Финансовая стабильность в банковской системе Республики Казахстан

ВВЕДЕНИЕ

 

В Казахстане развита система  рыночных отношений. Это преобразование связано в применении комплекса  мер по обеспечению адекватности деятельности банков рыночным отношениям, т.е. осуществлении новой кредитной  политики. В административно-командной  экономике банковская политика реализовывалась, главным образом, через директивы  и распоряжения. В условиях цивилизованного  рынка определяющим фактором развития является свободное, в рамках закона, взаимодействие субъектов экономики.

Вопросы совершенствования  банковской деятельности и определения  приоритетных направлений развития банков находятся сегодня в центре экономической, политической и социальной жизни республики. Вступление казахстанской  экономики на путь рыночных преобразований предопределяет ее развитие в русле  общемировых тенденций. Поэтому, формируя современное банковское кредитное  дело, коммерческие банки должны опираться  на опыт и знания, существующие в  мире. Однако в нынешних условиях достижение западной экономической теории не могут  полностью удовлетворить потребности  казахстанского коммерческого банка, как субъекта переходной экономики, они применимы лишь в той в  той части, которая отвечает специфике  нашей экономики.

Степень научной разработанности  проблемы определяется развитием фундаментальных  теоретических положений концепций  управления ликвидностью, финансовой устойчивости, организации внутренних структурных связей финансово-кредитных  институтов.

Вместе с тем, проблемы выявления особенностей стратегии  развития коммерческих банков в условиях кризиса финансовой системы в  контексте обеспечения устойчивости и конкурентоспособности банков рассмотрены в научной литературе фрагментарно, а новым направлениям развития рынка финансово-кредитных  услуг, как и рекомендациям по формированию инструментов, моделей, технологий и механизмов снижения неопределенности, управления рисками в целях поддержания  конкурентоспособности банков в  условиях глобализации экономики уделяется недостаточно внимания. В рамках сказанного вопросы эволюции развития банковской системы и требуют систематизации, теоретического обобщения и выделения новых перспективных направлений исследования. Особое внимание вопросам реанимации банковской системы РК уделено в Послании Президента РК на 2010 год и в последних изменениях, внесенных в Закон «О банках и банковской деятельности».

Объектом исследования является банковская система Республики Казахстан.

Предметом исследования являются теория формирования и практика развития банковской системы, изучение и анализ существующей системы экономических  и правовых взаимоотношений в  банковской системе в условиях кризиса.

Цель работы рассмотреть особенности развития банковской системы Казахстана в условиях достижения финансовой стабильности в банковской системе Республики Казахстан.

Методологической основой  исследования послужил системный подход. В процессе работы применялись общенаучные  методы и приемы: научная абстракция, моделирование, классификация, группировки, сравнения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

 

1.1 История возникновения банков

 

1.2 Сущность и функции банков

 

1.3 Банковская система и ее элементы

 

Банковская система стран  СНГ и Казахстана характеризуется  рядом особенностей. В большинстве стран СНГ кредитно-финансовая система находится в промежуточном положении между старой, жесткой и монополизированной системой (Госбанк - специализированные банки - филиалы) и двухуровневой системой (Национальный банк - коммерческие банки). В Казахстане в общих чертах сформировалась и начала действовать двухуровневая банковская система. Бывшие спецбанки кредитуют, как и прежде, своих постоянных клиентов (в основном государственные предприятия и организации и отраслей) и акционеров по льготным ставкам. Это обстоятельство вынуждает менее мощные коммерческие банки также сохранять относительно льготное кредитование в борьбе за своих вкладчиков. Более 90% вкладов населения находится на счетах в учреждениях сберегательного банка, что вызвано высоким доверием к нему (это единственный банк сохранность вклада в который гарантируется государством), а также доступностью его учреждений.

Сберегательный банк - практически  единственный банк занимающийся кредитование физических лиц. Новые коммерческие банки, как правило, не интересуются мелким клиентами и не всегда сами желают работать с населением. Доля вклада населения в пассиве коммерческих банков устойчиво не поднимается выше 0,5%. В последнее время, однако и они в поисках свободных средств начинают применять новые формы работы, привлекающие частных вкладчиков, - срочные вклады, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, акции, облигации.

Менее монополизирована сфера  расчетного обслуживания юридических  лиц. За крупных клиентов, хранящих или пропускающих через свои счета солидные средства, идет настоящая конкурентная борьба.

Основной вид активных операций Казахстанских коммерческих банков -

кредитование юридических  лиц (35-37% актива). Можно выделить несколько

закономерностей присущих этому  виду банковской деятельности.

Во-первых, характерен чрезвычайно высокий удельный вес краткосрочных кредитов (95-96%), неизменна тенденция к росту данного показателя. Средний срок кредитов составляет 3-4 месяца, что вызвано высоким уровнем риска и неопределенности в условии кризиса и инфляции.

Во-вторых, ставки по кредитам государственным предприятиям ниже, чем по кредитам альтернативному сектору экономики, а по кредитам на расширение и модернизацию производство ниже, чем по кредитам на торгово-закупочные мероприятия. При кредитовании предприятия различных форм собственности применяются различные формы обеспечения возвратности ссуды: страхование, перестрахование, гарантия, залог, заклад.

К другим видам операций коммерческих банков относятся вложения в свободно конвертируемую валюту (40% активов) и выдача межбанковских кредитов (2% активов). Не получили широко распространения новые виды банковских операций: вложение в ценные бумаги и паи (0,5-0,6% активов), трастовые операции, лизинг. Помимо кредитов хозяйственным органам и банкам, значительная часть средств коммерческих банков размещена на корреспондентских и резервных счетах в Национальном банке и в кассе (15-16%). Из источников средств банков можно выделить, прежде всего, средства на текущих и расчетных счетах предприятий, кредиты других банков, в первую очередь Национальным банком, собственные средства банков.

Минимальная и максимальная процентные ставки составляли по депозитам соответственно 100 и 180%, по коммерческим банковским кредитам. На рост процентных ставок по кредитам влияет увеличение учетной ставки Национального банка. К настоящему времени сложилась ситуация, когда банковские учреждения в Казахстане действуют как универсальные банки, без относительной специализации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ банковской системы Республики Казахстан

 

2.1 Становление банковской системы Республики Казахстан

 

2.2 Анализ современного состояния банковской системы

 

2.3 Особенности и проблемы развития банковской системы

 

3 Перспективы развития банковской системы Республики Казахстан

 

За прошедшие годы мы видели, что сложные взаимоотношения между кредитными, рыночными и финансовыми рисками ключевых игроков финансовых рынков могут иметь далеко идущие последствия, в особенности тогда, когда падает уровень доверия инвесторов.

Хотя страны избежали худшего, впереди еще трудные задачи. Все  участники мировой финансовой системы  должны совместно трудиться для  закрепления достигнутого и продвижения  вперед, к устойчивому экономическому восстановлению, а также к построению новой финансовой структуры регулирования, которая бы отражала уроки кризиса  и предотвращала повторение событий  двух прошедших лет.

Мировой экономический кризис заставил правительства разных стран  разрабатывать антикризисные программы. И хотя каждая страна идет своим  путем, и решения разные правительства  принимают независимо друг от друга, как ни странно, основные «антикризисные»  меры можно отнести к одному из трех типов экономического стимулирования.

Проведя данный обзор, стоит  отметить, что Агентством как уполномоченным органом по регулированию и надзору  финансового рынка и финансовых организаций принимались своевременные  и адекватные меры по ограничению  рисков, присущих деятельности финансовых организаций, задолго до проявления первых признаков нестабильности на мировых финансовых рынках, и как следствие, на отечественном финансовом рынке. Так, были приняты меры в последовательном повышении требований к капитализации банков в рамках пруденциального регулирования (в частности повышение требований капитализации банков к обязательствам перед нерезидентам РК, повышение требования к достаточности собственного капитала в отношении займов, связанных с недвижимостью и потребительским кредитованием), совершенствования системы риск - менеджмента и внутреннего контроля в банках второго уровня.

Кроме того, отсутствие качественной оперативной статистики по развитию реального сектора и сектора  домохозяйств делает невозможным для  Агентства, оценить потенциальные (скрытые) риски банковского сектора. В связи с чем, даже с учетом принятых Агентством мер по новым требованиям к капитализации банков второго уровня, которые в настоящее время являются наиболее высокими на всем пространстве СНГ в сравнении с международными стандартами, этих мер оказалось не достаточно, и скрытые (ранее накопившиеся) системные риски превысили оценки надзорного органа.

В настоящее время, Агентство  применяет консервативный подход к  достаточности собственного капитала и формированию провизий банков. Кроме  того, Агентством совместно с представителями  Международного Валютного Фонда, была разработана макроэконометрическая модель стресс-тестирования банковского сектора, которая учитывает связь между такими переменными как ВВП, безработица, обменный курс, цены на недвижимость и вероятностью дефолта в кредитном портфеле банков. Информация о результатах стресс-тестирования банков второго уровня, рассматривающие процедуры макропруденциального регулирования, будет размещена на сайте Агентства.

Правительством РК, Национальным Банком РК и Агентством был принят и реализован комплекс первоочередных мер, направленных на поддержку отечественной  экономики и стабилизации финансового  сектора.

Однако данные меры недостаточны в условиях негативных тенденций  в реальном секторе экономики  страны и глобальных кризисных явлениях.

Наблюдавшийся в докризисный  период рост экономики, а вместе с  ним улучшение благосостояния населения, в частности, характеризующееся  увеличением доходов, активное развитие строительной индустрии, увеличение спроса на жилье вызвали увеличение спроса на кредитные ресурсы со стороны  населения. Избыток свободных денежных средств, доступность кредитных  ресурсов и отсутствие достаточных  возможностей для инвестирования, и  как следствие спекулятивные  настроения на рынке недвижимости, привели к высокому росту цен  на нем, и его перегреву. Кроме  того, снижение цен на нефть и  металлы, также негативно сказалось  на экономике Казахстана, ориентированной  на экспорт сырья.

Так, можно сделать вывод, что одним из ключевых факторов обеспечения  стабильного и полноценного функционирования банковской системы является наличие  развитого и устойчивого реального  сектора экономики с диверсифицированной  структурой. Попытки диверсифицировать  экономику, избавить ее от излишней зависимости  от нефти и создать сегменты малого и среднего бизнеса, работающие в  производственной сфере, предпринимались, но не были доведены до конца, как и  попытки, сделать казахстанский  бизнес более прозрачным и с более  понятной структурой акционеров. В  новых условиях будут пересмотрены принципы и стратегия банков второго  уровня РК, в первую очередь с  ориентацией на обслуживание потребностей национальной экономики и обеспечения  ее устойчивого роста, что требует  адекватного пересмотра деятельности субъектов экономики - клиентов банков.

В рамках регуляторно - надзорной деятельности был принят комплекс мер. В частности, оптимизирована оценка достаточности собственного капитала банков, улучшены подходы к оценке кредитного и валютного риска, усилены надзор и регулирование риска ликвидности банков, проведен очередной этап повышения требований к капитализации по отношению к внешним обязательствам банков.

В условиях сохранения высокого уровня рисков в банковской системе  был введен режим интенсивного надзора  с целью обеспечения достоверной  оценки рисков и определения достаточности собственного капитала для их покрытия посредством активизации инспекторских проверок, деятельности представителей регулятора в банках и контактов с руководством банков, усиления надзора за отчетностью банков, ежемесячного мониторинга показателей финансовой устойчивости в рамках системы мер раннего реагирования, а также проведения на регулярной основе стресс-тестирования банковской системы и отдельных банков для оценки степени негативного влияния на финансовое состояние различных сценариев и факторов риска.