Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2011 в 00:11, контрольная работа
VaR - это статистический подход. Методология VaR обладает рядом несомненных преимуществ: она позволяет измерить риск в терминах возможных потерь, соотнесенных с вероятностями их возникновения; позволяет измерить риски на различных рынках; позволяет агрегировать риски отдельных позиций в единую величину для всего портфеля, учитывая при этом информацию о количестве позиций, волатильности на рынке и периоде поддержания позиций.
Введение
1. Теоретическая часть
1.1 Методы оценки риска…………………………………………………………….2
2. Практическая часть
2.1 Вариант 13…………………………………………………………………………8