Банки и их роль в рыночной экономике

     Макроэкономические  показатели деятельности банковского сектора

     Динамика  основных показателей деятельности банков позволяет охарактеризовать 2009 год как весьма успешный, банковский сектор продемонстрировал устойчивость к негативным внешним воздействиям во втором полугодии 2009 года. По итогам 2009 года существенно выросло соотношение ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике и ВВП. Отношение активов банковского сектора к ВВП увеличилось на 9,1 процентного пункта и достигло 61,4%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 8,1%, превысив уровень 2008 года на 1,8 процентного пункта. Отношение вкладов физических лиц к ВВП выросло на 1,5 процентного пункта— до 15,6%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП увеличилось на 7,4 процентного пункта— до 37,3%.

     Основой роста активов банковского сектора  в 2009 году, как и годом ранее, стало расширение кредитования. Отношение выданных кредитов к ВВП выросло на 8,1 процентного пункта— до 43,2%, а доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 67,2 до 70,5%. Наиболее быстрыми темпами росли кредиты, выданные физическим лицам, они достигли 9,8% ВВП, в том числе ипотечные жилищные кредиты— 1,9% ВВП.

     Основным  источником формирования ресурсной  базы кредитных организаций по итогам 2009 года были средства, привлеченные от предприятий и организаций их отношение к ВВП увеличилось на 3,5 процентного пункта (до 20,5%), а доля в пассивах банковского сектора возросла на 0,9 процентного пункта (до 33,4%).

     Положительная динамика всех основных показателей деятельности банковского сектора при одновременном росте их отношения к ВВП свидетельствуют о продолжающемся повышении значимости банковского сектора в экономике Казахстана.

     Количественные  характеристики банковского  сектора

     В 2009 году количество действующих кредитных организаций сократилось с 1189 до 1136 Были отозваны (аннулированы) лицензии у 54 кредитных организаций, исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций в связи с реорганизацией в форме присоединения 8 кредитных организаций, стали действующими (имеющими лицензии на осуществление банковских операций) 10 новых кредитных организаций.

      Таким образом, можно констатировать, что  уже пятый год подряд сокращается численность действующих кредитных организаций. За 2007—2009 годы их количество сократилось на 163.

      На 1.01.2010, как и год назад, во всех областях, за исключением Центральной, количество филиалов банков других регионов превышало количество местных кредитных организаций и их филиалов.

     Развитие  банковской деятельности в регионах

     В 2009 году число региональных банков уменьшилось с 582 на 1.01.2009 до 568 на 1.01.2010. Однако темпы роста активов региональных банков (49,0%) в 2009 году были выше темпов роста совокупных активов банковского сектора в целом (44,1%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора в течение года несколько увеличилась и по состоянию на 1.01.2010 составила 14,9% (против 14,4% на 1.01.2009).

     Собственные средства (капитал) региональных банков увеличились за 2009 год на 45,6% — до 400,1 млрд. тенге, а удельный вес их капитала в совокупном капитале банковского сектора снизился до 15,0% (на 1.01.2009— 16,2%).

     Деятельность  региональных банков в 2009 году, как и в предыдущие годы, была прибыльной. Ими получена прибыль в сумме 75,3 млрд. тенге, что на 41,1% больше, чем в 2008 году. По состоянию на 1.01.2010 удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков увеличился до 99,7% (против 99,3% на 1.01.2009), а в активах региональных банков не изменился— 99,9%.

     По  итогам 2009 года наиболее обеспеченным банковскими услугами остается Центральный Казахстан, за которым следуют Южный и Западный Казахстан. При этом ведущая роль обеспечивается за счет г. Астана, лидирующей по обеспеченности банковскими услугами. Кроме того, весьма высока обеспеченность банковскими услугами в г. Алмате. Наименее обеспеченными банковскими услугами остаются области ВКО,СКО.

     Концентрация  банковской деятельности

     В 2009 году доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора выросла с 90,6 до 91,6%, а доля 5 крупнейших банков практически не изменилась и на 1.01.2010 составила 42,3% (на 1.01.2009—42,5%).

     На  долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1.01.2010 приходилось 89,7% совокупного капитала банковского сектора (на 1.01.2009 — 87,4%), в том числе на 5 крупнейших банков— 43,2% (на 1.01.2009— 35,9%).

      Наличие в банковском секторе значительного  числа небольших кредитных организаций обусловило невысокий уровень концентрации активов, кредитов и капитала в российском банковском секторе. Об этом свидетельствует динамика принятого в международной практике индекса Херфиндаля (см. рис1.). 

     Рис.1.Казахстанский банковский сектор: показатели концентрации 

     Так, индекс концентрации активов на 1.01.2010 составил 0,078. В предшествующий год этот показатель снижался с 0,092 до 0,079. Концентрация кредитов нефинансовым организациям возросла за год с 0,115 до 0,123, оставаясь при этом на среднем уровне.

     Уровень концентрации капитала за 2009 год увеличился с 0,053 до 0,078, однако он не выходит за пределы низкого уровня концентрации. Рост показателя объясняется значительным приростом собственных средств (капитала) за счет проведения IPO двумя крупными казахстанскими банками в первом полугодии 2009 года.

     Взаимодействие  банковского сектора  и других сегментовфинансового рынка

     Кризис  на международных финансовых рынках во втором полугодии 2008 года привел к оттоку капитала с формирующихся рынков, что оказало влияние и на ситуацию на казахстанском финансовом рынке. Многие показатели его роста в начале 2009 годах продемонстрировали более сдержанную динамику по сравнению с 2008 годом. 

      Сдержанный  рост ценовых показателей отечественного рынка акций в 2009 году обусловил замедление роста рыночной капитализации по сравнению с 2008 годом. Капитализация рынка акций в КБС увеличилась на 38% (в 2008 году— в 2,9 раза), составив на конец 2009 года 1328,8 млрд. долларов США ( приблизительно 145,5 трлн. тенге).

     Совокупный  оборот вторичных торгов акциями  казахстанских эмитентов на трех ведущих казахстанских биржах в 2009 году возрос в 1,2 раза по сравнению с 2008 годом и составил 75,8 трлн тенге., Доля акций кредитных организаций в совокупном объеме вторичных торгов акциями на указанных биржевых площадках в 2009 году возросла более чем в 2 раза (до 13%) благодаря увеличению количества акций банков, торгуемых на казахстанском биржевом рынке, и росту объемов операций с акциями банковского сектора.

      Несмотря  на рост объема вложений банков в акции  казахстанских эмитентов в 2009 году в 1,6 раза, удельный вес банков в структуре инвесторов на отечественном рынке акций оставался незначительным (менее 2%).

     В 2009 году объем эмиссии корпоративных облигаций на внутреннем рынке немного сократился.

     Рост  вложений кредитных организаций  в корпоративные облигации в 2009 году замедлился. Вследствие этого доля банков в структуре инвесторов на рынке корпоративных облигаций тенге (без учета договоров с обратной продажей) сократилась с 50% на конец 2008 года до 41% на конец 2009 года.

     На  рынке корпоративных облигаций  банки по-прежнему выступали основными  организаторами займов, финансовыми  консультантами, платежными агентами и андеррайтерами.

     Индекс  валовой доходности государственных облигаций Кахастана, рассчитываемый в течение большей части отчетного периода находился в диапазоне 6,42—6,65%. Значительный скачок данного показателя в сентябре 2009 года (до максимального значения 6,93%) объяснялся существенным сокращением спроса на рынке в условиях дефицита свободных средств тенге.

     Несмотря  на увеличение оборотов рынка, его ликвидность  оставалась невысокой. Инвестиционная привлекательность государственных  облигаций ограничивалась низким уровнем  их доходности и высокой концентрацией размещенных выпусков в портфелях пассивных инвесторов, использующих стратегию "купить и держать до погашения".

     Валютный  рынок. Ситуация на внутреннем валютном рынке, как и в предыдущем году, на протяжении большей части 2009 года (в I, II и IV кварталах) характеризовалась превышением предложения иностранной валюты над спросом, складывающимся в условиях значительного притока средств по операциям с капиталом и внешнеторговым операциям на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей. Вместе с тем в августе—сентябре на внутреннем валютном рынке сложилась нехарактерная для последних лет ситуация.

     Последовавшие за ипотечным кризисом в США сжатие ликвидности на мировых финансовых рынках и отток капитала с развивающихся  рынков, в том числе из Казахстана, в середине августа определили резкий рост спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке. Создавшийся дефицит предложения иностранной валюты на внутреннем рынке в этот период компенсировали интервенции Народного Банка Казахстана. В конце августа— сентябре на внутреннем рынке установился баланс спроса и предложения иностранной валюты, тогда как в IV квартале в условиях возобновления притока частного капитала, а также дефицита ликвидности банковского сектора предложение иностранной валюты вновь превышало спрос.

     Динамика  котировок ведущих мировых валют  к тенге в 2009 году определялась курсовыми тенденциями, складывающимися на международном рынке, и проводимой Народным Банком Казахстана курсовой политикой. По итогам 2009 года официальный курс доллара США к тенге снизился на 12,8%, официальный курс евро к тенге повысился на 6,6%.

     Рост  объема экспортно-импортных операций, а также значительные капитальные  потоки обусловили высокую активность на внутреннем валютном рынке. В результате средний дневной оборот по межбанковским кассовым сделкам по всем валютным парам за 2009 год увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом— с 42 до 74,7 млрд. долл. США.

     В валютной структуре межбанковского кассового рынка преобладали  сделки "тенге/ доллар США", однако их доля в общем обороте значительно сократилась — до 52% против 64% в 2008 году. Средний дневной оборот валют по межбанковским кассовым сделкам с долларом США повысился на 74% — до 70,6 млрд. долл. США, а аналогичный показатель по евро увеличился в 2,1 раза — до 24,1 млрд. долл. США. Одновременно росли обороты и по другим иностранным валютам— японской иене, фунту стерлингов Соединенного Королевства, швейцарскому франку.

     Как и в 2008 году, основная часть сделок межбанковского валютного рынка (около 97%) приходилась на кассовые операции. Средний дневной оборот валют по межбанковским срочным операциям в 2009 году вырос на 58% и составил 2,2 млрд. долларов США.

     Негосударственные пенсионные фонды. В 2009 году развитие НПФ замедлилось. По предварительным данным, совокупный объем собственного имущества 240 отчитавшихся НПФ составил 602,8 млрд. тенге на 1.01.2010, увеличившись на 17,1% за 2009 год (на 49,5% за 2008 год). Объем пенсионных резервов возрос на 16,7%— до 472,9 млрд. тенге, за 2006 год — на 46,1%. Одной из причин ухудшения показателей развития НПФ является незначительный темп прироста числа их участников—5,2% за 2009 год. Объем пенсионных накоплений увеличился в 2,7 раза — до 26,8 млрд. тенге на 1.01.2010. В 2009 году количество новых договоров на управление пенсионными накоплениями (1,5 млн. единиц) было максимальным за весь период работы НПФ в системе обязательного пенсионного страхования.

     Динамика  и структура активов

     В 2009 году казахстанский банковский сектор продолжил динамично развиваться, несмотря на кризисные явления на мировых финансовых рынках, отмечавшиеся во втором полугодии. За 2008 года совокупные активы банковского сектора составили 20241,1 млрд. тенге, увеличившись, как и в 2007 году, на 44,1%, что является подтверждением устойчивости казахстанского банковского сектора к негативным внешним воздействиям. Их отношение к ВВП выросло с 52,2% на 1.01.2009 до 61,4% на 1.01.2010.

     В совокупных активах банковского  сектора по состоянию на 1.01.2010. основная доля приходится на банки, контролируемые государством, —39,2% и крупные частные банки— 35,5%.В активах банковского сектора увеличился удельный вес банков, контролируемых иностранным капиталом (с 12,1 до 17,2%).

     Необходимо отметить, что темпы прироста активов группы крупных частных банков замедлились вследствие снижения темпов прироста кредитов нефинансовым организациям и вложений в долговые обязательства. Замедление темпов роста банковских операций, являющихся основными источниками получения прибыли, в дальнейшем может оказать негативное влияние на финансовые показатели данной группы кредитных организаций.