9. Сострахование.

     Страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования.

     Если  в договоре сострахования не определены права и обязанности каждого  из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования. В определенных случаях страхователь может выступать в роли страховщика в части собственного удержания, ограниченного франшизой. А иногда страховщики, участвующие в состраховании, требуют, чтобы страхователь являлся состраховщиком, то есть держал на своей ответственности определенную долю риска²⁵.

     При состраховании могут выдаваться совместный или раздельный страховой полис исходя из долей риска, принятых каждым состраховщиком и зафиксированных в страховой сумме.

     10. Двойное страхование.

     Страхование у нескольких страховщиков одного и того же вида риска.

     11. Перестрахование.

     Деятельность  по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате. Страховщик, принимая на страхование риск, превышающий его возможности застраховать такой риск.

       Отношения оформляются договором,  по которому одна сторона - перестрахователь, или цедент - передает риск и соответствующую часть премии другой стороне - перестраховщику, или цессионарию. Последний обязуется при возникновении страхового случая оплатить принятую на себя часть риска. Операции по передаче риска называются цессией.

     В свою очередь перестраховщик может  передать часть риска в перестрахование  следующему страховому обществу. В этом случае перестраховщик вступает в роли ретроцедента, новое страховое общество называется ретроцессионарием, а операция по передаче риска именуется ретроцессией²⁶.

     Отношения по перестрахованию предполагают два  вида договоров - по перестрахованию  всех полученных рисков, независимо от их размера, и по перестрахованию лишь отдельных "избыточных" рисков.

2. Зарубежный опыт по управлению банковскими рисками

2.1 Методы снижения риска краткосрочных кредитов (скоринг)

     Скоринг своими истоками восходит к К. Дюрану — английскому банковскому служащему, который, уходя на Вторую мировую войну, оставил инструкцию сотрудникам, как выдавать кредиты, и короткую формулу, учитывающую помимо имущественных параметров также социально-демографические, включая возраст, пол, образование, профессию, место рождения и проживания. Скоринг – не статичная модель. Это модель оценки каждого заёмщика в отдельности по совокупности различных параметров. Моделей скоринга великое множество. В разных банках и компаниях они свои и сравнивать их не имеет смысла²⁷.

     Например: для средней полосы России двое и  более детей в семье — это  фактор кредитного риска. Многодетные  семьи всегда дотировались государством, у них менталитет такой, что им не дадут пропасть, государство поможет. Отсюда, скорее всего, низкая внутренняя готовность отдавать взятый кредит. А для Татарстана, например, критерий «двое и более» работает с точностью наоборот. Потому что «двое и более детей» — это, как правило, показатель ответственности, состоятельности в социальном плане. Вроде бы совершенно одинаковый параметр, но для скоринговой оценки он может трактоваться по-разному, в зависимости от региона. Один и тот же параметр внутри скоринга можно сравнивать только с учетом других параметров. Что уж говорить о сравнении самих моделей скоринга.

     Скоринг привязан к огромному количеству параметров, причем эти параметры  подвижны. Это многофакторный анализ. Общего решения не существует, всегда бывают решения в частных приложениях. Из множества факторов, влияющих на убыточность, надо выбрать наиболее существенные, и привести их к количественному значению. А потом наблюдать, как они изменяются во времени, с изменением общественных и экономических условий.

     Построение  системы скоринга зависит также  от размера кредита. Методы оценки заёмщика на 3 тыс. и 10 тыс. долларов разные, хотя в обоих случаях обследуется физическое лицо.

     Сегодня некоторые торговые сети высказывают  порой недовольство, что некоторые  банки дают достаточно большое количество отказов. А количество отказов —  это понимание банка, что клиент неблагонадежен. Для примера возьмем мужчину 40 лет: водительские права, знания иностранных языков нет, загранпаспорта нет, образования нет, места работы нет. Хоть он и житель Москвы, но с большой вероятностью будет отрицательный ответ. Однако в Москве это может быть житель Бутова или Арбата. И тогда уже положительный или отрицательный ответ скоринга — это вопрос глубины детализации.

     Более глубокая детализация в скоринге начнется, когда кредитование «переварит»  верхнюю часть «пирамиды» потенциальных заемщиков, которая сейчас охвачена. Это самые состоятельные, самые качественные заемщики. В России выдано кредитов, причем не только потребительских, где-то в объеме 1,5% к ВВП. В Западной Европе это приблизительно 50%, в Америке — 78—80%. Это является существенным показателем развития страны²⁸.

     В странах Восточной Европы кредиты  составляют 10—18% от ВВП в зависимости  от момента вступления в ЕС. Ближайшая  перспектива страны — догнать  Восточную Европу. Что означает увеличить  объем кредитования в 5—10 раз. Ну и в отдаленной перспективе — уровень кредитования 50% от ВВП, это программа лет на двадцать — догнать Западную Европу.

     Процесс будет развиваться лавинообразно, основной двигающий мотив — «чем я хуже соседа». При движении к  основанию клиентской «пирамиды» качество заемщиков будет неизбежно падать, а потребности ритейла будут говорить — кредитовать нужно большее количество. В такой ситуации для определения кредитонадежности клиента система скоринга должна обрабатывать информацию с наибольшей степенью детализации. Вот тогда скоринг будет «дотачиваться» до домов и улочек. В какую сторону окна твоей квартиры, какие номера у твоей машины — будем доходить до таких деталей при определении кредитонадежности.

     Первая  составляющая анкеты скоринговой модели, заполняемой клиентами банков — «жесткие» параметры. Они берутся не со слов, а исходя из документов, которые клиент имеет с собой. Из паспорта «выудить» можно много. Например, одинокая женщина, 35—40 лет, с ребенком, по скорингу для целей экспресс-кредитования с большой долей вероятности будет иметь ответ «да». В силу социальной модели поведения, в силу психотипа данной категории граждан, ее нацеленности на защиту ребенка. Комплекс этих факторов с учетом ее экономического положения свидетельствует о высокой ответственности и, как следствие, достаточной кредитонадежности²⁹.

     Страховая компания «РОСНО» выделила на сегодня 1056 первичных страт. Первоначально  была разработана балльная система, не привязанная ни к чему. Важно  было обкатать эту систему на массиве, набрать статистику, чтобы потом от этого массива данных уже вести корректировки. Чем больше выборка, тем четче локализуются некие пики, — компания их и нащупывала. Опрашивала по этой анкете своих сотрудников, людей на улицах, работников на предприятиях клиентов, даже постоянных посетителей в казино, всеми правдами и неправдами прося заполнять анкеты…

     После «жестких» параметров в анкете следуют  «мягкие» параметры, среди которых  образование, знание языков, количество выездов за рубеж, наличие электронной почты, причем корпоративной или личной, место работы, наличие недвижимости. Эти характеристики также классифицируются и оказывают свое влияние на принятие решения.

     Таким образом, риск кредитного портфеля является одним из наиболее значимых для банка рисков. Как уже отмечалось ранее, доход по кредитным операциям составляет практически 50 % всех доходов коммерческого банка, а кредитный риск – это неотъемлемая часть любой кредитной операции, которая возникает вне зависимости от “желания” банка, а значит, носит объективный характер. Поэтому возникает необходимость учета риска кредитного портфеля с помощью системы качественных и количественных показателей, и принятия на их основе решения о применении методов управления риском кредитного портфеля коммерческого банка.

2.2 Страхование как способ управления банковскими рисками

     Так же одним из средств управления банковскими  рисками является страхование. Страхование  является одним из способов защиты от возникающих в ходе банковской деятельности рисков. С помощью страхования покрываются две основные категории рисков: экономические и политические.

     Многие  государства (в основном западные) для  стимулирования экспорта с помощью  государственных страховых агентств осуществляют страхование экспортных кредитов от политического риска. Частные страховые общества такого рода страхования обычно не проводят. По своей сути страхование кредитов позволяет уменьшить или устранить кредитный риск. Объектами страхования кредитов, как правило, служат коммерческие кредиты (кредиты, предоставляемые поставщиком покупателю), банковские ссуды поставщику или покупателю. Обязательства и поручительства по кредиту. Долгосрочные инвестиции и др. Защита интересов продавца либо банка-кредитора в том, что в случае неплатежеспособности должника или неоплаты долга по другим причинам погашения задолженности по предоставленному кредиту берет на себя страховая организация³⁰.

     В международной практике страхование  кредитов как специфический вид  страхования возникло в 19 веке и  было порождено экономическими кризисами и нестабильностью. Современные формы этот вид страхования принял только после Второй мировой войны. В отечественной практике страхование кредитов началось с 1990 года.

     Страхование осуществляется на добровольной основе в двух формах:

     - страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов;

     - страхование риска непогашения  кредита.

     В первом случае страхователем выступает  заемщик, объектом страхования является его ответственность перед банком, выдавшим кредит, за своевременное  и полное погашение кредита (включая проценты за пользование кредитом). Во втором случае страхователь-банк, а объект страхования - ответственность всех или отдельных заемщиков перед банком за своевременное и полное погашение кредита и процентов за пользование кредитами³¹.

     Для заключения договора страхования (страхового свидетельства) страхователь предоставляет  страховщику определенный набор  документов. Перечень документов составляет страховщик. Основная цель предоставления документации - определение степени  страхового риска и расчет на ее основе величины страховой премии (взноса).

     Наиболее  существенными моментами в страховании  являются:

     - размер ответственности, принимаемой  страховщиком;

     - определение страхового случая;

     - порядок возмещения убытков;

     - размер страхового тарифа и премии;

     Условия соблюдения каждого из перечисленных  моментов оговариваются (устанавливаются) индивидуально. Однако слабость страхового надзора в России приводит к появлению  различного рода злоупотреблений. Чрезмерно  высокие страховые премии приводят к получению страховыми организациями «незаработанной» прибыли; повышение издержек производства за счет страховых платежей вызывает необоснованное повышение цен на товары и услуги.

       И самое главное обстоятельство  заключается в том, что коммерческие  банки не могут сегодня без опасений для себя использовать страхование кредитов как одну из форм защиты от возникающих рисков в ходе банковской деятельности. Практическое отсутствие страхового аудита и широкого освещение в печати балансов страховых обществ ставит под сомнение платежеспособность последних. С учетом этих недостатков процесс страхования кредитов развивается в России чрезвычайно медленно.