Кризисные явления в банковском секторе

Кризисные явления  в банковском секторе

Шаханова Айгерим, магистрантка ЖГТУ

Кризис любого предприятия  вызывается несоответствием его  финансово-хозяйственных параметров параметрам окружающей среды.

 Банковский кризис можно определить, как неспособность банковской системы выполнять свои основные функции аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных средств, предоставления кредитов, проведения расчетов и платежей в экономике страны. Кризисная ситуация в банке характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых ресурсов.

 Статистически снижение эффективности распределения ресурсов наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли просроченных кредитов в общем объеме банковских кредитов. Основным сигналом является возникновение кризиса ликвидности, который не только может поражать ограниченное число неплатежеспособных банков, но и захватывать стабильные банки.

Банки, как правило, предусматривают  определенные потери в своем портфеле активов. Однако никогда не было и не будет абсолютно безопасных кредитов, выдаваемых частному сектору, поскольку существует проблема асимметричных потоков информации. Солидные и платежеспособные банки покрывают эти убытки за счет заранее созданных рисковых резервов. Банки рассчитывают степень риска по каждой статье активов и создают соответствующие фонды для компенсации ожидаемых потерь.

Вариантами банковского  кризиса являются:

• стратегический кризис (угроза потенциалу развития);
• кризис результатов (угроза финансовым результатам деятельности, их потеря, дефицит баланса - превышение пассивов над активами);
• кризис ликвидности (опасность потери ликвидности вследствие превышения пассивов над активами).

Определение степени  риска не возврата кредитов и принятие превентивных мер является обязательным условием нормального функционирования банков.

Состояние функционирующего отдельного банка можно признать «нормальным», если он, в частности:

• не нарушает действующего законодательства (общего и банковского) и требований органов, регулирующих банковскую деятельность;
• своевременно, качественно и на приемлемых условиях проводит все надлежащие платежи клиентов, а также платежи по собственным обязательствам;
• в пределах располагаемых ресурсов выдает заемщикам денежные кредиты на приемлемых для обеих сторон рыночных условиях под надлежащее обеспечение, проводит другие необходимые клиентам банковские операции;
• стабильно выполняет обязательные для КО нормативы;
• получает нормальную в текущих условиях прибыль;
• не допускает конфликтного развития отношений внутри организации.

Невыполнение этих основополагающих требований будет означать соответственно, что банк находится в кризисе.

Непосредственная оценка параметров кризиса предусматривает:

• оценку вероятных признаков угрозы кризиса;
• повышенный уровень бдительности при мониторинге внешней и внутренней среды с целью раннего обнаружения признаков кризисной ситуации;
• выявление отклонений параметров ситуаций от нормы, выявление слабых сигналов;
• установление причинно-следственных связей и прогнозирование возможных направлений развития кризиса, масштабов потенциальных потерь;
• определение и оценивание факторов, влияющих на развитие кризисной ситуации, выяснение их связей и взаимосвязей;
• создание необходимых обратных связей для отслеживания состояния и развития кризисного явления.

Кризис может иметь  бесконечно много форм проявления (признаков). Разные специалисты называют различные  их перечни, причем ни один из этих перечней не может считаться полным, закрытым. Сгруппируем их в следующие 3 категории.1

Финансовые:

• недостаток собственных средств или невыполнение установленных обязательных нормативов;
• текущие убытки либо превышение используемой прибыли над фактически полученной и /или непогашенные убытки предшествующих лет;
• неисполнение обязательных платежей, а также неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;
• неустранение фактов нарушений установленного порядка обязательного резервирования;
• нерациональная политика привлечения и размещения средств, в частности, реальное отсутствие перспективы возврата привлеченных средств либо необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов;
• иммобилизация средств в затраты капитального характера;
• низкое качество кредитного портфеля;
• задолженность по выплате дивидендов или прекращение их выплаты.

Производственные:

• невыполнение нормативных требований Банка России о создании системы управления рисками/или системы внутреннего контроля;
• непредставление предусмотренной в законодательстве отчетности;
• увольнение основного управленческого персонала без должной его замены;
• ухудшение позиций на финансовых рынках, ограничение круга проводимых операций;
• существенная зависимость от конкретного клиента, проекта, направления деятельности;
• агрессивная процентная политика для привлечения средств клиентов, значительное превышение процентных ставок ближайших банков-конкурентов.

Прочие:

• невыполнение в установленные сроки требований Банка России и /или взятых на себя обязательств по устранению недостатков, включая недостатки в деятельности филиалов;

Несоблюдение требований в формированию уставного капитала (использование для этого ненадлежащих активов);

• судебные иски, которые в случае успеха истца могут завершиться невыполнимым для данной КО решением суда.

Открытая форма кризиса - банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские паники, выражавшиеся в массовых изъятиях вкладов из банков. В кризисах последнего времени, главным образом, благодаря системе страхования вкладов и различным формам явных и неявных гарантий со стороны государства, «набеги» вкладчиков на банки стали редкостью. В современных условиях переход кризиса из скрытой формы в открытую в значительной степени предопределяется спецификой институционально-правовой базы страны и мерами со стороны НБ и других регулирующих органов по отношению к проблемным банкам. В западной практике термин банковский кризис часто применяется именно к открытым формам кризиса.

Кризис КО не возникает  одномоментно, а развивается, разворачивается  во времени. Это относится и к формам его внешнего проявления.

 

 

Используемые  источники и литература

 

1. Вечканов Г.С., Вечканова  Г.Р. Макроэкономика. – Изд.: Питер, 2008, 228 с.

 

2. Всемирный банк. Макроэкономические  факторы послекризисного роста  / Вопросы экономики, 2006. - №5.

 

3. Голуб А. Факторы  роста Российской экономики и  перспективы технического обновления// Вопросы экономики, 2006. - № 6.

 

4. Зелтынь А.С. Государственная  промышленная политика в рыночных  экономиках / ЭКО, 2006. - №7.

 

5. Информационно-аналитический портал Индустрии управления активами фондов - http://www.fundshub.ru

 

6. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник.-М.: Юристъ, 2004.- 861 с.