Проблема фактора времени в экономическом анализе

        Хотя модели и теории обычной статики являются самыми простыми и старыми в историческом плане, они до сих пор в той или иной форме существуют в экономической науке. Например, в области теории кредитных рисков такого рода построения до сих пор активно используются и, более того, иногда дают интересные результаты. Примером тому может служить парадокс более высокой рискованности проектов с более высоким залоговым обеспечением. Успешно применяются статические построения и в хозяйственной практике. Например, имеется множество методик оценки кредитного риска на основе статических моделей. Можно указать и содержательные проблемы оценки номинального налогового бремени, решаемые с помощью простых процедур взвешивания налоговых ставок. Имеется и множество эконометрических исследований, использующих не временные, а пространственные (территориальные)  статистические выборки. Примером тому служит ставший уже классическим эффект Б.Балассы, в соответствии с которым отношение обменного курса к паритету покупательной способности иностранной валюты снижается по мере роста душевого дохода населения.

        Разумеется, подобные схемы обычной статики сейчас выглядят примитивными и не лежат в русле теоретического мэйнстрима. Как правило, они либо выступают в качестве вспомогательного элемента более сложных схем, либо ориентированы на практические нужды хозяйствующих субъектов. Тем не менее, как определенный этап в осмыслении экономической действительности они занимают вполне достойное место.

        Модели и теории так называемой сравнительной статики являются логическим продолжением построений обычной статики. Внедрение в экономический анализ методов сравнительной статики было связано с использованием более сложной математики и, прежде всего, анализа бесконечно малых. Использование в экономических построениях элементов высшей математики позволило сделать большой шаг вперед в направлении развития экономической теории и фигурирует в истории экономической мысли как маржиналистская революция. Начиная с этого момента, экономическая наука стала менять свое лицо, все больше пополняясь геометрическими интерпретациями с использованием разнообразных кривых. Рассуждения в терминах производных позволило изучать различные процессы и явления с учетом неодинаковой чувствительности одних экономических переменных к изменениям других.

        Идеология сравнительной статики до сих пор остается в активе экономического мэйнстрима. На ней базируется и теория фирмы, и теория потребления, и общая теория равновесия. Примером интересных результатов здесь может служить известное положение теории фирмы о том, что оптимальный объем производства предприятия достигается, когда цены выпускаемой продукции равны предельным издержкам. Другой пример – исследование роли налога на добавленную стоимость в поведении производителя с учетом эластичности рыночного спроса на выпускаемую продукцию по цене.

        Однако, как бы ни были хороши модели сравнительной статики, они продолжают все-таки линию «точечного» анализа. Время в них также отсутствует, а сама возможность проведения анализа одних переменных при вариации других основана на исследовании оптимальных решений соответствующих статических моделей. Смысл сравнительной статики заключается в том, что некое устойчивое соотношение подвергается возмущению со стороны одной переменной. В результате этого остальные переменные тоже меняют свои значения. Задача сравнительной статики заключается в том, чтобы получить «новое» соотношение между изменениями всех переменных относительно исходной точки. Таким образом, в анализе сравнительной статики присутствуют изменения экономических переменных, но эти изменения безотносительны ко времени. Грубо говоря, никого не интересует, когда эти изменения начались, когда закончились и сколько времени продолжались – важны только величины произошедших изменений и ничего больше.

        Тем самым анализ сравнительной статики по сути дела представляет собой «полудинамическую» идеологию, первый шаг к изучению динамики, так как совершенно ясно, что все изменения экономических переменных происходят во времени, несмотря на игнорирование сравнительной статикой самого фактора времени. В этом смысле метод сравнительной статики очень симптоматичен для развития экономической науки, ибо показывает, что она не могла сразу перейти от статистических схем анализа к динамическим. Для такого перехода потребовалось некое промежуточное звено, в качестве которого и выступили теории, основанные на методе сравнительной статики. Можно сказать так: в экономическом анализе нельзя было сразу перейти от безвременья ко времени. Экономическая наука и ее инструментарий должны были какое-то время «переварить» намечающийся переход.

        Дальнейшие построения экономической науки знаменовали уже вторую веху с анализом собственно экономической динамики, которую Дж.Хикс определял как раздел экономической теории, в котором всякое количество должно быть отнесено к определенному времени [3, с.216]. На этом этапе экономисты обращают особое внимание на то, каким образом изменения в этой временной определенности сказываются на взаимодействии факторов и продуктов.

        Однако и здесь невозможно было сразу осуществить все те построения, которые потенциально заложены в динамическом анализе. Первые попытки динамических построений связаны с моделированием накопления капитала и учетом процента. Здесь, пожалуй, впервые возникает стыковка различных временных периодов, а связующим звеном между разными «кусками» времени выступал процент. Параллельно с такими построениями началось конструирование простейших динамических моделей типа модели динамики цен П.Самуэльсона, основанной на механизме нащупывания равновесия. В такой модели изменение цены зависит от соотношения спроса и предложения, причем все переменные имеют смысл для конкретного момента времени. Однако этим дело не ограничилось, и подобные модели были усовершенствованы путем расширения временных горизонтов анализа. Так, модель динамики цен П.Самуэльсона заменяется на модель Ф.Дрэша, в которой изменение цены зависит не просто от соотношения спроса и предложения, а от этого соотношения за весь прошлый период времени [1, с.97]. Иными словами, в модели ценообразования появляется своеобразная «память» рынка, через которую обеспечивается не только связь будущего с настоящим, но и непосредственная связь будущего с прошлым и настоящим.

        Впоследствии межвременная связь более основательно прорабатывалась. Так, в моделях экономического роста и потребления стал использоваться интегральный критерий максимизации полезности. Тем самым теория стала учитывать роль планов экономических агентов на принятие ими хозяйственных решений. Иными словами, заглядывание человека в будущее стало предопределять его сегодняшнее поведение. Этот момент является ключевым, так как в данном случае получается двусторонняя межвременная связь: не только прошлое определяет настоящее, но и будущее сказывается на настоящем. Если первая стрела времени, направленная из прошлого в настоящее, была вполне естественной, то вторая стрела, направленная из будущего в настоящее, до сих пор представляется чем-то более оригинальным. Кроме того, в подобных моделях варьировалось время, по которому шло интегрирование полезности: оно либо принимало конкретное значение, либо равнялось бесконечности. Таким образом, временной горизонт стал, вообще говоря, неограниченным.

        Параллельно с этим набирала обороты проблема дисконтирования, когда все величины на длинных промежутках времени начали соизмеряться с помощью соответствующих дисконтирующих функций. Тем самым экономическая наука окончательно постулировала тот факт, что одна и та же экономическая переменная в разные периоды времени обладает разной «силой», учет которой необходим в полноценном анализе.

        Классическими моделями, основанными на синтезе прошлого, настоящего и будущего, являются модели перекрывающихся поколений и модели адаптивных и рациональных ожиданий. В прикладных эконометрических моделях подобного типа появляется еще и такое понятие, как «глубина» памяти системы. Например, система может учитывать положение дел, которое имело место 3, 4 или более лет (месяцев, дней и т.д.) назад.

        Логическим следствием динамического анализа стало появление многочисленных теорий циклов и колебаний. Любопытно, что, как правило, сначала появлялись общие схемы циклов (графические и вербально-логические) и только затем их математические модели. То есть гуманитарная мысль и здесь опережала формально-математическую. Создание теории циклов ознаменовало осознание экономистами факта существования качественно различных фаз и стадий развития системы, которые с одной стороны являются следствием влияния фактора времени, а с другой – они самим же временем и связаны, «склеены» между собой.

        Настоящим же апофеозом осознания самостоятельной роли времени является формирование современной идеологии экономической теории, которая рассмотрение всех экономических явлений проводит в краткосрочном (long-run), среднесрочном (middle-run) и долгосрочном (short-run) аспектах. Как оказалось, на разных временных горизонтах действуют совершенно разные хозяйственные механизмы и экономические законы. Типичным примером тому может служить процесс формирования валютных курсов, где очень четко просматриваются абсолютно разные, не сводимые друг к другу схемы и законы на коротких, средних и длинных дистанциях: каждый временной «слой» существует сам по себе, подчиняется своим законам и оперирует своими факторами. Например, в краткосрочном периоде с временным квантом в 1 день и менее для прогнозирования валютных курсов следует использовать модели биржевых торгов и валютных экспектаций; в среднесрочном периоде с временным квантом от 1 месяца до года целесообразно применение теории капитальных активов и моделей, учитывающих внешнеторговые потоки; в долгосрочном периоде с временным квантом длительностью от 1 года следует воспользоваться теорией паритета покупательной силы и моделями эффективности внешнеторговых операций. Объединение трех временных слоев в рамках общей теории невозможно.

Разумеется, деление экономической динамики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды является во многом условным. Кроме того, отсутствует жесткая градация, где кончается один временной срез и начинается другой: в каждом случае действует, как правило, своя разбивка. И все же такое представление о наличии своеобразной «временной дихотомии» в протекании экономических процессов является революционным по своей сути, так как сегодня уже стало ясно, что время является самостоятельной силой экономического анализа. В данном случае оно полностью предопределяет выбор того спектра механизмов и законов, с которыми необходимо работать на том или ином временном интервале. Примечательно, что и сейчас еще происходят аналитические недоразумения в экономике при игнорировании факта «временной дихотомии» или при неправильном делении процессов на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

       Следующей и, пожалуй, последней вехой в расширении временных границ анализа можно считать институционализм в своем нынешнем виде. Данное направление занимает особе место в экономической науке, так как оно с одной стороны противостоит мейстриму с его мощным модельным инструментарием, с другой – оно его дополняет и обогащает, особенно если речь идет о современных институциональных моделях и теориях. Здесь происходит объединение количественных и качественных аспектов развития экономической системы, что оказалось возможным только благодаря «удлинению» временного промежутка проводимого анализа. Так, институционализм имеет дел уже не просто с каким-то аспектом экономической динамики (краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным), а с длительной эволюцией системы, когда происходит многократное изменение «лица» экономики, ее институциональных и технологических основ. Такие временные траектории уже можно называть историческими или цивилизационными, ибо они содержат в себе множество качественно различных социально-экономических эпох.

        Особый интерес представляет генезис институционализма. Дело в том, что изначально он возник в недрах гуманитарной линии экономического анализа и тем самым долгое время противостоял математической ветви теории. Однако в настоящее время он по сути уже слился с мейнстримом, приняв во многих своих ответвлениях математическую форму, и говорить сейчас о каком-то серьезном противостоянии мейнстрима и институционализма уже просто не имеет смысла. Кроме того, не будет ошибкой сказать, что институционализм был полностью признан самим мэйнстримом и получил достойную оценку в научных кругах. Однако это произошло только в конце 20 века. В этой связи чрезвычайно любопытен с методологической точки зрения следующий вопрос: почему институционализм получил признание так поздно?

        Как ни странно, но ответ на этот вопрос имеет «временное» звучание: потому что методология институционализма выступала в роли аналитического инструмента «удлинения» временной шкалы экономического анализа; раньше такие временные горизонты экономическая наука просто не рассматривала. В каком-то смысле сообщество экономистов должно было дозреть до анализа столь масштабных проблем и обширных временных горизонтов. Из сказанного ни в коем случае не вытекает, что исторический ракурс экономических проблем был чужд экономистам более раннего периода (классический пример – теория К.Маркса об общественно-экономических формациях). Речь идет о другом: раньше их схемы не принимали такого совершенного в модельно-математическом смысле вида.

Таблица 1. Временные ракурсы экономического анализа.