Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2010 в 15:12, курсовая работа
Банки составляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом. Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства.
Введение…………………………………………………………………….….….3
Кредитные отношения и банки. Функции ЦБ
и коммерческих банков……………………………………..……………...….....4
Создание “кредитных” денег коммерческими банками.
Денежный мультипликатор…………………………………………….…...…..12
Особенности развития банковской системы России
на современном этапе…………………………………………………….......…15
Практикум…………………………………………………………………..……20
Заключение…………………………………………………………………..…..21
Приложения………………………………………………………………….…..22
Список использованной литературы……………………………………..….…23
Причины
российского банковского
За последние 20 лет в мировой экономике произошли значительные и обширные изменения. Сокращение государственного вмешательства в экономику, либерализация финансовых рынков, активная приватизация государственной собственности совпали с развитием новых информационных технологий. Все эти перемены позволили сформировать новые финансовые рынки и связать национальные системы в единый рынок.
Во
время финансового кризиса
Явные проявления банковского кризиса начались в сентябре 2008 года, когда потери по индексу ММВБ достигали 10%, акции Сбербанка и ВТБ теряли по 30%, ставки МБК для банков первого круга подскакивали до 20% годовых, для более мелких банков – до 45% годовых. Ставки МБК упали с 25% до 6-7%. Бюджет РФ выделил средства в размере 500 млрд руб. на поддержку фондового рынка, была снижена норма резервирования для банков в сумме на 300 млрд. руб. Выделены дополнительные средства для размещения на депозитах крупнейших банков. Общие вливания составили 1,5 трлн руб.
Начался мощный отток частного капитала, который сопровождался резким падением цен на акции на российских фондовых биржах. Российские компании и банки оказались отрезанными от иностранных источников финансирования. В сентябре чистый отток капитала из России составил $26 млрд.
Ухудшилась ситуация с ликвидностью кредитных организаций. Некоторые банки начали задерживать платежи и выдачу средств со вкладов населения. В результате усиливавшегося недоверия банков друг к другу резко снизились объемы операций межбанковского кредитования. Началось стремительное падение мировых цен на нефть и другие экспортируемые Россией товары. Заметно ухудшилось финансовое положение производителей экспортной продукции.
Главная характеристика любого банка - структура его активов и пассивов.
Турбулентность на мировых финансовых рынках привела к снижению основного показателя банковского сектора - активов. Впервые с начала 2009 года они упали: за пять месяцев было зафиксировано снижение на 2,2%. Рост восстановился лишь по итогам восьми месяцев, но и эта тенденция долго не продлилась. По итогам октября банки показали снижение активов по сравнению с началом года - минус 0,1% (за аналогичный период 2008 года был рост на 25,6%).[ www.cbr.ru]
Виной всему сжатие кредитного рынка - в январе-октябре портфель кредитов нефинансовому сектору вырос всего на 1,2%, а физлицам - упал на 10,5%.
Главным шагом в регулировании банковского сектора в 2009 году, по мнению банкиров, стало смягчение требований по созданию резервов. Новые антикризисные нормы были введены указанием ЦБ, действие которого распространялось на весь год, а затем было продлено - после долгих дискуссий - и на первое полугодие 2010 года. И 26 марта Совет директоров Банка России принял решение о снижении ставки рефинансирования и процентных ставок по отдельным операциям Банка России на 0,25 процентного пункта. С 29 марта 2010 года она составляет рекордные 8,25%. В этом году банк уже опускал ставку, а в прошлом - делал это 10 раз, снизив её в общей сложности на 4,25%[ www.cbr.ru].
Чтобы понять важность этой меры, достаточно вспомнить, что послабления, по данным ЦБ, позволили российским банкам сэкономить на создании резервов около 300 млрд рублей, или около 10% капитала всей системы.
В 2009 году банковский сектор накачивали ликвидностью, смягчили требования по отражению "плохих" активов. Более того, либеральные нормы даже пролонгировали на первое полугодие 2010 года. Будут ли эти правила действовать потом - неизвестно. Если нет, то, возможно, тут-то и начнутся проблемы, связанные с системным несоответствием нормативам ЦБ, признают участники рынка. Однако в целом они все же не прогнозируют системных сбоев.
Также государством принят ряд нормативных актов, направленных на стабилизацию банковской системы РФ
(см. Приложение
1).
Норма
обязательных резервов
коммерческого банка
равна 7 %, а депозиты
составляют 49 млн. долл.
Обязательные и избыточные
резервы банка
составляют 14 млн. долл.
Как измениться предложение
денег в экономике,
если банк использует
все избыточные резервы
для выдачи кредитов?
Решение.
Депозиты = 49 млн. долл.
Норма обязательных резервов ( r ) = 7 %
Обязательные резервы = Депозиты * Норму обязательных резервов =
= 49 * 0.07= 3.43 млн. долл.
Избыточные резервы = 14 – 3.43 = 10.57 млн. долл.
Найдем
денежный мультипликатор
Mb = 1*100 = 1*100 = 14.28
r
7 %
10.57 млн. долл.
* 14.28 = 150,94 млн. долл.
Ответ:
если банк использует
все избыточные резервы
для выдачи кредитов,
то предложение денег в экономике увеличится на 150,94 млн долл.
Ответ:
151 млн. долл. — изменения предложения
денег в экономике.
Заключение
Банки играют очень важную роль в экономике. Налаживание нормально функционирующей банковской системы дало возможность и пути выздоравливания экономики. Сегодня банки заняли столь важное место в хозяйстве большинства стран, что любые сбои в их работе сотрясают страны подобно землетрясениям. И связано это, прежде всего с тем, что банки сегодня выполняют основную часть работы по переводу денег от покупателей к продавцам, обслуживая систему расчетов в экономике.
Рассмотрев устройство банковской системы Российской Федерации, можно прийти к выводу, что это очень сложная структура, все элементы которой тесно связаны между собой. Нормальное развитие экономики просто невозможно без хорошо функционирующей банковской системы, то есть, банков, пользующихся доверием клиентов и обслуживающих их быстро, надёжно и рационально.
Россия стала далеко не первой страной, столкнувшейся в 2008 – 2009гг. с масштабным экономическим кризисом и кризисом банковской системы в частности. Экономическая ситуация ухудшилась не за один день, этому предшествовал ряд других процессов, происходивших как в самой стране, так и (в большей части) за ее пределами, последствия которых постепенно накапливались и просто не могли не привести к тому, что мы имеем сейчас.
К
настоящему времени ситуация в банковской
системе в значительной мере стабилизировалась.
Отток вкладов населения из банков достиг
максимума в октябре 2009 г. (тогда он составил
6%) и практически прекратился в ноябре.
В декабре 2009 возобновился приток средств
населения во вклады. В последние 3 месяца
не принято ни одного решения о санации
банков. Ситуация с ликвидностью нормализовалась.
Девальвация была постепенной и управляемой.
Приложение 1
Некоторые нормативные акты, направленные на стабилизацию банковской системы РФ.
(по состоянию на 27 марта 2010 г.)
| Федеральный закон от 16 февраля 2010 г. N 12-ФЗ | Продлевается срок размещения средств Фонда национального благосостояния во Внешэкономбанке на депозитах до 1 июня 2020 г. |
| Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 361-Ф3 | Изменения вносятся
в ФЗ от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ.
Цель изменений - дальнейшая поддержка финансовой системы в условиях кризиса. Внешэкономбанк до 31 декабря 2009 г. выдает кредиты (займы) в иностранной валюте для погашения и (или) обслуживания кредитов (займов), полученных организациями до 25 сентября 2008 г. от иностранных финансовых учреждений. Теперь срок пользования кредитом Внешэкономбанка можно продлить. Сейчас минимальная ставка по кредитам Внешэкономбанка должна превышать ставку ЛИБОР в долларах США сроком на 1 год, установленную на дату выдачи кредита, минимум на 5 процентных пунктов. При продлении срока пользования кредитом ставка за пользование им меняется с учетом новой ставки ЛИБОР. Для того, чтобы Внешэкономбанк смог выдавать указанные выше кредиты (займы), ЦБР разместил в нем депозиты по ставке, также установленной исходя из ставки ЛИБОР. В связи с этим определено, какая ставка применяется по депозитам, если ЦБР продлит срок их размещения. |
| Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 280-ФЗ |
До 31 декабря 2010 г. продлен срок действия полномочия Банка России по ограничению ставок по вкладам. Ранее предполагалось, что это право будет действовать до 31 декабря 2009 г. |
| Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 279-ФЗ | На один год
продлен срок действия механизма компенсации
банкам убытков, возникших по отдельным
сделкам на межбанковском рынке.
До 31 декабря 2010
г. продлевается период, в течение
которого кредитные организации, имеющие
с ЦБР соответствующие В этот же период ЦБР сможет по соответствующим соглашениям компенсировать банкам часть убытков (расходов), возникших у них по сделкам с другими кредитными организациями, если у последних была отозвана лицензия. Ранее предполагалось, что такая возможность будет действовать до 31 декабря 2009 г. Информация ЦБР от 16 ноября 2009 г. С 1 февраля 2010 г.
изменятся условия В частности, будут
снижены лимиты по кредитному риску
и повышены минимальные уровни рейтингов
кредитоспособности, присваиваемых
тремя национальными Речь идет об агентствах "RusRating" (вместо "ВВ-" будет "ВВ"), "Эксперт РА" (вместо "ВВ+" будет "А") и "Национальное рейтинговое агентство" (вместо "А-" будет "А"). Цель принятого решения - постепенное сокращение масштабов кредитования без обеспечения. К 11 ноября 2009 г.
задолженность банковского Приведены новые условия кредитования без обеспечения. |
| Постановление Правительства РФ от 29 октября 2009 г. N 853 | Государство вправе
осуществлять меры по повышению капитализации
банков, являющихся АО, путем обмена облигаций
федерального займа (ОФЗ) на привилегированные
акции этих банков.
Закреплен порядок направления и рассмотрения предложений банков об участии в процедуре повышения капитализации. Размещать привилегированные акции в рамках этой процедуры вправе банк, который имеет определенный рейтинг долгосрочной кредитоспособности и активы в размере не менее 30 млрд. руб. Кроме того, значение достаточности собственных средств банка должно составлять не менее 10 %. Необходимо, чтобы в отношении банка не принимались меры по предупреждению банкротства, а также не было запрета на осуществление отдельных банковских операций и (или) ограничений на величину процентной ставки по договорам банковского вклада. Предложение и
другие необходимые документы Его удовлетворяют при одновременном выполнении следующих условий: соответствие банка указанным выше требованиям; отмена премий и бонусов высшему менеджменту банка в случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям; отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед РФ и по обязательным платежам в бюджеты; обоснованность заявленного банком размера господдержки. Установлены форма предложения и примерная форма договора мены привилегированных акций на ОФЗ. |
| Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 227-ФЗ | Изменения касаются
требований к участию в системе
страхования вкладов физических
лиц в банках.
В случае несоответствия банка указанным требованиям ЦБР обязан запретить ему привлечение средств во вклады и открытие счетов физических лиц. До 31 декабря 2010 г. отменяется обязанность ЦБР вводить такой запрет по некоторым основаниям. Речь идет о случаях, когда банк 6 месяцев подряд не выполняет один и тот же обязательный норматив из числа установленных ЦБР; имеет "неудовлетворительную" оценку по одной и той же группе показателей капитала, активов или ликвидности на 6 отчетных месячных дат подряд или на 2 отчетные квартальные даты подряд. Если банк имеет такую оценку по группе показателей доходности на 2 отчетные квартальные даты подряд, обязанность вводить запрет теперь также не возникает. Поправки обусловлены тем, что в условиях кризиса некоторые банки могли бы перестать соответствовать перечисленным выше требованиям, поэтому ЦБР должен был бы ввести соответствующий запрет. Последний негативно сказался бы на стабильности банковской системы и доступности банковских услуг для населения. |
| Приказ ЦБР от 9 сентября 2009 г. N ОД-608 | Изменения вносятся
в приказ ЦБР от 14 февраля 2008 г. N ОД-101.
ЦБР предоставляет кредитным организациям кредиты, обеспеченные активами или поручительствами. Указанием Банка России был изменен порядок предоставления таких кредитов. В связи с этим скорректирован приказ Банка России в указанной сфере. В обеспечение кредитов принимаются векселя и права требования по кредитным договорам. Уточнено, что векселедателем или лицом, солидарно с ним отвечающим за платеж по векселю, может быть муниципальное образование. Оно также может быть заемщиком или лицом, солидарно с ним отвечающим за возврат суммы основного долга по кредиту. |
| Указание ЦБР от 14 августа 2009 г. N 2277-У | Изменения вносятся
в Инструкцию ЦБР от 14 января 2004 г.
N 109-И.
Скорректирована процедура принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций. Для госрегистрации кредитной организации в форме ООО или ОДО и получения банковской лицензии больше не нужно представлять учредительный договор. С 1 июля 2009 г. согласно Закону об ООО он был исключен из перечня учредительных документов. В определенных случаях для создания кредитной организации необходимо получить согласие федерального антимонопольного органа. Установлено, что на госрегистрацию представляется не оригинал, а его заверенная копия. В соответствие с Законом о банках исключены положения, касающиеся рублевого эквивалента минимального размера уставного капитала кредитной организации. С 1 до 2 лет увеличен максимальный срок размещения внутреннего структурного подразделения в здании (помещении), введенном в эксплуатацию, но не внесенном в ЕГРП. Как и прежде, этот срок начинает течь с даты внесения сведений об открытии (изменении местонахождения) внутреннего структурного подразделения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. В течение этого срока кредитная организация обязана представить заверенные копии правоподтверждающих документов, на основании которых она пользуется зданием (помещением). Регламентирован порядок уведомления о создании представительства кредитной организации за рубежом. Оно составляется в произвольной письменной форме и направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью. Также определена процедура госрегистрации изменений в устав кредитной организации, связанных с открытием ее иностранного представительства. Установлен конкретный срок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) банковской лицензии для расширения деятельности кредитной организации. Оно принимается в течение 60 календарных дней с момента получения заключения территориального учреждения ЦБР и прилагаемых к нему документов. Этот срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней. |
| Указание ЦБР от 14 августа 2009 г. N 2276-У | Если банк, собственные
средства (капитал) которого на 1 января
2007 г. составили 180 млн руб. или выше,
в течение трех месяцев подряд
допускает снижение их размера ниже
указанной суммы, он должен подать в
ЦБР ходатайство об изменении своего
статуса на статус небанковской кредитной
организации. Смена статуса необходима
и в случае, когда банк на 1 января 2007 г.
имел капитал менее 180 млн руб. и к 2010 г.
не достиг 90 млн руб., а к 2012 г. - 180 млн руб.
Кроме того, правило действует, если он
в течение трех месяцев подряд допускает
уменьшение размера собственных средств
(капитала) ниже уровня, достигнутого на
1 января 2007 г., или суммы в 90 и 180 млн. руб.
соответственно (в зависимости от того,
какая из указанных трех величин окажется
больше).
Если банк не подает ходатайства об изменении своего статуса, ЦБР обязан отозвать у него лицензию на осуществление банковских операций. Устанавливается порядок определения наличия оснований для принятия решения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка при снижении размера его собственных средств (капитала) ниже размера, установленного статьей 11.2 ФЗ "О банках и банковской деятельности". |
Список использованной литературы
Официальные документы
1. Конституция Российской Федерации, 12.12.1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный
закон от 3 февраля 1996 г. 17—ФЗ “О
внесении изменений и
4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. Г 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
5. Федеральный
закон от 11 августа 2005 г ] 37- ФЗ
«О страховании вкладов
6. Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года
Учебники, монографии, сборники научных трудов
7. Экономическая теория / Под ред. И.П. Николаевой / М. ЮНИТИ, 2008, гл. 18.
8. Экономическая теория. Под ред. д.э.н., проф. Николаевой И.П. М. Проспект 2006 г.,
9. Макроэкономика. Теория и российская практика / под ред. А.Г. Грязновой, Н. Н. Думной. М 2006
10. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования – М.: КноРус, 2007г., стр. 28
11. Жарковская Е.П., Арендс И.О.. Банковское дело. – М.: «Омега-Л», 2007г., стр. 15 – 36
Статьи из журналов и газет
13. Ершов М. Банковская система и развитие российской экономики.// МЭМО. 2005. № 3. С. 28-34.
14. Чувиляев П. 7 трилионов на кризис // Журнал «Деньги» № 50 (705) от 22.12.2008г., стр. 17
15. Чайкина Ю., Алешкина Т. Банки простились с длинным долларом // Газета «Коммерсантъ» № 55П (4110) 30.03.2009г., стр. 10
Электронные источники
16. http://www.bankdelo.ru/ - журнал «Банковское дело»
17. http://www.economic-crisis.ru/