Оптимизация краткосрочной инвестиционной стратегии

     Вот поэтому-то трейдеры и придумывают  системы, которые, грубо говоря, представляют собой критерии отбора. То есть всякая система содержит лишь небольшой  набор признаков, которые и нужно  регулярно отслеживать. Понятно, что из великого разнообразия показателей каждый трейдер может выбрать себе несколько по вкусу, из-за чего торговые системы у всех участников рынка различаются. Однако все они, чтобы надеяться на успех, должны придерживаться ряда важных принципов:

     - соответствие целям и срокам: в нашем случае краткосрочного  инвестирования не стоит придерживаться стратегии «купил и держи», которая свойственна для долгосрочных инвесторов. Здесь смысл в том, чтобы заниматься постоянными спекуляциями, для чего потребна достаточно сложная торговая система и постоянное "присутствие на рынке";

     -  разумность: принятие решений в торговле акциями должно зависеть от факторов, которые влияют именно на рынок акций, а вовсе не, скажем, на товарные рынки;

     - простота: опыт огромного количества людей показывает, что торговая система ни в коем случае не может включать в себя слишком много показателей и критериев принятия решения - в противном случае она почти бесполезна. Напротив, зачастую простейшие системы приносят неплохой регулярный доход;

     - адаптивность: стоит помнить, что все торговые системы рано или поздно перестают работать. То, что система успешно работала в прошлом, ни в коем случае не даёт гарантии, что она будет успешно работать в будущем. Если система перестала работать, то это означает скорее всего, что рынок изменился - следовательно, надо понять, как именно, и внести в систему необходимые изменения.       

     Итак, перейдем к построению нашей торговой системы. Используем возможности технического анализа на базе сайта www.finam.ru, конкретно java-версию. Выбираем из списка слева нужный нам финансовый инструмент, например, индекс ММВБ. Построим график с периодом совершения сделок равным 1 часу.

     Как уже указывалось ранее, для анализа мы будем использовать такой инструмент технического анализа, как «скользящая средняя». Итак, добавляем данный индикатор на график, причем строим две «средних»: одну – длинную, с периодом 60, вторую – короткую, с периодом 30.

      Принцип использования  данной торговой системы заключается  в том, что мы будем открывать и закрывать позиции, основываясь на пересечении короткой и длинной «скользящих средних». Сигналом для продажи будет являться пересечения длинной сверху короткой «средней».

     На  нашем графике длинная выделена зеленым цветом, а короткая –  коричневым. В даной точке пересечения мы будем либо открыть короткую позицию, либо закрывать длинную.

      При пересечении короткой снизу  длинной «средней», появляется сигнал о покупке.

     Здесь мы будем наоборот либо открывать  длинную позицию, либо закрывать короткую.

     Завершающим этапом является установление стоп-лимитов. Stop Loss - это тип торговли, при котором открытая позиция автоматически закрывается на определенной цене на основе стоп-приказа или защитного ордера. Мы зададим защитный ордер, чтобы минимизировать потери в случаях неожиданных сдвигов рынка. Поскольку нами используются «скользящие», то целесообразней будет установить лимит на основании предыдущего существенного падения цены данного финансового инструмента.

     Как мы видим на графике, стоп-лимит был установлен на уровне последнего возвышения цены. В данной ситуации мы открыли короткую позицию в надежде, что цена пойдет вниз, однако ситуация на рынке изменилась, и здеь стоп-лимит снизил наши возможные убытки.

3. Оптимизация торговой  системы

3.1 Backtesting

     Backtesting подразумевает под собой процесс оптимизации торговой системы на основе использования исторических данных с последующей проверкой адекватности получаемых результатов на современных данных.

     Для проведения данного мероприятия, рассмотрим графики индекса ММВБ и акции ГМКНорНик в период с 11.04.10 по 14.0510 с часовым интервалом совершения сделок по ним. При построении нижеприведенных графов мы использовали одну и ту же торговую систему, описанную нами в предыдущей главе.

3.2 Актуальные торговые  сигналы