления в российской и мировой экономике сопровождались существенным ростом кредитных рисков. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц по банковской системе за 2009 год возросла с 2,1 до 5,9%, в портфеле физических лиц с 3,7 до 6,8%. Отношение объемов созданных резервов к кредитному портфелю возросло в 2 раза с 5,1 до 10,3%.

      Увеличение  расходов на формирование резервов стало  главным фактором существенного  снижения прибыльности банковской системы  по итогам 2009 года. Прибыль до уплаты налогов из прибыли банковского сектора уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2008 годом, при этом из тридцати крупнейших российских и иностранных банков восемь зафиксировали убыток. В результате проведения достаточно консервативно политики по обеспечению покрытия кредитных рисков прибыль Сбербанка поставила только 20% суммарной прибыли банковского сектора. 

Операции  на финансовых рынках

      Значительная  часть операций, проводимых Банком в течении 2009 года на финансовых рынках, была связана с состоянием ликвидности  Банка.

      В первой половине 2009 года Сбербанк принимал активные меры для пополнения собственной рублевой ликвидности. В частности, сбербанк привлекал кредиты Банка России под Залог нерыночных активов и поручительств. Средства привлекались и путем беззалогового кредитования от Банка России, совершения операций на аукционах прямого РЕПО с Банком России, а также на межбанковском рынке.

      В то же время в I квартале у Сбербанка  образовалась избыточная ликвидность  в иностранной валюте, которую  он размещал в первую очередь в еврооблигации крупнейших российских компаний.

      К началу второй половины 2009 года рублевая ликвидность всей банковской системы  России восстановилась. Постоянный приток рублевых средств клиентов Банка  привел в конце года к необходимости  размещения избыточной рублевой ликвидности. В связи с этим Сбербанк значительно увеличил объем вложений в рублевые ценные бумаги, в том числе в облигации Банка России, а также в инструменты денежного рынка, в том числе обратное биржевое РЕПО. 

Межбанковское кредитование

      В 2009 году Сбербанк сохранил позиции маркетмейкера на рынке межбанковского кредитования. В условиях роста рисков на контрагентов, обусловленного финансовым кризисом, Банк активно развивал межбанковское кредитование под залог ликвидного обеспечения включая векселя и депозитные сертификаты Сбербанка, а также операции РЕПО. Сбербанк значительно увеличил свою долю на российском рынке операций междиллерского биржевого РЕПО, которая в IV квартале 2009 года превысила 30%. В результате в ноябре-декабре 2009 года Сбербанк занял I место в публикуемом ММВБ рейтинге ведущих операторов этого рынка.

      В целях поддержки российского  рынка кредитования в рамках Федерального закона от 13.10.2008 №173-Ф3 о дополнительных мерах по поддержке финансово  системы Российской Федерации в течении 2009 года Банком было заключено свыше 130 соответствующих договоров с банками-контрагентами, а среднедневная задолженность в IV квартале по этим договорам превышала 4 млрд. руб. 

Банкнотные  операции

      Банк  обеспечивал рынок наличной иностранной  валютой, оперативно реагируя на резкие колебания клиентского спроса. В январе 2009 года в условиях ослабления курса рубля Сбербанк активно подкреплял коммерческие банки и свои филиалы наличной валютой. Стабилизация курса рубля в феврале привела к сокращению спроса населения на наличную валюту, а дальнейшее неуклонное укрепление рубля к переводу населением сбережений из иностранных валют в российские рубли. Излишки наличной иностранной валюты, образовавшиеся в филиалах банка и коммерческих банках, Сбербанк отправлял на экспорт. В целом объем банкнотных операций Банка в 2009 году составил 21,4 млрд. долл. США, из которых 15,7 млрд. долл. США пришлись на операции с коммерческими банками. Банк ввез на территорию страны наличную валюту в эквиваленте 6,2 млрд. долл. США, вывез эквивалент 5,4 млрд. долл. США. 

Операции  на рынке драгоценных  металлов

      В 2009 году Сбербанк оставался крупнейшим участником российского банка драгоценных  металлов, предлагая своим клиентам услуги не только по ведению обезличенных металлических счетов, операциям с драгоценными металлами в обезличенном виде и в аффинированных слитках, но и по хеджированию рисков путем заключения форвардных сделок купли/продажи драгоценных металлов и продажи опционов на покупку/продажу драгоценных металлов.

      Для обеспечения потребности клиентов в драгоценных металлах в физическом виде Банк тесно сотрудничал с крупнейшими российскими недропользователями, приобретал у них золото, серебро и металлы платиновой группы. Общий объем операций банка с драгоценными металлами в аффинизированных слитках в 2009 год составил около 78 тонн золота, 270 тонн серебра, 0,5 тонн палладия и более 2 тонн платины.

      Сбербанк  России оставался активным оператором внутрироссийского и международного межбанковского рынка драгоценных  металлов. Общий объем операций Банка на межбанковском рынке драгоценных металлов составил в 2009 году более 6 млрд. долл. США. 

Операции  с собственным  портфелем ценных бумаг

      В 2009 году, решая задачи размещения избыточной рублевой и валютной ликвидности  и повышения доли ликвидных активов в структуре баланса. Сбербанк активно наращивал портфель ценных бумаг. За год портфель ценным Бумаг вырос более чем в 2 раза с 493,7 до 1064,1 млрд. руб. Доля вложений в ценные бумаги в активах группы увеличилась с 7,3 до 15,0%.

      Наибольший  прирост портфеля ценных бумаг был  обеспечен облигациями Банка  России, пик приобретений которых  пришелся на ноябрь-декабрь 2009 года. Существенные вложения были сделаны в корпоративные  облигации, что рассматривается  Банком как одна из форм кредитования реального сектора российской экономики. Вложения осуществлялись в облигации первоклассных эмитентов.

      Портфель  корпоративных облигаций Банка, номинированных в рублях, увеличился за год в 2 раза до 167,1 млрд. руб. Основные приобретения были сделаны Сбербанком во втором полугодии, при этом наиболее крупными были вложения в облигации ОАО РЖД, ОАО АНК Башнефть, ОАО Мобильные ТелеСистсемы, ОАО Атомэнергопром, ОАО АФК Система, ОАО Лукойл.

      Корпоративные облигации, номинированные в иностранной  валюте, появились в портфеле Банка только в 2009 году и к концу года их объем составил 128,8 млрд. руб. Наиболее крупыне вложения были сделаны в еврооблигации ОАО Газпром, ТНК-ВР, ОАО АК Транснефть, ОАО ВымпелКом, ОАО Лукойл.