Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 08:10, задача
Задача 1.Инвестор рассчитывает на снижение цены акций к 1 июля и решает открыть короткую позицию по 2-х месячному форвардному контракту. Определит результат операции для инвестора и построить график, если к 1 июля спотовая цена на данные акции составит:
Премию не учитывать.
Задача 6.Инвестор осуществил опционную комбинацию стрэп: цена исполнения 100 руб.
Определить результат по длинной позиции, если спотовая цена к моменту поставки составит 130 руб. Построить график короткой позиции.
Вариант | Значение премии | Вариант | Значение премии |
1 | 1 | 6 | 2 |
2 | 3 | 7 | 4 |
3 | 5 | 8 | 6 |
4 | 9 | 9 | 10 |
5 | 7 | 10 | 8 |
Задача 7.Инвестор осуществил опционную комбинацию стрип. Цена исполнения по колл 110 руб., по пут 90 руб., премия 3 руб. Построить график короткой и длинной позиции